Junho 2014
Desempenho
Neste mês, o ISE e o Ibovespa apresentaram evoluções (4,49% e 3,76%, respectivamente). No acumulado dos últimos 12 meses (julho de 2013 até junho de 2014), o
desempenho dos dois indicadores também foi semelhante, uma vez que registraram
expansões de 11,94% (ISE) e 12,03%(Ibovespa).
Das 51 ações integrantes da carteira teórica do ISE, 37 tiveram alta em junho, sendo
as mais expressivas as de Eletropaulo PN (+20,11%), Energias BR ON (+15,55%) e
Cielo ON (+13,66%). Das 14 que sofreram retrações, a mais acentuada foi a de Sul
América UNT (-9,43%).
Em termos setoriais, 10 dos 18 setores registraram retornos médios positivos, destacando-se Serviços Financeiros Diversos (+13,66%), Alimentos
(+10,77%) e Máquinas e Equipamentos (+9,04%). Considerando-se as
performances dos títulos no período de julho de 2013 até junho de
2014, 35 papéis da carteira exibiram lucratividades positivas. Os melhores desempenhos foram os de Eletropaulo PN (+78,56%), Bicbanco PN (+75,58 %) e Cielo ON (+ 68,68%).
Diálogo, debate e inscrições
Foi lançado em 13/06, o questionário 2014 do ISE. Estão abertas, até
08/08, as inscrições para as empresas interessadas, entre as detentoras das 200 ações mais líquidas na BM&FBOVESPA, em participar do processo como elegível ou treineira. Também seguem
abertas as inscrições para a nova categoria “Simulado”, disponível
a todas as empresas listadas na Bolsa. Para acessar o questionário,
se inscrever no processo ou para obter informações adicionais, acesse
www.isebvmf.com.br.
Veja, a seguir, os gráficos e tabelas explicativos.
Boletim ISE
Junho 2014
Junho 2014
2.600
ISE x IBOVESPA
BASE 1.000 = 30/11/2005
2.400
PONTOS
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
MÉDIAS DIÁRIAS DO VOLUME
(R$ MILHÕES) E Nº DE NEGÓCIOS
4.000
3.500
400.000
NEGÓCIOS
VOLUME
350.000
3.000
300.000
2.500
250.000
2.000
200.000
1.500
150.000
1.000
100.000
50.000
-
DEZ/05
FEV/06
ABR/06
JUN/06
AGO/06
OUT/06
DEZ/06
FEV/07
ABR/07
JUN/07
AGO/07
OUT/07
DEZ/07
FEV/08
ABR/08
JUN/08
AGO/08
OUT/08
DEZ/08
FEV/09
ABR/09
JUN/09
AGO/09
OUT/09
DEZ/09
FEV/10
ABR/10
JUN/10
AGO/10
OUT/10
DEZ/10
FEV/11
ABR/11
JUN/11
AGO/11
OUT/11
DEZ/11
FEV/12
ABR/12
JUN/12
AGO/12
OUT/12
DEZ/12
FEV/13
ABR/13
JUN/13
AGO/13
OUT/13
DEZ/13
FEV/14
ABR/14
JUN/14
500
CARTEIRA TEÓRICA DE 30/06/2014
LUCRATIVIDADE %
MÊS
ANO
CÓD.
NOME
TIPO
PART. %
JUN/2014
2014
MEGA
GETI3
GETI4
BICB4
BBDC3
BBDC4
BBAS3
BRKM5
BRFS3
CCRO3
CMIG3
CMIG4
CESP6
CIEL3
COCE5
CSMG3
CPLE3
CPLE6
CPFE3
DTEX3
ECOR3
ELET3
ELET6
ELPL4
EMBR3
ENBR3
EVEN3
FIBR3
FLRY3
GGBR3
GGBR4
GOAU3
GOAU4
ITSA4
ITUB3
ITUB4
KLBN11
LIGT3
NATU3
OIBR3
OIBR4
SBSP3
SANB11
SULA11
SUZB5
