Versão: 30/08/2010
Atualizado em: 15/02/2012
Índice
Introdução ............................................................................................................ 3
Menu de Funções (Menu 00) ................................................................................... 4
Menu de Negociação (SNA 10) ................................................................................ 5
Registro de negócio (Função SNA 11) .................................................................... 6
Retorno de Caução (SNA11 - Operação 003) ....................................................... 8
Caução de Ativo (SNA11 - Operação 013) ........................................................... 9
Vinculação de Reserva Técnica (SNA11 – Operação 023) ..................................... 11
Antec. Desv. Reserva Técnica (SNA11 - Operação 035) ....................................... 12
Compra / Venda Definitiva (SNA11 - Operação 052) ............................................ 13
Operação de Intermediação no Mercado Secundário ............................................ 14
Transf. Especial (Cta MV)_(SNA 11 – Operação 053) ........................................... 20
Registro de Operações Compromissadas ............................................................ 21
Compromissada Prefixada (SNA11 - Operação 054) ............................................ 23
Antecipação de Compromisso (SNA11 - Operação 055) ....................................... 24
Retorno de Compromisso Prefixada (SNA11 - Operação 056) ............................... 25
Compromissada com rentabilidade Pós-fixadas (SNA11 - Operação 057) ............... 26
Retorno de Compromisso com rentabilidade Pós-fixada (SNA11 - Operação 058) .... 27
Retenção de I.R. (SNA11 - Operação 064) ......................................................... 29
Transf. Especial (SNA11 - Operação 071) .......................................................... 31
Transf. Títulos – Bolsa (SNA11 - Operação 075) ................................................ 32
Operação Definitiva Retroativa (SNA11 - Operação 352) ..................................... 33
Doc. Transf. Registro Títulos (SNA11 - Operação 554) ........................................ 34
Cancelamento de registro (Função SNA 12) .......................................................... 37
Correções de lançamentos do Participante (Função SNA 15).................................... 39
Registros confirmados (Função SNA 1A) ............................................................... 40
Registros pendentes (Função SNA1B) ................................................................... 41
Operações compromissadas com rentabilidade prefixadas (Função SNA1C) ............... 42
Operações compromissadas com rentabilidade pós-fixadas (Função SNA1D) ............. 43
Ativos em caução (Função SNA1G) ...................................................................... 44
Crédito de eventos (Função SNA1H) ..................................................................... 45
Eventos do Emissor (Função SNA1I) .................................................................... 46
Display de Erros do Participante (Função SNA1M) .................................................. 47
Menu de Posição de Ativo (SNA 20) ........................................................................ 49
Depósito / Retirada / Transferência INSS (Função SNA21) ...................................... 50
Cancelamento de movimentação (Função SNA22) .................................................. 53
Correção de lançamentos (Função SNA25) ............................................................ 58
Confirmação de depósito /retirada (Emissor) (Função SNA27) ................................. 59
Posição de ativo (Função SNA2A) ......................................................................... 63
Limites Operacionais (Função SNA2B) .................................................................. 64
Movimentação de ativo (Função SNA2C) ............................................................... 65
Movimentação de confirmação (Função SNA2F) ..................................................... 66
Display de Erros do Participante (Função SNA2M) .................................................. 67
Menu de Consultas (SNA 40).................................................................................. 68
Relação de emissores (Função SNA41) ................................................................. 69
Características do emissor (Função SNA42)........................................................... 70
Características do ativo (Função SNA43) ............................................................... 71
Tipos de ativo (Função SNA44) ............................................................................ 73
Lastro de emissão (Função SNA45) ...................................................................... 74
Agenda de eventos (Função SNA46)..................................................................... 75
Relação de Participantes (Função SNA48) ............................................................. 76
Flutuação de taxas (Função SNA49) ..................................................................... 77
Negócios do ativo escolhido (Função SNA4A) ........................................................ 78
Negócios na data escolhida (Função SNA4B) ......................................................... 79
Cetip S.A. – Mercados Organizados
1
Certificado Tesouro Nacional (Função SNA4E) ....................................................... 80
Dados Complementares da CTRA (Função SNA4H) ................................................. 81
Menu de Cadastramento (SNA 50) ....................................................................... 82
Característica da emissão (Função SNA52) ........................................................... 83
Taxas Flutuantes (Função SNA55) ........................................................................ 91
Lastro da emissão (Função SNA56) ...................................................................... 93
Taxas de amortização variável (Função SNA57) ..................................................... 94
Tabela de Condições de Resgate Antecipado (Função SNA59) .................................. 95
Corrige Lançamentos na SNA52 (Função SNA5E) ................................................... 97
Corrige lançamentos na SNA5F (Função SNA5I) .................................................... 99
Erros de Lançamentos na SNA57 (Função SNA5U) ............................................... 100
Menu de Cadastramento (SNA 60) ........................................................................ 101
Preço Unitário da Curva de CTRA (Função SNA66) ............................................... 102
Lançamento de PU de Eventos (Função SNA68) ................................................... 103
Financeiro de Eventos (Função SNA6F) ............................................................... 107
Menu de Informações Auxiliares (Menu 80) ........................................................... 108
Relação das LFT (Função SNA82) ....................................................................... 109
TR acumulada entre datas (Função SNA83) ......................................................... 110
Diferença entre datas (Função SNA84) ............................................................... 111
Atualizações da Versão ........................................................................................ 112
Cetip S.A. – Mercados Organizados
2
Introdução
Operando desde 04 de dezembro de 1991, o Sistema Nacional de Ativos caracteriza-se
pela sua sofisticação e flexibilidade.
Inicialmente desenvolvido para registro de Cédulas de Debêntures, atualmente acolhe
emissões e movimentações dos mais diversos Títulos e Valores Mobiliários do Sistema
Financeiro Nacional, tais como: DPGE - Depósito a Prazo com Garantia Especial do FGC,
o Instrumento de Alongamento da Dívida Agrícola, o Certificado Financeiro do Tesouro, o
Certificado de Mercadoria (CTEE), o Título de Desenvolvimento Econômico, a Cédula de
Debêntures, o Certificado do Tesouro Nacional, o Título da STN indexados a taxa SELIC,
o Direito Creditório Registrado de Forma Sintética (CTRA), o Contrato de Crédito contra
Terceiros, a Letra Financeira do Tesouro (LFT).
O SNA disponibiliza a mais completa série de funções dos sistemas operacionalizados
pela CETIP:

