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ESCOLA DE
ECONOMIA EESP
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MESTRADO PROFISSIONAL
EM ECONOMIA
SUMÁRIO
06 Apresentação
08 Programa de Mestrado Profissional em Economia
16 Processo de Seleção
18 Centros de Estudos
24 Corpo Docente
30 Publicações do Corpo Docente
58 Dissertações
74 Publicações do Corpo Discente
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MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA
PROGRAMA
DE MESTRADO
PROFISSIONAL
EM ECONOMIA
O programa de Mestrado Profissional em
Economia (MPE) da Escola de Economia de
São Paulo (FGV/EESP) surgiu para suprir uma
demanda importante do mercado, oferecer um
curso com profundidade teórica e aplicado ao
mercado para os profissionais em atividade.
Assim criou-se um mestrado com aulas à noite
e aos sábados.
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MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA
PROGRAMA
DE MESTRADO
PROFISSIONAL
EM ECONOMIA
O programa oferece 4 linhas de pesquisa: Finanças, Economia, Macroeconomia
Financeira e Finanças Quantitativas.
As linhas possuem um conjunto de disciplinas obrigatórias comuns e
disciplinas específicas.
Linha: Finanças e Economia
O curso objetiva proporcionar aos profissionais de economia e finanças uma
sólida formação em teoria econômica e financeira, a qual é aplicada na análise de
questões atuais do mercado financeiro nacional e internacional, da organização
empresarial e da política econômica. A abordagem dos temas teóricos é rigorosa
e se concentra no estudo das bases conceituais necessárias à compreensão
aprofundada dos problemas que os alunos enfrentam em sua
vida profissional.
Dessa forma, o curso supre as necessidades presentes e futuras desses
profissionais no mercado de trabalho.
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MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA
Linha: Macroeconomia Financeira
O objetivo desta área de Macroeconomia Financeira no Mestrado Profissional em
Economia e Finanças é combinar os diversos aspectos das teorias de finanças,
com modelagem econométrica no contexto das teorias macroeconômicas para
analisar e fazer previsões sobre o comportamento da economia. Trata-se, de um
lado, de entender como instrumentos, mercados e instituições financeiras afetam
o comportamento macroeconômico e, de outro, como as variáveis e políticas
macroeconômicas afetam as decisões financeiras. O curso desenvolverá a
capacidade do aluno para modelar fenômenos econômicos e financeiros e utilizar
métodos econométricos.
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MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA
Linha: Finanças Quantitativas
O conhecimento e os produtos envolvidos e
A área de Finanças Quantitativas é desenhada
originados nas áreas de finanças quantitativas
para educar e treinar profissionais que já
e engenharia financeira estão na fronteira dos
estejam envolvidos, ou que desejem obter
avanços da teoria e da prática recentes
posições, nas áreas de mercado de capitais,
de finanças.
investment banking, gestão e estruturação de
derivativos, trading, gestão de riscos, gestão
A área de Finanças Quantitativas prepara
de investimentos e tesouraria em Bancos
seus estudantes para lidarem com sucesso
e Hedge Funds dos mercados financeiros
com o ferramental quantitativo avançado e
doméstico e internacional.
de alto nível que permeia as complexas
atividades, estruturas e produtos do mercado
financeiro atual.
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MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA
ESTRUTURA CURRICULAR
Macroeconomia
DISCIPLINAS
COMUNS(*)
Microeconomia
Matemática
Econometria
Estatística
Teoria das organizações e contratos
Competição e Organização Industrial
ECONOMIA
Econometria das Series de Tempo
Eletiva 1
Eletiva 2
Investimentos
Finanças internacionais
FINANÇAS
Finanças corporativas
Eletiva 1
Eletiva 2
Macroeconomia financeira I
MACROECONOMIA
FINANCEIRA
Macroeconomia financeira II
Macroeconometria
Eletiva 1
Eletiva 2
Probabilidade e calculo estocástico aplicado a finanças
Programação e métodos numéricos em finanças
FINANÇAS
QUANTITATIVAS
Competição e Organização Industrial
Economia (Microeconomia e Econometria)(**)
Eletiva 1
Eletiva 2
Derivativos de ações e commodities: apreçamento e gestão de risco
Finanças internacionais
ELETIVAS
Econometria de Finanças
Política Monetária
Derivativos de renda fixa: apreçamento e gestão de risco
Derivativos
(*) As disciplinas para Finanças Quantitativas são: Matemática, Econometria e Estatistica.
(**) Economia ( Microeconomia e Macroeconomia).
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MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA
PROCESSO
DE SELEÇÃO
O processo seletivo será composto de 3 fases:
• 20 questões de RACIOCÍNIO QUANTITATIVO
1ª fase, prova aplicada pela FGV/EESP, ou
(Modelo de prova do GMAT, em português).
GMAT, ou GRE(*); 2ª fase - Análise de Currículo
e 3ª fase - Entrevista.
• 20 questões de RACIOCÍNIO CRÍTICO
(Modelo de prova do GMAT, em português).
Turmas de janeiro: área de Finanças
e Economia
O candidato poderá escolher entre fazer a prova
Período de inscrições: agosto a outubro
da FGV/EESP ou as provas do GMAT ou GRE.
Turmas de agosto: áreas de Macroeconomia
Na área de Finanças Quantitativas para a
Financeira e Finanças Quantitativas
primeira fase haverá somente a prova aplicada
Período de inscrições: março a maio
pela FGV/EESP nos seguintes moldes:
Composta de 10 questões dissertativas em
Somente pelo site
inglês sobre os seguintes temas:
www.fgv.br/eesp/vestibulares.
• Cálculo Diferencial e Integral
A prova aplicada pela FGV/EESP será composta
de 60 questões do tipo múltipla escolha, sendo:
• Álgebra Linear
• 20 questões de INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS
• Probabilidade e Estatística
EM INGLÊS (utilizando revistas do meio
econômico)
Informações e inscrições:
www.fgv.br/eesp/vestibulares ou
[email protected]
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MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA
CENTROS DE
ESTUDOS
A pesquisa deve aglutinar
pessoas e estimular
a cooperação.