VIVT3
VIVT4
TIMP3
TBLE3
VALE3
VALE5
WEGE3
AES TIETE
AES TIETE
BICBANCO
BRADESCO
BRADESCO
BRASIL
BRASKEM
BRF SA
CCR SA
CEMIG
CEMIG
CESP
CIELO
COELCE
COPASA
COPEL
COPEL
CPFL ENERGIA
DURATEX
ECORODOVIAS
ELETROBRAS
ELETROBRAS
ELETROPAULO
EMBRAER
ENERGIAS BR
EVEN
FIBRIA
FLEURY
GERDAU
GERDAU
GERDAU MET
GERDAU MET
ITAUSA
ITAUUNIBANCO
ITAUUNIBANCO
KLABIN S/A
LIGHT S/A
NATURA
OI
OI
SABESP
SANTANDER BR
SUL AMERICA
SUZANO PAPEL
TELEF BRASIL
TELEF BRASIL
TIM PART S/A
TRACTEBEL
VALE
VALE
WEG
ON
PN
PN
N1
ON ED N1
PN ED N1
ON
NM
PNA
N1
ON EJ NM
ON
NM
ON ED N1
PN ED N1
PNB
N1
ON
NM
PNA
ON EJ NM
ON
N1
PNB
N1
ON
NM
ON
NM
ON
NM
ON
N1
PNB
N1
PN
N2
ON EJ NM
ON
NM
ON
NM
ON
NM
ON
NM
ON
N1
PN
N1
ON
N1
PN
N1
PN
N1
ON ED N1
PN ED N1
UNT
N2
ON
NM
ON
NM
ON
N1
PN
N1
ON
NM
UNT ED N2
UNT
N2
PNA
N1
ON
PN
ON
NM
ON
NM
ON
N1
PNA
N1
ON EJ NM
0,260
0,519
0,027
1,046
3,813
1,267
1,057
12,202
4,396
0,926
3,472
1,432
8,581
0,175
0,668
0,145
0,970
1,691
0,608
0,855
0,402
0,654
0,284
4,182
0,716
0,397
1,351
0,260
0,295
3,189
0,172
1,190
1,564
0,463
4,999
1,427
0,597
1,778
0,685
1,645
2,270
0,820
1,064
1,097
0,349
3,334
2,949
1,908
6,034
8,090
1,725
mai-14
jan-14
mar-14
jul-13
set-13
nov-13
set-12
nov-12
mai-12
jul-12
jan-12
mar-12
set-11
nov-11
mai-11
jul-11
nov-10
jan-11
mar-11
jul-10
set-10
jan-10
mar-10
mai-10
set-09
nov-09
mai-09
jul-09
jan-09
mar-09
jul-08
set-08
nov-08
mai-08
jan-08
mar-08
set-07
nov-07
mai-07
jul-07
jan-07
mar-07
jul-06
set-06
nov-06
800
IBOVESPA
nov-05
ISE
jan-06
mar-06
mai-06
1.000
jan-13
mar-13
mai-13
OSC.% NO PERÍODO
ISE = + 151,2%
IBOVESPA = 66,6%
1.200
12,92
13,62
1,34
1,48
3,38
10,48
-3,76
10,77
2,45
7,30
12,20
3,42
13,66
1,13
5,49
7,06
5,12
11,70
-2,17
4,27
-3,03
8,47
20,11
-0,74
15,55
-3,68
1,32
-1,87
-4,95
-2,93
-5,11
-4,17
1,94
3,11
0,81
-2,97
8,83
-3,52
1,46
0,52
8,13
1,10
-9,43
3,97
2,44
0,56
6,25
-0,60
2,96
2,77
9,04
-1,19
9,56
2,03
2,52
12,22
5,81
-30,35
9,36
1,63
27,54
31,69
36,47
41,19
-14,59
11,62
9,35
14,14
9,85
-23,87
9,32
14,95
22,08
20,18
7,80
2,64
-16,21
-22,50
-4,82
-30,49
-28,73
-31,59
-32,45
10,49
15,59
14,41
-4,21
7,30
-6,93
-42,38
-45,68
-7,61
25,48
6,61
-7,73
2,75
4,47
7,77
-8,18
-15,82
-17,02
19,71
-
CAPITALIZAÇÃO BURSÁTIL - 30/06/2014
EMPRESA
ITAUUNIBANCO
VALE
BRADESCO
CIELO
BRASIL
SANTANDER BR
ITAUSA
TELEF BRASIL
BRF SA
CCR SA
TIM PART S/A
WEG
TRACTEBEL
GERDAU
CEMIG
CPFL ENERGIA
OI
SABESP
NATURA
EMBRAER
FIBRIA
KLABIN S/A
BRASKEM
ELETROBRAS
SUZANO PAPEL
CESP
ECORODOVIAS
COPEL
AES TIETE
GERDAU MET
DURATEX
SUL AMERICA
ENERGIAS BR
COPASA
LIGHT S/A
COELCE
FLEURY
ELETROPAULO
BICBANCO
EVEN
TOTAL = 40
VARIAÇÃO %
ISE
IBOVESPA
IGC
IBRX 50
NO MÊS
4,49
3,76
4,36
3,67
NO ANO
1,30
3,22