Registro das emissões pelo próprio emissor;

Colocação decorrida de ativos ou na própria data de emissão, com ou sem
financeiro;

Caucionamento de Ativos;

Depósito de Ativos em Margem nas Bolsas;

Controle de Reserva Técnica das entidades supervisionadas pela SUSEP e ANS;

Operações de Compra / Venda Final ou Compromissada;

Retenção de IR;

Indexação por diversos índices

Previsibilidade de Juros Periódicos ou Finais;

Amortizações constantes, programadas ou variáveis;

Resgates (final ou antecipação);

Metodologia flexível de cálculo para valorização dos ativos: 252/360/365; mensal
ou diário; dias corridos ou úteis.

Operações de Intermediação no mercado primário;

Possibilidade de liquidação das operações na Janela CETIP, pelo Bruto;

Bloqueio de Ativos.

Interface com os sistemas de Leilão e Negociação da CETIP.
Observações:
1- Nas negociações realizadas no âmbito do SNA, é obrigatório que uma das partes seja:
banco comercial, banco de investimento, banco múltiplo, corretora de títulos e valores
mobiliários ou distribuidora de títulos e valores mobiliários.
2 - O presente manual tem o objetivo de orientar os Participantes sobre todas as
funcionalidades e operações acima descritas.
3 - Para maiores informações sobre como acessar o módulo, consulte o manual do NoMe.
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3
Menu de Funções (Menu 00)
Menu que relaciona os grupos de funções disponíveis no sistema.
Observações:
1 - No menu 90 estão disponíveis somente as funções de consulta.
2 - As funções SNA92 e SNA93,assim como os layouts e procedimentos de transferência
de arquivo
e as respectivas consultas podem ser visualizados no Manual de
Transferência de Arquivo – Opção:
Enviar Arquivo, disponibilizado no web-site
www.cetip.com.br, na seção Doc.dos Sistemas.
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4
Menu de Negociação (SNA 10)
Relaciona as funções de registro e consultas de negócios.
A movimentação de Ativo com Evento inadimplido:

é comandada pela área operacional da CETIP, mediante recebimento de
correspondência, elaborada pelo(s) Participante(s) envolvido(s) na operação,
contendo a solicitação da movimentação e a informação de que o adquirente do
Ativo tem ciência do inadimplemento;

a liquidação financeira da transação, se houver, é realizada fora do ambiente da
CETIP; e

o lançamento da movimentação de custódia será efetuado após o encerramento
do período estabelecido para liquidação na modalidade LBTR, no próprio dia do
recebimento da correspondência acima mencionada ou nos dias subsequentes, de
acordo com a disponibilidade da CETIP para processar a digitação.
Observações:
1 - O Participante pode realizar lançamentos e consultas para terceiros pertencentes ao
seu serviço de digitação, informando no campo M.M a conta do Participante que se
deseja lançar ou consultar.
2 - A consulta “1L – Créditos Eventos (CENTRAL)” foi desativada em conseqüência da
liquidação da CentralClearing de Compensação e Liquidação S.A, decidida em Assembléia
Geral Extraordinária realizada em 08/01/2003.
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5
Registro de negócio (Função SNA 11)
Após selecionar a função SNA11 no Menu de Negociação, são visualizados todos os tipos
de operações disponíveis.
Ao assinalar o código da operação desejada, o sistema abre nova tela SNA11 contendo
apenas os campos de preenchimento necessários para este tipo de operação. Para
retornar a tela inicial para o registro de outro tipo de operação, basta informar no campo
“próxima operação” [00].
O código da operação 098 (registro de negócio genérico) permite ao Participante
visualizar todos os campos da tela SNA11 e registrar a operação que desejar.
Para o registro de cada tipo de operação devem ser obedecidas as regras em relação à
modalidade de liquidação permitida e aos horários definidos.
Nas operações com clientes próprios, tipo de conta 1, é obrigatório o preenchimento do
PU.
As operações são sempre registradas por duplo comando, à exceção de operações com
clientes próprios, tipo de conta 1.
Os lançamentos incorretos, criticados pelo sistema ou incompatibilizados quando
efetuado o duplo comando, são visualizados na função SNA15, onde devem ser
corrigidos.
As operações ainda pendentes são visualizadas na função SNA1B e aquelas atualizadas
com status finais na SNA1A.
Não é permitido o registro de operações no dia do vencimento do ativo.
O Participante pode escolher o banco liquidante da operação, desde que previamente
cadastrado. Se não for informado, o sistema assume o principal.
A função de agendamento de operações ainda não está disponível.
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6
Após selecionar a função SNA11 no menu de negociação, são visualizados todos os tipos
de operações disponíveis.
Tipo
A
H
L
L
Ativos que podem ser objetos de operações compromissadas
Instrumento Financeiro
Descrição
ADA
Alongamento da Dívida Agrícola (ASTN/CTN)
CFT
Certificado Financeiro do Tesouro
LFTE
Letra Financeira do Tesouro Nacional
LFTM
Letra Financeira do Tesouro Municipal
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(Fim)
7
Retorno de Caução (SNA11 - Operação 003)
Operação comandada exclusivamente pelo Participante caucionário (conta 60).
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8
Caução de Ativo (SNA11 - Operação 013)
A caução de ativos é efetuada por duplo comando entre o caucionário (conta 60) e o
caucionante. Quando do lançamento da operação, as partes devem indicar a quem serão
atribuídos os créditos referentes aos títulos dados em caução na ocorrência de eventos,
que não acarretem em alteração do principal, tais como juros.
Os eventos de resgate, bem como os que acarretem em alteração do principal, tais como
atualização monetária e amortização, tem seus créditos efetuados necessariamente na
conta do caucionário (conta 60).
O registro de operação de caução requer que o caucionário seja detentor de uma conta
de garantia do tipo 60.
É responsabilidade de cada Participante conhecer e observar as normas e as eventuais
restrições legais e/ou regulamentares à sua atuação como caucionante ou caucionário
em operação de Caução.
Não é permitida a retirada, pelo caucionário (conta 60), de títulos de sua posição própria,
recebidos em caução.
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9
Registro de Operação definitiva de ativo depositado em conta de garantia:
A operação de venda final do ativo caucionado deve ser registrada na tela SNA11, com a
utilização do código de conta tipo “60” do Participante caucionário na qualidade de
vendedor. Além dos campos pertinentes a uma operação de venda final, também devem
ser preenchidos os campos N. op. orig e Data op. orig referentes a operação de caução
que está sendo executada.
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10
Vinculação de Reserva Técnica (SNA11 – Operação 023)
Operação comandada exclusivamente pelo Participante que deseja efetuar a vinculação
em reserva técnica.
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11
Antec. Desv. Reserva Técnica (SNA11 - Operação 035)
Operação comandada exclusivamente pelo Participante com livre movimentação. Para
aquele sem livre movimentação é obrigatória a confirmação pela Superintendência de
Seguros Privados - SUSEP ou pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS.
Os dados originais da operação de vinculação são consultados na tela SNA 1S
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12
Compra / Venda Definitiva (SNA11 - Operação 052)
Função onde o Participante comanda a operação de compra ou venda definitiva, de
acordo com as condições específicas do ativo.
Observação:
- Na operação de compra e venda definitiva com cliente (1 e 2), a informação do P.U é
obrigatória para os casos de cédula de debênture e certificados de mercadoria, para o
restante é opcional.
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13
Operação de Intermediação no Mercado Secundário
A intermediação praticada no âmbito da CETIP é a atividade em que um Participante atua
entre as partes de uma negociação, de modo a auferir resultado financeiro positivo ou
nulo, sem a assunção, relativamente às obrigações inerentes à operação, de qualquer
tipo de risco de crédito, de mercado ou de liquidez.
Caracteriza-se como intermediação a associação de uma operação de compra definitiva
com uma de venda definitiva de títulos efetuada pelo Participante Intermediador,
identificado pela conta XXXXX.69-X, com liquidação financeira pela modalidade Bruta no
STR.
Participante Intermediador:





Banco Múltiplo com carteira comercial e /ou de Investimento;
Banco Comercial;
Banco de Investimento;
Sociedade Corretora de Títulos e Valores Mobiliários;
Sociedade Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários;
Cada intermediação admite até dois Participantes intermediadores e cada cadeia de
intermediação deve observar as seguintes condições:



Mesmo ativo e quantidade;
Preço de venda pelo intermediador deve ser maior ou igual ao da compra;
O Banco Liquidante do intermediador deve ser o mesmo.
A conta de intermediação nunca apresenta posição de custódia e saldo financeiro
devedor.
A instituição não pode utilizar a conta “69” para intermediar as operações de seus
próprios clientes.
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14
Lançamento com 1 (um) intermediador:
PONTA LANÇADORA
Vendedor original
Operação
de
COMPRA
Operação
de
VENDA
Participante
Intermediador na
ponta compradora,
utilizando-se da sua
conta 69.
Participante
Intermediador na
ponta vendedora,
utilizando-se da sua
conta 69.
Comprador Final
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CAMPO NA TELA 11
OPERAÇÃO
052
CONTRAPARTE
Conta 69 do
Participante
Intermediador
Conta do
Vendedor
052
Conta do
Comprador Final
052
052
Conta 69 do
Participante
Intermediador
NUM.
ASSOCIAÇÃO
Não preencher
Preencher com o
mesmo número
de Associação
informado na
Operação de
Venda
Preencher com o
mesmo número
de Associação
informado na
Operação de
compra
Não preencher
15
Lançamento com 2 (dois) Intermediadores:
PONTA LANÇADORA
Vendedor
original
Operação de
COMPRA
Participante
Intermediador 1
na ponta
compradora,
utilizando-se da
sua conta 69.
Participante
Intermediador 1
na ponta
vendedora,
utilizando-se da
sua conta 69.
Operação entre
Intermediários
Operação de
VENDA
Participante
Intermediador 2
na ponta
compradora,
utilizando-se da
sua conta 69.
Participante
Intermediador 2
na ponta
vendedora,
utilizando-se da
sua conta 69.
Comprador Final
CAMPO NA TELA 11
OPERAÇÃO
052
CONTRAPARTE
Conta 69 do
Participante
Intermediador 1
Conta do
Vendedor
052
Conta 69 do
Participante
Intermediador 2
052
052
Conta 69 do
Participante
Intermediador 1
Conta do
Comprador Final
052
052
Conta 69 do
Participante
Intermediador 2
NUM.
ASSOCIAÇÃO
Não preencher
Preencher com o
mesmo número
de Associação
informado na
Operação de
Venda para o
Intermediador 2
Preencher com o
mesmo número
de Associação
informado na
Operação de
COMPRA do
Vendedor
Original
Preencher com o
mesmo número
de Associação
informado na
Operação de
VENDA para o
Comprador Final
Preencher com o
mesmo número
de Associação
informado na
Operação de
Compra do
Intermediador 1
Não preencher
Cada intermediação é identificada por um número de associação. Desta forma, o
intermediador não pode usar o mesmo número de associação para intermediações
distintas.
Na cadeia de intermediação composta por dois Participantes Intermediadores, cada um
deles deve indicar um número de associação, nas suas operações de compra e de venda,
não sendo obrigatório que referidos números sejam iguais para os dois Intermediadores.
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16
Ex:
Partes
Num. Operação
Num. Associação
Vendedor
10
n/a
Intermediador 1
10
1
Partes
Num. Operação
Num. Associação
Intermediador 1
20
1
Intermediador 2
20
2
Partes
Num. Operação
Num. Associação
Intermediador 2
30
2
Comprador
30
n/a
As partes que compõem uma cadeia de Intermediação devem ser, necessariamente,
Participantes diferentes.
Não é exigida a ordem no lançamento das operações. Assim, a primeira operação a ser
confirmada por duplo comando assume o status PENDENTE DE ASSOCIAÇÃO, sendo
possível a sua visualização na tela SNA1B, aguardando a confirmação das demais
operações. Apenas quando da confirmação de todas as operações da cadeia, o sistema
efetua as críticas pertinentes à intermediação.
Caso uma destas críticas não seja observada, todas as operações são consideradas
incompatíveis, sendo disponibilizadas para acerto, por todas as partes envolvidas, na tela
SNA15. Neste momento, não mais são visualizadas na tela SNA1B.
Uma vez cumpridas as críticas, o ativo é bloqueado na posição do vendedor original e o
status de todas as operações é alterado para PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO
FINANCEIRA.
Na hipótese do vendedor original não possuir em custódia o montante requerido de
títulos, a operação de compra com Intermediação é cancelada por falta de saldo,
assumindo o status REJ AUTOMAT: SEM SALDO. As demais operações permanecem
com o status PENDENTE DE ASSOCIAÇÃO, aguardando nova operação de compra.
É permitido o estorno por duplo comando, enquanto a operação encontrar-se com status
PENDENTE DE ASSOCIAÇÃO.
É permitido o estorno por duplo comando, enquanto a operação encontrar-se com status
PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA. Neste caso, quando uma das operações da
cadeia de intermediação for estornada, as demais operações são automaticamente
estornadas pelo sistema, assumindo o status conforme abaixo.
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17
Cancelamento de Operação 052 cujo vendedor é o Intermediador do ativo:
A operação de estorno (152), após o duplo comando, assume o status AGUARDANDO
CONF ESTORNO.