Os centros de estudos da FGV/EESP têm como objetivo aglutinar os docentes
pesquisadores da FGV e de outras instituições e estimular a cooperação na
produção de pesquisa aplicada aos problemas da agenda nacional. Portanto, os
centros são fundamentais para cumprirmos nossa missão maior que é contribuir
para o desenvolvimento do país.
Os centros de estudos são orientados para a busca de recursos externos e devem
se auto-financiar. Além disso, exercem papel importante no estímulo à pesquisa
junto aos alunos da graduação e da pós-graduação acadêmica.
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MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA
Centro de Estudos em
Microeconomia Aplicada (C-micro)
Centro de Estudos Quantitativos em
Economia e Finanças
Centro de Estudos de Política e
Economia do Setor Público (CEPESP)
Centro de Estudos de Macroeconomia do
Desenvolvimento (Cemap)
C-Micro tem como objetivo contribuir para o
O centro tem como objetivo desenvolver
O trabalho do CEPESP se estrutura em três
O Centro para a Macroeconomia do
debate de políticas públicas no país sobre temas
pesquisas aplicando técnicas computacionais e
grandes linhas de pesquisa: Instituições
Desenvolvimento tem como objetivo repensar
relacionados ao mercado de trabalho, educação
quantitativas na área de economia e finanças.
Políticas, Finanças Públicas e Economia
a macroeconomia partindo da necessidade
e políticas de proteção social. Ele é formado
Adicionalmente, o centro dá apoio a agências
Regional e Urbana. O foco principal é a relação
de definir uma estratégia nacional de
por professores, pesquisadores e estudantes da
governamentais e empresas para solucionar
entre a política e a economia na compreensão
desenvolvimento para países emergentes e
FGV/EESP e pesquisadores associados de outras
problemas complexos na área. Tem apoio de
das restrições e potencialidades das políticas
dependentes como o Brasil. Consideramos que
instituições do Brasil e do exterior. O C–micro
instituições pública e privadas, tais como CNPq,
públicas. Em outras palavras, as pesquisas
as características institucionais e estruturais
desempenha um papel importante na escola,
FAPESP, Itaú-Unibanco e Banco do Brasil
visam aferir a influência exercida pelas
específicas de cada país são importantes
promovendo um ambiente de investigação ativa
instituições (num sentido amplo) sobre as
neste processo e, nesse quadro, propomos
para seus professores e alunos através de cursos, Coordenador: Pedro Valls
decisões de políticas públicas.
a formulação de estratégias e políticas para
palestras e atividades de pesquisa.
Coordenador: André Portela
realizar o catch-up. Trata-se de alcançar o nível
Centro de Estudos em
Macroeconomia Aplicada (CEMAP)
O CEMAP foi criado para desenvolver pesquisas
Coordenador: George Avelino
de renda dos países desenvolvidos, construindo
duas instituições básicas: moderna economia
Centro de Estudos do Agronegócio
(GVAgro)
de marcado capitalista e um moderno estado
nacional. Assim, visamos o desenvolvimento de
novos conceitos e da fundamentação empírica
e debates em macroeconomia aplicada. O
centro tem um papel essencial para ensino e
O GVAgro busca excelência no entendimento
do novo desenvolvimentismo, avançando em
pesquisa utilizando ferramental econométrico
das principais questões relacionadas ao
relação ao tradicional esenvolvimentismo e
para o entendimento da realidade brasileira.
agronegócio brasileiro e, como resultado, dar
estruturalismo latino-americanos.
apoio às políticas públicas e privadas, bem como
Coordenador: Emerson Marçal
às ações do terceiro setor. O centro é organizado
em 4 áreas: publicação (Agronalysis); pesquisas;
cursos e projetos de consultoria.
Coordenador: Roberto Rodrigues
Coordenador: Nelson Marconi
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MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA
Centro de Comércio Global e de Investimentos (CCGI)
O objetivo do Centro é o de formar especialistas na área de regulação do comércio
internacional no seu contexto mais amplo, como comércio global na forma de
cursos e pesquisas acadêmicas. O CCGI tem uma agenda de pesquisa em comércio
internacional com ênfase em avaliação da eficácia dos instrumentos do
comércio mundial, como definido pela OMC, bem como a análise de acordos
regionais e bilaterais.
Coordenadora: Profa Vera Thorstensen (novo)
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MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA
CORPO
DOCENTE
Andre Curi Maialy
Juan Carlos Teran
Doutor em Engenharia - USP
Doutor em Economia – USP, Professor Emérito
da FGV.
Afonso de Campos Pinto
Ph.D in Computer Science - Imperial
Paulo Sérgio de Oliveira Simões Gala
College London
Doutor em Economia – FGV/EAESP
Alkimar Moura
Paulo Sérgio Tenani
Ph.D. em Economia - Stanford University
Ph.D em Economia - Columbia University
Emerson Marçal
Pedro Luiz Valls Pereira
Doutor em Economia - USP
Ph.D em Economia - London School Of Economics
Enlinson Henrique Carvalho de Mattos
Ricardo Ratner Rochman
Ph.D. Economia - Universidade de Illinois
Doutor em Administração de Empresas –
FGV/EAESP
Hsia Hua Sheng
Doutor em Administração de Empresas –
Rogério Mori
FGV/EAESP
Doutor em Economia – FGV/EAESP
Jose Evaristo dos Santos
Samy Dana
Doutor em Administração de Empresas –
Ph.D IE Business School
FGV/EAESP
Verônica Orellano
Marcio Holland
Doutora em Economia - USP
Doutor em Economia - IE/Unicamp e
Pós-Doutor em Economia - Universidade
Vladimir Pinheiro Ponczek
da Califórnia
Ph.D em Economia - Princeton University
Lucas Ferraz
Doutor em Economia – FGV/EPGE
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MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA
PUBLICAÇÕES DO
CORPO DOCENTE
O programa de Mestrado Profissional em Economia recebeu nota máxima no
triênio 2007-09 pelo MEC/CAPES, a seguir apresentamos o desempenho do corpo
docente permanente.