4,27
2,92
EM R$
EM US$
172.194.759.783
147.485.404.244
135.242.824.004
71.536.507.679
71.205.612.947
57.548.081.391
53.120.588.575
48.530.462.513
46.590.071.336
31.780.569.600
31.235.813.799
22.835.024.260
21.540.492.336
20.772.425.034
20.183.059.589
19.563.035.706
17.112.206.140
16.096.657.415
16.063.662.584
14.949.989.238
11.870.819.464
11.260.311.761
9.948.030.173
9.736.388.689
9.292.112.388
8.515.830.257
8.458.704.071
7.764.541.240
6.783.641.253
6.060.750.686
6.003.400.251
5.332.505.356
5.169.109.390
4.847.219.415
4.396.818.334
2.919.035.271
2.625.728.381
2.014.746.392
1.927.044.698
1.528.071.822
1.162.042.057.464
12 MESES
11,94
12,03
11,91
12,86
78.181.502.739
66.962.726.104
61.404.233.373
32.479.685.666
32.329.449.692
26.128.527.306
24.118.314.904
22.034.262.208
21.153.267.349
14.429.316.504
14.181.981.294
10.367.774.919
9.780.019.222
9.431.294.000
9.163.704.694
8.882.195.553
7.769.446.602
7.308.357.510
7.293.376.883
6.787.736.317
5.389.702.367
5.112.513.853
4.516.699.284
4.420.607.804
4.218.893.252
3.866.438.255
3.840.501.281
3.525.330.869
3.079.973.327
2.751.759.676
2.725.720.886
2.421.114.804
2.346.928.213
2.200.780.665
1.996.285.282
1.325.328.159
1.192.158.175
914.754.321
874.935.163
693.789.704
527.601.388.179
ACUM.
151,19
66,58
133,06
94,29
Boletim ISE
Junho 2014
Junho 2014
12,92
13,62
1,34
1,48
3,38
10,48
-3,76
10,77
2,45
7,30
12,20
3,42
13,66
1,13
5,49
7,06
5,12
11,70
-2,17
4,27
-3,03
8,47
20,11
-0,74
15,55
-3,68
1,32
-1,87
-4,95
-2,93
-5,11
-4,17
1,94
3,11
0,81
-2,97
8,83
-3,52
1,46
0,52
8,13
1,10
-9,43
3,97
2,44
0,56
6,25
-0,60
2,96
2,77
9,04
0,031
0,065
0,000
0,016
0,130
0,126
(0,043)
1,242
0,109
0,071
0,425
0,049
1,072
0,002
0,036
0,010
0,049
0,184
(0,014)
0,036
(0,013)
0,053
0,049
(0,032)
0,100
(0,016)
0,018
(0,005)
(0,016)
(0,100)
(0,010)
(0,054)
0,031
0,015
0,042
(0,045)
0,050
(0,067)
0,010
0,009
0,177
0,009
(0,115)
0,043
0,009
0,019
0,180
(0,012)
0,180
0,227
0,149
4,484
ELET3
OIBR4
OIBR3
BBDC3
ELPL4
BBAS3
EVEN3
VALE3
BBDC4
SBSP3
VALE5
DTEX3
CPLE6
ENBR3
GGBR3
GOAU4
BRKM5
CMIG4
ITSA4
GGBR4
ITUB4
CPFE3
GOAU3
ELET6
FIBR3
LIGT3
SANB11
CCRO3
TIMP3
CPLE3
ITUB3
CESP6
SUZB5
GETI4
BRFS3
CSMG3
CMIG3
ECOR3
NATU3
TBLE3
VIVT4
CIEL3
GETI3
SULA11
COCE5
VIVT3
KLBN11
EMBR3
BICB4
WEGE3
FLRY3
INFORMAÇÕES DA CARTEIRA - 30/06/2014
1,633
1,517
1,472
1,456
1,436
1,327
1,318
1,313
1,308
1,252
1,248
1,208
1,190
1,153
1,135
1,118
1,113
1,095
1,082
1,065
1,062
1,051
1,015
1,015
0,994
0,993
0,970
0,967
0,961
0,945
0,920
0,872
0,862
0,857
0,852
0,846
0,836
0,811
0,807
0,778
0,767
0,661
0,651
0,549
0,545
0,539
0,534
0,495
0,374
0,362
0,138
% DE MAIOR PESO
% DE MENOR PESO
% DAS 5 MAIORES