Se não aceita, por já ter sido liquidada financeiramente ou por ter encerrado o
horário para lançamento na modalidade Bruta, a operação assume o status
OPERAÇÃO NÃO PERMITIDA.

Se aceito o cancelamento, a operação de estorno (152) assume o status
FINALIZADA. A operação efetivamente cancelada (052) assume o status EST:
COMANDADA, porém sem movimentação de custódia. A(s) outra(s)
operação(ões) da cadeia
(052) tem o status alterado para EST: CADEIA
CANCELADA, sendo efetuado o desbloqueio do ativo na posição do vendedor
original.
Cancelamento da Operação 052 cujo vendedor é o detentor do ativo:
A operação de estorno (152), após o duplo comando, assume o status AGUARDANDO
CONF ESTORNO.

Se não aceita, por já ter sido liquidada financeiramente ou por já ter encerrado o
horário para lançamento na modalidade Bruta, a operação assume o status
OPERAÇÃO NÃO PERMITIDA.

Se aceito o cancelamento, operação de estorno (152) assume o status
FINALIZADA. A operação efetivamente cancelada (052) assume o status EST:
COMANDADA, sendo efetuado o desbloqueio do ativo. A(s) outra(s)
operação(ões) da cadeia (052) tem o status alterado para
EST:CADEIA
CANCELADA, porém sem movimentação de custódia.
Ao final do dia, as operações com status PENDENTE DE ASSOCIAÇÃO são rejeitadas,
assumindo o status REJ: TIMEOUT LANÇAMENTO ASSOC.
O processo de Liquidação Financeira segue as etapas abaixo:




A CETIP envia ao Banco Liquidante do Comprador Final a mensagem LTR0001
com o valor financeiro total da compra;
O Banco Liquidante do comprador final pode confirmar ou divergir deste
pagamento através da mensagem LTR0002 ou de tela específica no NoMe. Em
caso afirmativo, deve enviar ao STR o pagamento através da mensagem
LTR0004;
Quando do recebimento da mensagem LTR0004R2, confirmando o depósito por
parte do Banco Liquidante, a CETIP envia mensagens LTR0005 ao STR: uma,
creditando o Banco Liquidante do Vendedor Original pelo valor financeiro total da
venda e outra(s), creditando o Banco Liquidante do(s) Intermediador(es) com o
resultado financeiro apurado pela diferença entre a Operação de Venda e a de
Compra. Nesta(s) última(s), no campo NumOpLTR é indicado o número da
associação;
Caso a posição financeira do(s) Participante(s) Intermediador(es) seja zero, a
CETIP não envia a mensagem LTR0005 ao Banco Liquidante.
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18
Ainda que o Banco Liquidante seja o mesmo para todos os Participantes envolvidos, a
liquidação financeira necessariamente se dá através da Conta de Liquidação da CETIP no
STR.
Quando a Cetip receber a mensagem LTR0004R2, o ativo é transferido da posição
bloqueada do Vendedor Original para a posição livre do Comprador Final, sem trânsito
pela custódia da conta do(s) Intermediador(es). As operações são visualizadas na tela
SNA1A, com o status FINALIZADA.
No caso em que o Banco Liquidante do Comprador Final divergir ou não efetuar o
pagamento, todas as operações que compõem a cadeia de intermediação são
estornadas, automaticamente, assumindo os status EST: NÃO CONF BL e EST:
TIMEOUT LIQ BL, respectivamente.
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19
Transf. Especial (Cta MV)_(SNA 11 – Operação 053)
Função que permite a transferência sem financeiro de custódia de ativos entre as contas
Próprias e Própria MV ou vice-versa, de um mesmo Participante.
Esta operação pode ser registrada por tela ou transferência de arquivo através da função
Registro de Negócio, do Menu Negociação desse sistema ou através da transferência
do respectivo arquivo.
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20
Registro de Operações Compromissadas
Tipo de Operação Compromissada Disponibilizada pela CETIP
A CETIP disponibiliza, para as instituições habilitadas junto ao Banco Central a realizar
operações compromissadas, a operação de venda com compromisso de recompra para
liquidação em data preestabelecida, observado que tal data está limitada ao dia útil
anterior à data de vencimento do título ou do valor mobiliário objeto do compromisso.
Crédito dos Eventos Relativos ao Título ou Valor Mobiliário Objeto de Operação
de Venda com Compromisso de Recompra.
Os eventos relativos ao título ou ao valor mobiliário objeto da operação compromissada
são automaticamente creditados, nas datas dos respectivos pagamentos, ao Participante
que tenha efetuado a primeira venda com compromisso de recompra, sendo
responsabilidade exclusiva das partes contratantes verificar a adequação do volume do
lastro, na hipótese de ocorrerem amortizações de principal ao longo da vigência da
operação.
Lançamentos de Confirmação ou de Preço Unitário de Operação de Venda com
Compromisso de Recompra.
Na data de vencimento de operação compromissada remunerada:

à taxa prefixada, um ou ambos os Participantes envolvidos na operação devem
comandar o retorno da compromissada, conforme o que for requerido, e o
Participante que assumiu o compromisso de recompra deve efetuar a
correspondente liquidação financeira da operação; e