ARTIGO EM PERIÓDICO
2007
AZEVEDO, P. F. Os conceitos de mercado relevante, posição dominante e
eficiências econômicas na tutela da concorrência. Revista do IBRAC, v. 14,
p. 116-123, 2007.
AZEVEDO, P. F.; SILVA, Vivian Lara dos Santos. Formas Plurais no Franchising de
Alimentos: evidências de estudos de caso na França e no Brasil. RAC. Revista de
Administração Contemporânea, v. 11, p. 129-152, 2007.
AZEVEDO, P. F.; SILVA, Vivian Lara dos Santos. Interfirm Arrangements in
Different Institutional Environments: McDonald’s France and Brazil Case Study.
Journal of Marketing Channels, v. 14, p. 103-125, 2007.
BARROS, A. L. M. ; ARAÚJO, P. F. C. ; BARROS, José Roberto Mendonça de ;
SHIROTA, Ricardo. Política de crédito para a agricultura brasileira. Revista de
Política Agrícola, v. 16, p. 27-51, 2007.
BARROS, A. L. M.; MENEGATTI, A. L. A. Análise comparativa dos custos de
produção entre soja transgênica e convencional: um estudo de caso para o Estado
do Mato Grosso do Sul. Revista de Economia e Sociologia Rural, v. 45,
p. 163-183, 2007.
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MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA
2008
BRESSER-PEREIRA, L. C. Burocracia do estado e
HOLLAND, M. External Debt and Debt
MATTOS, E. H. C. ; GAHVARI, F. Conditional
AZEVEDO, P. F.; CABRAL, Sandro. The Modes
classe dirigente no Brasil. Revista de Sociologia
Intolerance: An Empirical Analysis.
Cash Transfers, Public Provision of Private
of Provision of Prison Services in a Comparative
e Política, v. 28, p. 9-30, 2007
Investigación Económica - Facultad de
Goods, and Income Redistribution. American
Perspective. BAR. Brazilian Administration
Economía de la Universidad Nacional
Economic Review, v. 97, p. 492-501, 2007.
Review, v. 5, p. 53-69, 2008.
BRESSER-PEREIRA, L. C. Economia Política
Autónoma de México, v. LXXIV, p. 3-27, 2007.
ROCHMAN, R. R. Indústria de
AZEVEDO, P. F.; MARTINS, Antony. Setor
HOLLAND, M. External debt in developing
empreendimentos. GV Executivo. Getúlio Vargas
de agências de internet no Brasil: análise de
economies: assessments and policy
Executivo, v. 6, p. 9-14, 2007.
concorrência a partir de simulação dinâmica de
da Desgovernança Global. Revista de Estudos
Econômicos, v. 37, p. 463-486, 2007.
BRESSER-PEREIRA, L. C. El nuevo desarrollismo
recomendation. Revista de Economia Política
y la ortodoxia convencional: the new
(Impresso), São Paulo, v. 27, p. 20-40, 2007.
SCHIOZER, R. F.; SAITO, R. Uso derivativos em
201-214, 2008.
empresas não-financeiras listadas em bolsa no
developmentalism and conventional orthodoxy.
Economía UNAM, v. 4, p. 1-29, 2007
sistemas. Gestão e Produção (UFSCar), v. 15, p.
HOLLAND, M.; GONÇALVES, Fernando;
Brasil. RAUSP. Revista de Administração, v. 42,
AZEVEDO, P. F.; POLITI, R. Concorrência
SPACOV, Andrei . Can Jurisdictional Uncertainty
p. 97-107, 2007.
e estratégias de precificação no sistema
BRESSER-PEREIRA, L. C. Estado y mercado en el
and Capital Controls Explains the High Level of
nuevo desarrollismo. Nueva Sociedad, v. 210,
Real Interest Rate in Brazil?Evidence from Panel
SHENG, H. H. ; SAITO, R. ; BANDEIRA, M.
p. 110-125, 2007.
Data. Revista Brasileira de Economia (Impresso),
Governança Corporativa embutida nas Escrituras p. 767-802, 2008.
Rio de Janeiro, v. 61, p. 49-75, 2007.
de Debêntures emitidas no Brasil. RAUSP.
agroindustrial do leite. Revista de Economia
Revista de Administração, v. 42, p. 3, 2007.
BRESSER-PEREIRA, L. C. The Structural Public
e Sociologia Rural (Impresso), v. 46,
BARROS, A. L. M. Características e desafios do
Governance Model. International Public
LUCINDA, C. R.; GALA, Paulo S. Exchange
Management Review, v. 8, p. 16-32, 2007.
Rate Misalignment and Growth: Old and New
TELES, V. K. Institutional Quality and
Econometric Evidence. Economia (Campinas), v.
Endogenous Economic Growth. Journal of
7, p. 165-187, 2007.
Economic Studies (Bradford), v. 34, n. 1,
BARROS, A. L. M.; FAULIN, E.J.; PICCHETTI,
p. 29-41, 2007.
P.; PEROSA, R. O impacto dos biocombustíveis.
BRESSER-PEREIRA, L. C.; GALA, Paulo.
Por que a Poupança Externa Não Promove
agronegócio brasileiro. Revista Internacional em
Crescimento. Revista de Economia Política,
MARÇAL, E.F.; VALLS PEREIRA, P. L.. A
v. 27, p. 3-19, 2007.
Estrutura a Termo das taxas de juros no Brasil:
VALLS PEREIRA, P. L.; HWANG, Soosung;
Língua Portuguesa, v. III, p. 67-80, 2008.
Agroanalysis (FGV), v. 28, p. 41-42, 2008.
Testando a hipótese de expectativas racionais.