% DAS 10 MAIORES
12,20
0,03
39,91
59,10
LUCRATIVIDADE MÉDIA % POR SETOR (NO MÊS)
Água e Saneamento
Alimentos
Construção e Engenharia
Energia Elétrica
Intermediários Financeiros
Madeira e Papel
Máquinas e Equipamentos
Material de Transporte
Mineração
Previdência e Seguros
Prods. de Uso Pessoal e de Limpeza
Químicos
Saúde
Serviçs Financeiros Diversos
Siderurgia e Metalurgia
Telefonia Fixa
Telefonia Movel
Transporte
6,81
10,77
(3,68)
8,25
2,95
0,04
9,04
(0,74)
2,86
(9,43)
(3,52)
(3,76)
(1,87)
13,66
(4,29)
1,24
6,25
3,36
90,00
80,00
79
76
69
70,00
64
58
60,00
57
50,00
45
39
40,00
34
31 31
30,00
27
25 24
24 23
22 21
20,00
19
16 15
12
9
10,00
6
6
6
6
6
6
5
3
3
3
3
0,00
0
0
1
1
(10,00)
4
5
6
7
11 11
(20,00)
13 13
18
20
(30,00)
(40,00)
OIBR4
FIBR3
DTEX3
NATU3
EVEN3
GETI3
BRKM5
COCE5
VIVT4
VIVT3
GGBR3
TBLE3
FLRY3
EMBR3
GOAU4
VALE5
CPFE3
SUZB5
ENBR3
SBSP3
ECOR3
GGBR4
GOAU3
GETI4
VALE3
CCRO3
BRFS3
BBDC3
BBDC4
ITSA4
ITUB3
CSMG3
CPLE3
CMIG3
BBAS3
SULA11
ITUB4
CMIG4
CPLE6
SANB11
WEGE3
LIGT3
ELET6
(60,00)
47
50
OIBR3
(50,00)
CIEL3
LUCRATIVIDADE DAS AÇÕES
ÚLTIMOS 12 MESES
(Jul/2013 a Jun/2014)
PART. % (A)
ELET3
COD. MEGA
GETI3
0,239
GETI4
0,475
BICB4
0,028
BBDC3
1,077
BBDC4
3,859
BBAS3
1,207
BRKM5
1,142
BRFS3
11,538
CCRO3
4,460
CMIG3
0,973
CMIG4
3,482
CESP6
1,439
CIEL3
7,846
COCE5
0,180
CSMG3
0,662
CPLE3
0,140
CPLE6
0,959
CPFE3
1,574
DTEX3
0,646
ECOR3
0,852
ELET3
0,430
ELET6
0,627
ELPL4
0,246
EMBR3
4,389
ENBR3
0,644
EVEN3
0,429
FIBR3
1,386
FLRY3
0,275
GGBR3
0,322
GGBR4
3,414
GOAU3
0,189
GOAU4
1,291
ITSA4
1,595
ITUB3
0,467
ITUB4
5,156
KLBN11
1,529
LIGT3
0,570
NATU3
1,915
OIBR3
0,701
OIBR4
1,701
SBSP3
2,182
SANB11
0,849
SULA11
1,220
SUZB5
1,097
VIVT3
0,354
VIVT4
3,446
TIMP3
2,884
TBLE3
1,995
VALE3
6,091
VALE5
8,181
WEGE3
1,647
CONTRIBUIÇÃO TOTAL
CESP6
67,000
63,776
47,337
41,679
36,534
35,910
34,808
33,558
33,236
33,096
33,033
32,582
32,300
32,199
31,880
31,660
30,846
30,744
29,901
29,614
29,381
29,225
29,003
28,825
28,725
28,459
28,404
28,287
28,271
28,055
27,800
27,663
27,630
26,935
26,400
26,206
26,137
25,668
25,317
25,135
24,970
24,081
23,601
23,599
23,193
23,162
23,040
22,808
22,228
19,798
18,328
BICB4
VOLATILIDADE
NOS ÚLTIMOS 12 MESES
BETA EM
COD. MEGA
RELAÇÃO AO
IBOVESPA
LUC.%
CONTRIBUIÇÃO
JUN/14 (B) NO ÍNDICE (A*B)
TIMP3
COD. MEGA
OIBR3
OIBR4
ELPL4
ELET3
SBSP3
CSMG3
ENBR3
GOAU3
BICB4
BBAS3
TIMP3
ELET6
CPLE3
GGBR3
EVEN3
DTEX3
FIBR3
CPLE6
BBDC3
SUZB5
GOAU4
CMIG4
GGBR4
CMIG3
SANB11
COCE5
LIGT3
BRKM5
VALE3
NATU3
CESP6
CPFE3
EMBR3
GETI4
VALE5
BBDC4
KLBN11
VIVT3
FLRY3
CCRO3
ITUB3
ITUB4
SULA11
ITSA4
ECOR3
GETI3
BRFS3
VIVT4
TBLE3
CIEL3
WEGE3
CARTEIRA TEÓRICA DE ABERTURA DE 02/06/2014
ELPL4
NOS ÚLTIMOS 12 MESES