à taxa posfixada, ambos os Participantes envolvidos na operação devem lançar o
preço unitário do valor a ser liquidado e o Participante que assumiu o
compromisso de recompra deve efetuar a correspondente liquidação financeira.
O Participante que deixar de efetuar o lançamento de confirmação ou de preço unitário,
acima mencionados, incide em Inadimplência Regulamentar, ficando sujeito às
penalidades previstas no Regulamento, na forma determinada pelo Diretor Geral.
Procedimento Adotado pela CETIP, na Data de Vencimento de Operação
Compromissada, na hipótese do(s) Participante(s) envolvido(s), não
Efetuar(em) o Lançamento de confirmação ou do Preço Unitário, ou se o
Participante que Assumiu o Compromisso de Recompra não Liquidar
Financeiramente a Recompra.
1) Se o título ou o valor mobiliário envolvido na operação compromissada tiver sido
objeto de uma única venda com compromisso de recompra
O objeto do compromisso é transferido da posição de Repasse da Conta Própria do
Participante revendedor ou, conforme o caso, da posição de Repasse da Conta de Cliente
do Participante que tenha Cliente revendedor, para a posição Própria Livre da Conta
Cetip S.A. – Mercados Organizados
21
Própria deste Participante, ou para a posição Própria Livre da Conta de Cliente deste
Participante.
2) Se o título ou valor mobiliário envolvido na operação compromissada tiver sido objeto
de mais de uma venda com compromisso de recompra, formando uma "cadeia" de
operações
A situação é avaliada pelo Diretor Geral, na forma do disposto no inciso XI do artigo 13
do Regulamento da CETIP para Acesso de Participante, para Admissão de Ativo, para
Negociação, para Registro de Operação, para Custódia Eletrônica e para Liquidação, de
27 de janeiro de 2009.
Procedimento Adotado pela CETIP na Eventualidade de, no Curso da Operação
Compromissada,o Participante que Assumiu o Compromisso de Recompra Entrar
em Regime de Liquidação Extrajudicial
Na eventualidade acima mencionada, a CETIP adota os procedimentos que forem
determinados pelo correspondente órgão regulador.
Cetip S.A. – Mercados Organizados
22
Compromissada Prefixada (SNA11 - Operação 054)
Podem atuar como vendedores com compromisso de recompra, os bancos comerciais,
múltiplo, de investimento, de desenvolvimento,as sociedades corretoras e distribuidoras
de títulos e valores mobiliários e as sociedades de crédito,financiamento e investimento,
devidamente habilitados à prática deste tipo de operação junto ao BACEN.
Podem atuar na qualidade de compradores com compromisso de revenda, todos os
Participantes habilitados no sistema, inclusive às contas de cliente, tipo 2. As operações
envolvendo as contas de cliente, tipo 1, somente podem ser realizadas quando o
interveniente vendedor for o Participante titular desta conta.
Podem atuar como intermediários em operações compromissadas, as instituições citadas
acima como vendedores, que não sejam habilitados à prática de operações
compromissadas junto ao BACEN, e que adquiram os títulos objeto da intermediação de
instituições habilitadas à prática destas operações. Os compromissos devem ser
registrados exclusivamente pelo código 054 e pactuados com as mesmas condições –
tipo, emissor, vencimento, quantidade e base de remuneração - e celebrados no mesmo
dia, com a mesma data de liquidação futura, com registros simultâneos no sistema.Deve
ser observada, ainda, a obrigatoriedade de que o valor financeiro das recompras seja
inferior ao das revendas.
A data do compromisso deve ser menor do que a data de vencimento do ativo.
Veja a tabela dos ativos que podem ser objetos de operações compromissadas na função
Registro de negócio (Função SNA 11) do manual.
Observação:
•
De acordo com o comunicado CETIP 067/09 de 27/7/2009, as operações
compromissadas
com
cliente
a
informação
do
P.U
é
obrigatória.
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23
Antecipação de Compromisso (SNA11 - Operação 055)
Função onde o Participante comanda a antecipação do retorno e dos compromissos
assumidos anteriormente
Nas operações prefixadas o PU de antecipação pode ser igual ou maior do que o PU da
Ida.
Nas operações pós-fixadas, o PU de antecipação pode ser menor, igual ou maior do que o
PU da Ida.
Veja a tabela dos ativos que podem ser objetos de operações compromissadas na função
Registro de negócio (Função SNA 11) do manual.
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24
Retorno de Compromisso Prefixada (SNA11 - Operação 056)
Função onde o Participante comanda o retorno, na data atual, dos compromissos
assumidos anteriormente.
Na data do efetivo retorno, as operações não mais constam na função SNA1C e sim na
função SNA1B com o status Pend. Retorno Compromisso.
As operações compromissadas com rentabilidade prefixada, código de operação 056, não
admitem estorno.
Nas operações com rentabilidade prefixadas, o PU de volta deve ser maior do que PU da
Ida.
Veja a tabela dos ativos que podem ser objetos de operações compromissadas na função
Registro de negócio (Função SNA 11) do manual.
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25
Compromissada com rentabilidade Pós-fixadas (SNA11 - Operação 057)
Podem atuar como vendedores com compromisso de recompra, os bancos comerciais,
múltiplo, de investimento, de desenvolvimento,as sociedades corretoras e distribuidoras
de títulos e valores mobiliários e as sociedades de crédito,financiamento e investimento,