STACHELL, Steve. How persistent is volatility?:
BARROS, A. L. M.; NICOLELLA, Alexandre
GALA, Paulo. Dois padrões de política cambial:
Pesquisa e Planejamento Econômico (Rio de
An Answer with Stochastic Volatility Models
Chibebe; KASSOUF, A. L. O impacto do trabalho
América Latina e Sudeste Asiático. Economia e
Janeiro), v. 37, p. 113-147, 2007
with Markov Regime Switching State Equations.
infantil no setor agrícola sobre a saúde.. Revista
Sociedade (UNICAMP), Campinas, v. 16, n. 1,
Journal of Business Finance & Accounting
de Economia e Sociologia Rural (Impresso), v.
p. 65-91, 2007.
(Print), v. 34, p. 1002-1024, 2007.
46, p. 5-27, 2008.
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31
MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA
BRESSER-PEREIRA, L. C. Dominação financeira
BRESSER-PEREIRA, L. C.; GALA, Paulo. Foreign
GALA, Paulo. Real exchange rate levels and
o Resultado Fiscal dos Governos Estaduais
e sua crise no quadro do capitalismo do
savings, insufficiency of demand, and low
economic development: theoretical analysis and
Brasileiros?. Estudos Econômicos. Instituto de
conhecimento e do Estado Democrático Social.
growth. Journal of Post Keynesian Economics,
econometric evidence. Cambridge Journal of
Pesquisas Econômicas, v. 38, p. 789-814, 2008.
Estudos Avançados, v. 64, p. 195-205, 2008.
v. 30, p. 315-334, 2008.
Economics, v. 32, p. 273-288, 2008.
LUCINDA, C. R.; BARRIONUEVO FILHO, Arthur;
BRESSER-PEREIRA, L. C. Globalization, nation-
BRESSER-PEREIRA, L. C.; GALA, Paulo. Por qué
GALA, Paulo; GALÍPOLO, Gabriel; ARAÚJO,
PIRES, Jorge Oliveira. Correlações de Preços
state and catching up. Revista de Economia
el ahorro externo no promueve el crecimiento?.
Danilo Fernandes. Notas para uma avaliação
no Delineamento de Mercados Geográficos:
Política, v. 28, p. 557-576, 2008.
Investigación Económica. Facultad de
do discurso marxista em Douglass North. Revista
Uso de modelos de arbitragem com aplicação
Economía de la Universidad Nacional
ANPEC, v. 9, p. 195-213, 2008.
ao mercado de polietilenos de alta densidade.
BRESSER-PEREIRA, L. C. Nacionalismo no
Revista de Economia e Administração, v. 7,
Autónoma de México, v. 67, p. 107-130, 2008.
HOLLAND, M.; POLINE, Michele Veríssimo.
centro e na periferia do capitalismo. Estudos
p. 437-458, 2008.
BRESSER-PEREIRA, L. C.; GONZALES, Lauro;
Liberalização da Conta de Capital e Fluxos de
LUCINDA, C. R. Crises financeiras nos anos
Portfólio para o Brasil. Revista Econômica do
LUCINDA, C. R.; SAITO, Richard . Formas de
BRESSER-PEREIRA, L. C. O modelo estrutural
1990 e poupança externa. Nova Economia
Nordeste, v. 39, p. 423-444, 2008.
Financiamento das Empresas: Um Modelo
de gerência pública. RAP. Revista Brasileira de
(UFMG), v. 18, p. 327-357, 2008.
Avançados, v. 22, p. 171-193, 2008.
Teórico. Revista Brasileira de Finanças, v. 7,
HOLLAND, M.; VIEIRA, Fabrício. Crescimento
Administração Pública, v. 42, p. 391-410, 2008.
p. 51-71, 2008.
BRESSER-PEREIRA, L. C.; GONZALEZ, Lauro;
Econômico Secular no Brasil, Modelo de Thirlwall
BRESSER-PEREIRA, L. C. Os primeiros passos
LUCINDA, C. R. Crises financeiras nos anos
e Termos de Troca. Economia e Sociedade
LUCINDA, C. R.; SAITO, Richard. An Empirical
da reforma gerencial do estado de 1995. Revista
1990 e poupança externa. Nova Economia
(UNICAMP. Impresso), v. 17, p. 189-218, 2008.
Study on the Indebtedness of the Brazilian
Brasileira de Direito Público, v. 23,
(UFMG. Impresso), v. 18, p. 327-357, 2008.
Companies. Corporate Ownership & Control,
LUCINDA, C. R. Comércio internacional e
p. 145-186, 2008.
v. 5, p. 306-314, 2008.
GALA, Paulo; FERNANDES, Danilo Araújo;
finanças: uma análise teórico-empírica. Revista
BRESSER-PEREIRA, L. C. The Dutch Disease and
REGO, Jose Márcio. Respostas a uma crítica
de Economia Aplicada, v. 12, p. 417-442, 2008.
its Neutralization. Revista de Economia Política,
marxista às perspectivas retórica e pragmática
v. 28, p. 47-71, 2008
em economia. Revista de Economia Política, v.
LUCINDA, C. R.; ARVATE, P. R.; AVELINO
das exportações brasileiras.. Análise Econômica
28, p. 70-80, 2008.
FILHO, G. Existe influência da ideologia sobre
(UFRGS), v. 49, p. 163-191, 2008.
MARÇAL, E. F. ; PRATES, Daniela Magalhães. O
papel do ciclo de preços no desempenho recente
32
33
MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA
2009
MATTOS, E. H. C. The revealed social
SCHIOZER, R. F.; COSTA LIMA, G. A.; SUSLICK,
TELES, V. K.; BLAKE, Adam; ARBACHE, Jorge;
AZEVEDO, P. F. Allocation of Authority in
welfare function: US versus Brazil. Revista de
S. B.; REPSOLD, H.; NEPOMUCENO, F. How to
SINCLAIR, Thea. Tourism and Poverty Relief.
Franchise Chains. International Studies of
Econometria, v. 28, p. 1-29, 2008.
select the best portfolio of oil and gas projects.
Annals of Tourism Research, v. 35,
Management & Organization, v. 39,
Journal of canadian petroleum technology, v.
p. 107-126, 2008.
p. 31-42, 2009.
MATTOS, E. H. C. ; ROCHA, F. F. Inequality and
47, p. 27-32, 2008.
TELES, V. K.; MACIEL, Pedro J; ANDRADE,
AZEVEDO, P. F. CADE: produção de provas e
Journal of Economic Studies (Bradford), v. 35,
SCHIOZER, R. F.; COSTA LIMA, Gabriel A. ;
Joaquim. Convergência regional brasileira
dosimetria da multa em processo administrativo
p. 333-351, 2008.
SUSLICK, S. B. The pitfalls of capital budgeting
revisitada. Pesquisa e Planejamento Econômico
de investigação de cartel. Revista de Direito
when costs correlate to oil price. Journal of
(Rio de Janeiro), v. 38, p. 37-65, 2008.
Administrativo, v. 250, p. 301-326, 2009.
VALLS PEREIRA, P. L.; BAPTISTA, R. F. de F.
AZEVEDO, P. F. ; ALMEIDA, S. F. . Poder
size of government: Evidence for Brazilian states.
MATTOS, E. H. C. Testando a eficiência
canadian petroleum technology, v. 47,
alocativa dos municípios paulistas. Estudos
p. 57-61, 2008.
Análise do Desempenho de Regras da Análise
Compensatório: coordenação horizontal na
SHENG, H. H. ; SAITO, R. Liquidez das
Técnica aplicada ao Mercado Intradiário do
defesa da concorrência. Estudos Econômicos
debêntures no mercado brasileiro. RAUSP.
Contrato Futuro do Índice Ibovespa. Revista
(USP. Impresso), v. 39, p. 737-762, 2009.
Revista de Administração, v. 43, p. 11-13, 2008.
Brasileira de Finanças, v. 6, p. 205-234, 2008.
volatility models. Revista de Econometria, v. 28,
SHENG, H. H. Modelo de Financiamento
VALLS PEREIRA, P. L.; HWANG, Soosung. The
Garcia de; FRIZZONE,J.A.. Consumo de
p. 67-87, 2008.
Baseados em Relações Pessoais: Experiência de
effects of structural breaks in ARCH and GARCH
fertilizantes e produtividade da laranja em São
Empreendedores Chineses no Brasil. Revista de
parameters on Persistence of GARCH models.
Paulo ao longo das décadas de 1970, 1980 e
ROCHMAN, R. R.; SAITO, R. Avaliação de
Administração Contemporânea (Impresso), v.
Communications in Statistics. Simulation and
1990. Revista de Economia e Sociologia Rural
métodos numéricos para precificação de
12, p. 741-761, 2008.
Computation, v. 37, p. 571-578, 2008.
(Impresso), v. 47, p. 637-650, 2009.
Econômicos. Instituto de Pesquisas
Econômicas, v. 38, p. 397-417, 2008.
PEREIRA, P. V.; MARÇAL, E. F. Testing
Contagion Hypothesis from multivariate
BARROS, A. L. M.; FIGUEIREDO, Margarida
derivativos: revisão e aplicação à opção de
compra de telebrás pn. Read. Revista Eletrônica
TELES, V. K. ; ANDRADE, Joaquim .Monetary
BRESSER-PEREIRA, L. C. La dominacion
de Administração, v. 14, p. 1/3-27, 2008.
Policy and Country Risk. Applied Economics, v.
financiera y su crisis. Umbrales de América del
40, p. 2017-2024, 2008.
Sur, v. 3, p. 101-118, 2009
SCHIOZER, R. F.; SAITO, R. Por que o Hedge
Parcial é Ótimo? RAE. Revista de Administração
TELES, V. K. ; ANDRADE, Joaquim. Public
de Empresas, v. 48, p. 70-80, 2008.
Investment in Basic Education and Economic
Growth. Journal of Economic Studies
(Bradford), v. 35, p. 352-364, 2008.
34
35
MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA
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Entrando em um novo mercado: uma abordagem econômica: um estudo sobre o caso brasileiro.
baseada em opções reais e na teoria dos jogos.
de portfólio de crédito a pessoa jurídica: uma
VALDUJO, Cassio Hanna. A variabilidade
revisão dos principais conceitos para uma
NACCACHE, Flávio Fernandes. Influência
implementação efetiva em bancos comerciais.
de política monetária e choques de ofertas/
SANTOS, Marcio Cecílio. Requerimento de capital
temporal da incerteza no mercado acionário
demanda na correlação entre retorno de ações
para risco de mercado no Brasil: abordagem
brasileiro e a relação entre os retornos dos
inflação: caso brasileiro.
baseada na teoria de valores extremos.
mercados de renda fixa e renda variável.
NAPPO, Márcio. A demanda por gasolina no
SAPIENZA, Leonardo David. Análise do
ZAIDAN, Marta Penteado. Medidas de política
Brasil: uma avaliação de suas elasticidades
desempenho da balança comercial brasileira:
monetária e estabilidade da inflação em países
após a introdução dos carros bicombustíveis.
estimações das elasticidades das funções
emergentes.
JOIOZO, Renato Silveira.Inovação e capital
humano: uma aplicação de testes de
cointegração em dados em painel.
KITAHARA, André Ricardo Casale. Relação entre
da oferta de exportação e da demanda de
a produtividade total dos fatores e investimentos
em capital fixo para a economia Brasileira.
NETTO, Lucio de Moura. O valor da política de
remuneração: aplicação da análise da utilidade
LIBERMAN, Rodrigo. Análise dos
comportamentos de curto prazo e longo prazo
ao caso de uma empresa no Brasil.
importação (1980-2006).
62
63
MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA
2008
ARBELECHE, Sebastian. Desepenho de longo
CHUN, Liu Yuan. Comparativo de metodologias
GRIGOLIN, Rodrigo. Setor de água e
SANTOS, Marcelo Ferreira. Modelos de risco
prazo de fusões e aquisições: evidência dos
de mensuração de var para o mercado
saneamento no Brasil: regulamentação
com fat tail análise empírica de value at risk
mercados de capitais latino-americanos.
financeiro brasileiro.
e eficiência.
e expected shortfall para ativos financeiros
ASSALI, Nicolau Alfredo. Análise de
COSTA, Daniel Barros Rodrigues. Estudo da
JANCSÓ, Constantin Clemens Coloman
desempenho e características de fundos de
diferença entre as curvas de título público
Nikolaus Stephan. A paridade do poder de
SCARCELLI, Marcelo. Análise do processo de
fundos multigestores do mercado brasileiro no
prefixadas em reais interna e externa brasileira.
compra no longo prazo: testes em moedas da
negociação de tarifas de transporte através da
américa latina (1900-2006).
utilização da teoria dos jogos.
BARROS, Otavio Segatto. Suportes e resistências: neurais na precificação de debêntures
LANDGRAF, Milena Gordon. Os determinantes
SILVA, Sueli Maria Bresciani. Política monetária
uma aplicação ao mercado de moedas por meio
da duração da dívida pública no Brasil após o
e o canal do crédito bancário verificação da
plano real.
existência do canal de crédito no Brasil no
brasileiros.
período de setembro/1998 a agosto/2007.
CURI, Leonardo Zago. Aplicação de redes
da análise comparada de estratégias.
EYLL, Thiery Xavier Van. O prêmio pelo
período de janeiro 2000 a março 2007.
risco cambial: uma análise para as principais
BATISTA, Silvia Paula Lopes Munhoz Montes.
moedas globais.
Quem faz gestão de risco? Uma análise empírica
dos determinantes de gestão de risco em
FERRARETTO, Marcos Casmamie. Hedging
companhias não-financeiras listadas na bolsa
de opções de ativos-base cujos preços seguem
de valores de São Paulo.
processos de difusão com saltos.
LIMA, Artur de Barros. Estimadores de volatidade
no mercado brasileiro: análise de desempenho de
YOSHIDA, Sandra Kassumi. Avaliação de
estimadores que usam valores extremos.
projetos na presença de volatilidade: estudo de
caso de empresas no setor de telecomunicações.
MATHEUS, Antonio Augusto. Análise da
elasticidade das variáveis econômicas, sócio
CESAR FILHO, Gilberto Leite. Hedged interest
FERREIRA, Vanessa Parra. Índia e
demográficas e estruturais sobre o crescimento
parity: ensaio sobre o prêmio pelo risco cambial
crescimento: modelos tradicionais e o impacto
dos fundos de pensão no Brasil.
com o uso de opções.
da filosofia hindu.
MATSUMOTO, Élia Yathie. Aplicação de redes
CHAGAS, Ricardo Pedreti. Aplicação de redes
GALARDA, Carlos Eduardo Torres. Licitação
neurais na classificação de rentabilidade futura
bayesianas na previsão de crescimento de fluxos
técnica e preço: estudo de caso da implantação
de empresas.
de caixa.
de sistema integrado de gestão de resíduos
sólidos à luz da teoria das opções reais.
64
65
MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA
2009
ALBUQUERQUE, Thiago de Orlando.
CASTRO, Silas Roberto Trigo de. Alocações
IUAMOTO, Rogério Iwao. Modelando o prêmio
diferentemente a choques economicos não
The theory of storage and the volatility in
de carteiras de ações através da utilização de
pelo risco cambial no Brasil através de modelos
antecipados no Brasil?
commadity markets.
modelos de lógica fuzzy.
garch-m: o mercado forward reflete a visão
ARAUJO, Lucas Machado Braga de. Composição
CHERMAN, Fernando. Taxa de câmbio real e
de fundo de fundos multimercado: otimização de
co-integração: testes sobre PPC em sua versão
IVERSSON, Renato Pupo Netto. Prêmio pelo
portfólio pelo método de média – XVAR.
absoluta do Brasil em 1980 a 2007.
risco cambial: um teste comparativo com
BARBOSA, Raphael de Almeida. A surpresa
COSTA, Dulio Augusto Zulini da. Fatores que
na política monetária e suas implicações na
influenciam o spread das debêntures no Brasil.
dos economistas?
câmbio à surpresas na taxa de inflação: uma
moedas da América Latina.
estrutura a termo de juros: o caso brasileiro.
FERNANDES, Cláudio Silva. Mercado cambial
BARDELA, Rafael Palmeira. Relação
BOSSOLONI, Tharso. IPO e o desempenho
RODRIGUES, Alexandre Magno Oliveira.
LONGO, Eduardo Menescal Lustosa.
ao mercado brasileiro de aparelhos celulares
Pairs trading: uma aplicação ao mercado
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acionário brasileiro.
SERAFINI, Danilo Guedine. O uso de derivativos
LOPES, Jose Antonio. Estudo sobre a reação de
da taxa de câmbio e o valor de mercado das
FERREIRA, Leonardo Augusto Soares. Estudo
preço das medicamentos lideres de mercado à
empresas: um estudo sobre o pass-trough no
da lucratividade de modelos de análise técnica
introdução de concorrentes genéricos e similares. mercado de ações brasileiro.
no mercado de câmbio brasileiro.
das empresas.
GEYER, Roberta Cardim. Uma análise empírica
BRANDÃO, Lisandro Meira Lima. Uma análise
análise intradiária no Brasil.
Aplicação da metodologia de preço hedônimos
brasileiro entre 2002 e 2007: racional e eficiente?
entre desempenho e captação de fundos
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OLIVEIRA, Ronaldo Uliana. Reação da taxa de
LORTHIOIS, Aurelien Dominique Emmanuel.
TANAKA, Alex Futoshi. Construção de carteiras
Modelo de previsão de inflação no Brasil.
com diferentes estratégias: um estudo com ações
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GUIMARÃES, Thiago Caiuby. Testes empíricos
alavancadas (leveraged buy outs): um estudo de
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da eficiência do mercado acionário brasileiro.
caso aplicado a Magnesita.
alinhamento de interesses: um estudo empírico da
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MARINOVIC, Alan. Estudo da inter-relação entre
CAMPOS, Ricardo de. Firma versus alta gerência: de ativos: uma aplicação empírica ao caso
os preços de ações bancárias da América Latina,
BRATZ, Fernanda Weber. Análise da indústria
taxa de desempenho como forma de sinalização
de fundos no Brasil a partir do caso madoff.
uma abordagem via modelo agente principal.
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Influência das taxas de juros e do canal de
NEGRISOLI, Marina Dal Bianco. Ações
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com características peculiares reagem
de hipotecas no Brasil.
66
67
MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA
2010
IVESON, Chhristian, “Um modelo de
CRUZ, Fernando Baptista da, “Composição de
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por desempenho versus remuneração fixa:
05/02/2010.
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câmbio sobre o par EUR/BRL a partir de seus
gerentes”. 11/02/2010.
componentes mais líquidos USD/BRL e EUR/
VIANA, Vanessa Cristina Resende, “O valor
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dos “insiders” no Brasil: Estimando o efeito
UENO, Angela Sayuri Cristofoli, “Modelos
dos padrões de estrutura societária e de grupos
causuais no cálculo de capital para risco
VARGAS, Eric, “Modelagem de superfícies de
SANTOS, Jankiel Aparecido Lima dos,
econômicos na perfomance de empresas em
operacional: Investigação do uso de redes
volatilidade para opções pouco líquidas de
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neurais artificiais como modelo avançado de
ações”. 11/02/2010.
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da lei de falência no spread bancário”,
03/02/2010.
“Aplicação de metodologia de preços
26/02/2010.
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Brasil - Quebras estruturais e suavização do
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NASLAVSKY, Flavia Lobo, “Aplicação da
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ALBUQUERQUE, Rodrigo Arruda Falcão de,
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28/01/2010.
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01/03/2010.
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Testando a hipótese de eficiência de mercado
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BIRAL, Rafael Augusto Fernandes, “ A abertura
em sua forma fraca e avaliando se análise
crescimento econômico: Um estudo empírico em
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68
69
MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA
2011
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MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA
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MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA
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juros”. 19/08/2011.
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FILHO, João Ricardo Mendes Gonçalves
da demanda automotiva brasileira de longo
Costa, “A crise financeira de 2008 e a política
prazo baseada em modelos econometricos
econômica: Poderia ter sido diferente?”.
univariados”. 18/08/2011.
19/08/2011.
OKAMOTO, Fabiana Carla, “Os efeitos da
JUNIOR, Laércio Ferreira Amaia, “Utilização
regulamentação do DPGE”. 18/08/2011.
do CAPM na modelagem de superfícies de
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mercado brasileiro”. 19/08/2011.
a termo da taxa de juros no Brasil: Testando
relações de codependência de ordem zero”.
KITATANI, Sabrina Orsi, “Estudo da valorização
18/08/2011.
de produtos estruturados no mercado brasileiro
entre 2006 e 2011”. 22/08/2011.
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ABE, Mirian Mayumi, “A crise de 2008 e
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seu impacto em países economicamente
dependentes de commodities”. 31/08/2011.
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preços no mercado acionário brasileiro”.
19/08/2011.
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MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA
PUBLICAÇÕES
DO CORPO
DISCENTE
2007
CHAGAS, Guido Marcelo Borma; Rochman, Ricardo Ratner. Dolar options
valuation in the brazilian market using neural networks and genetic algorithms –
4th Internacional conference on computacional management science.
CHAGAS, Guido Marcelo Borma; Rochman, Ricardo Ratner. Precificação de
opções de dólar no mercado brasileiro utilizando redes neurais e algoritmos
genéticos – EnAnpad.
FERREIRA, Luciana Costa Leme; ROCHMAN, Ricardo Ratner. Fatores que
influenciam na estrutura temporal de cupom cambial – 7º Congresso USP de
controladoria e contabilidade.
RAMOS, Sérgio Henrique Paiva de Souza; ROCHMAN, Ricardo Ratner. Entrando
em um novo mercado: estudo do caso gol utilizando-se de opções reais e teoria dos
jogos – EnAnpad.
2008
GONÇALVES, Paulo Eduardo; SHENG, Hsia Hua. A precificação do spread de
liquidez de debêntures secundário de debêntures – Encontro brasileiro de finanças.
MARTINS, Antony José Souza; AZEVEDO, Paulo Furquim de. Setor de agências
de internet no Brasil: análise de concorrência a partir de simulação dinâmica de
sistemas – Gestão e Produção (UFSCAR).
76
77
MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA
2009
MONTES, Silvia Paula Munhóz; SHENG, Hsia
ARBELECHE, Sebastian; ROCHMAN, Ricardo
MATSUMOTO, Élia Yathie; PINTO, Afonso
Hua. Quem faz gestão de risco? Uma análise
Ratner. Desempenho de longo prazo de fusões e
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empírica de companhias não financeiras
aquisições: evidência dos mercados de capitais
classificação de rentabilidade futura de
listadas na Bovespa - EnAnpad .
latino-americanos – EnAnpad.
empresas – IX Congresso Brasileiro de Redes
Neurais/Inteligência computacional.
RAMOS, Sérgio Henrique Paiva de Souza;
BOSSOLONI, Tharso; SHENG, Hsia Hua. IPO e o
ROCHMAN, Ricardo Ratner. Entering a new
desempenho das empresas – EnAnpad.
Henrique Carvalho de. Evidências sobre a carga
marketing in the airline business: real options and
games - 12th Annual real options conference.
POLITI, Ricardo Batista; MATOS, Enlinson
CASTRO, Silas Roberto Trigo de; PINTO, Afonso
tributária e incidência do ICMS – ANPEC.
de Campos. Alocações de carteiras de ações
RAMOS, Sérgio Henrique Paiva de Souza;
através da utilização de modelos de lógica
POLITI, Ricardo Batista; MATOS, Enlinson
ROCHMAN, Ricardo Ratner. Entrando em um
fuzzy – EnAnpad .
Henrique Carvalho de. Incidência e assimetria na
transmissão de impostos indiretos: uma análise
novo mercado: estudo do caso gol utilizando-se
de opções reais e teoria dos jogos – SIMPOI 2008. CHAGAS, Guido Marcelo Borma; ROCHMAN,
em painel de dados com os bens da cesta básica.
Ricardo Ratner. Dolar options valluation in the
ZAIDAN, Marta Penteado; TELES, Vladimir
brazilian market using neural networks and
SERAFINI, Danilo Guedine; SHENG, Hsia Hua.
Kuhl. Taylor principle and inflation stability
genetic algorithms – BALAS.
O uso de derivativos da taxa de câmbio e o valor
de mercado das empresas: um estudo sobre o
em emerging market countries – XXX Encontro
Brasileiro de Econometria.
FERREIRA, Leonardo Augusto Soares;
pass-trough no mercado de ações brasileiro –
LUCINDA, Claudio Ribeiro de. Estudo da
9º Encontro Brasileiro de Finanças.
ZAIDAN, Marta Penteado; TELES, Vladimir
lucratividade de modelos de análise técnica
Kuhl. Taylor principle and inflation stability
no mercado de câmbio brasileiro - SBFIN
SILVA, Eber Luciano dos Santos; ROCHMAN,
em emerging market countries – 7th Annual
(Sociedade Brasileira de Finanças).
Ricardo Ratner. Industrial consolidation: case
Meeting of the EEFS internacional conference.
study of a diagnostic medicine business based
on a real options model – POMS Conference
78
MESTRADO PROFISSIONAL EM ECONOMIA
MENÇÕES HONROSAS
2008
MONTES, Silvia Paula Munhóz. Quem faz gestão
CASTRO, Silas Roberto Trigo de. Alocações
de risco? Uma análise empírica de companhias
de carteiras de ações através da utilização de
não financeiras listadas na Bovespa - EnAnpad .
modelos de lógica fuzzy – EnAnpad.
GONÇALVES, Paulo Eduardo. A precificação do
FERREIRA, Leonardo Augusto Soares. Estudo
spread de liquidez de debêntures secundário de
da lucratividade de modelos de análise técnica
debêntures – Encontro brasileiro de finanças.
no mercado de câmbio brasileiro - SBFIN
(Sociedade Brasileira de Finanças).
ZAIDAN, Marta Penteado. Medidas de política
monetária e estabilidade da inflação em
MATSUMOTO, Élia Yathie. Aplicação de redes
países emergentes.
neurais na classificação de rentabilidade futura
de empresas – IX Congresso Brasileiro de Redes
2009
Neurais/Inteligência computacional.
ARBELECHE, Sebastian. Desempenho de
SERAFINI, Danilo Guedine. O uso de derivativos
longo prazo de fusões e aquisições: evidência
da taxa de câmbio e o valor de mercado das
dos mercados de capitais latino-americanos –
empresas: um estudo sobre o pass-trough no
EnAnpad.
mercado de ações brasileiro – 9º Encontro
Brasileiro de Finanças.
BOSSOLONI, Tharso. IPO e o desempenho das
empresas – EnAnpad.
79
81
Conselho Diretor
Presidente
Carlos Ivan Simonsen Leal
Diretor
Yoshiaki Nakano
Vice-Presidentes
Sergio Franklin Quintella, Francisco Oswaldo Neves Dornelles e
Marcos Cintra Cavalcante de Albuquerque
Coordenadora Executiva
Lilian Furquim
Vogais
Armando Klabin, Carlos Alberto Pires de Carvalho e Albuquerque, Ernane Galvêas,
José Luiz Miranda, Lindolpho de Carvalho Dias, Manoel Pio Correa Júnior, Marcílio
Marques Moreira e Roberto Paulo Cezar de Andrade
Suplentes
Antonio Monteiro de Castro Filho, Cristiano Buarque Franco Neto, Eduardo Baptista
Vianna, Gilberto Duarte Prado, Jacob Palis Júnior, José Ermírio de Moraes Neto, José
Julio de Almeida Senna e Marcelo José Basílio de Souza Marinho
Conselho Curador
Presidente
Carlos Alberto Lenz César Protásio
Vice-Presidente
João Alfredo Dias Lins (Klabin Irmãos e Cia)
Vogais
Alexandre Koch Torres de Assis, Angélica Moreira da Silva (Federação Brasileira de
Bancos), Carlos Moacyr Gomes de Almeida, Edmundo Penna Barbosa da Silva, Eduardo Hitiro Nakao (IRB-Brasil Resseguros S.A), Fernando Pinheiro (Souza Cruz S.A),
Heitor Chagas de Oliveira, Jacques Wagner (Estado da Bahia), Jorge Gerdau Johannpeter (Gerdau S.A), Lázaro de Mello Brandão (Banco Bradesco S.A), Luiz Chor (Chozil
Engenharia Ltda), Marcelo Serfaty, Marcio João de Andrade Fortes, Maurício Matos
Peixoto, Raquel Ferreira (Publicis Brasil Comunicação Ltda), Raul Calfat (Votorantim
Participações S.A), Ronaldo Mendonça Vilela (Sindicato das Empresas de Seguros
Privados, de Capitalização e de Resseguros no Estado do Rio de Janeiro e do Espírito
Santo) , Sandoval Carneiro Junior (CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior) e Sérgio Ribeiro da Costa Werlang
Suplentes
Aldo Floris, José Luiz Marques Lino (Cia. Vale do Rio Doce), Luiz Roberto Nascimento
Silva, Nilson Teixeira (Banco de Investimentos Crédit Suisse S.A), Olavo Monteiro de
Carvalho (Monteiro Aranha Participações S.A), Patrick de Larragoiti Lucas (Sul América Companhia Nacional de Seguros), Pedro Henrique Mariani Bittencourt (Banco
BBM S.A), Rui Barreto (Café Solúvel Brasília S.A) e Sérgio Lins Andrade (Andrade
Gutierrez S.A)
Tradução
Alvamar Helena de Campos
Andrade Lamparelli
Coordenador Editorial
Lilian Furquim
Colaboradores
Marcio Holland de Brito, Pedro Luis Valls
Pereira, Patricia Fiuza,
Andreia da Silva
Projeto Gráfico
Dulado Design - www.dulado.com.br
Tiragem
1000
Gráfica
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