devidamente habilitados à prática deste tipo de operação junto ao BACEN.
Podem atuar na qualidade de compradores com compromisso de revenda, todos os
Participantes habilitados no sistema, inclusive as contas de cliente, tipo 2. As operações
envolvendo as contas de cliente, tipo 1, somente podem ser realizadas quando o
interveniente vendedor for o Participante titular desta conta.
Os vendedores não habilitados à prática de operações compromissadas junto ao BACEN
somente podem efetuar operações de intermediação através do código de operação 054.
Veja a tabela dos ativos que podem ser objetos de operações compromissadas na função
Registro de negócio (Função SNA 11) do manual.
Observação:
•
De acordo com o comunicado CETIP 067/09 de 27/7/2009, as operações
compromissadas
com
cliente
a
informação
do
P.U
é
obrigatória.
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26
Retorno de Compromisso com rentabilidade Pós-fixada (SNA11 - Operação 058)
Função onde o Participante comanda o retorno, na data atual, dos compromissos
assumidos anteriormente.
Na data do efetivo retorno, as operações não mais constam na função SNA1D e sim na
função SNA1B com o status Pend. Lançamento PU.
Participante “A” efetua o primeiro lançamento:
O Participante deve comandar o retorno da operação 058, na tela 11, digitando todos os
campos necessários, inclusive um número para a operação de retorno.
Após a transmissão dos dados, o lançamento do Participante “A” fica pendente do
lançamento do Participante “B”.
A operação original pendente de lançamento de PU não é mais apresentada na tela
SNA1B de ambos os Participantes. Na tela do Participante “B”, que ainda não efetuou o
lançamento, somente consta a operação 058 com o número informado pelo Participante
“A”, pendente de seu lançamento.
Participante “B” efetua o segundo lançamento:
O Participante deve comandar o retorno da operação 058, na tela SNA11, digitando todos
os campos necessários, inclusive o mesmo número da operação de retorno informado
pelo Participante “A”.
Após a transmissão dos dados, se a informação de PU estiver compatível com a do
primeiro lançamento, a operação passa ao status de pendente de liquidação financeira,
sendo apresentada na tela SNA1B de ambos os Participantes.
Caso haja incompatibilidade no PU, os lançamentos de ambos os Participantes são
visualizados na tela de erro, tela SNA15, para correção. Automaticamente a operação
original volta à tela SNA1B de ambos os Participantes, com a situação pendente de
lançamento de PU. Os Participantes podem optar entre acertar os lançamentos em erro
ou comandar nova operação, seguindo o procedimento acima descrito.
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27
A operação 058 admite estorno, sendo lançado na tela SNA12. Identificada pelo código
de operação 158, representa o estorno do lançamento de PU de retorno e não o estorno
do compromisso. Sendo assim, após o estorno ter sido aceito pelo Sistema, a operação
(058) volta a ser apresentada na tela SNA1B com o número inicialmente apresentado
pelo sistema, pendente de lançamento de PU.
Nas operações com rentabilidade pós-fixada, o PU de volta pode ser menor, igual ou
maior do que o PU da Ida.
Veja a tabela dos ativos que podem ser objetos de operações compromissadas na função
Registro de negócio (Função SNA 11) do manual.
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28
Retenção de I.R. (SNA11 - Operação 064)
Função de transferência de valores, referentes ao IR, cujo cálculo, retenção e
recolhimento são de responsabilidade do emissor/registrador.
Evento gerador da retenção: eventos automáticos e resgate antecipado (Operação 014),
quando este cursar exclusivamente na modalidade Janela Multilateral CETIP.
A operação é comandada unilateralmente pelo emissor/registrador/agente de
pagamento, exclusivamente no dia da liquidação financeira do evento gerador da
retenção ou da operação de resgate antecipado (Operação 014), quando eventos pagos a
Participantes pessoas jurídicas não financeiras.
Nessa operação o Banco Liquidante do emissor/registrador/agente de pagamento e do
Participante pessoa jurídica não financeira é sempre o principal.
A operação somente pode ser liquidada financeiramente através da modalidade Janela
Multilateral CETIP, a mesma modalidade do evento gerador da retenção do imposto.
No registro da operação, o emissor/registrador deve preencher o campo Número de
operação original com o número da operação do evento ou da operação de resgate
antecipado sobre o qual incide a retenção do imposto.
O sistema admite apenas um lançamento de IR para cada evento (fato gerador). Caso
ocorra erro, o emissor/registrador deve estornar o lançamento e efetuar um novo.
Observação:
Somente é possível estornar uma operação de resgate antecipado (Operação 014) à qual
exista vinculada uma operação de retenção de IR (Operação 064), após o estorno desta
última.
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29
A operação de estorno de IR, identificado pelo código de operação 164, pode ocorrer no
próprio dia do registro da operação 064, obedecida a grade de horário de registro de
operações na modalidade Multilateral Janela CETIP. Somente é possível estornar uma
operação de resgate antecipado (Operação 014) à qual exista vinculada uma operação de
retenção de IR (Operação 064), após o estorno desta última.
O evento pode ser identificado pelo emissor/registrador na tela de eventos 1I, no próprio
dia do evento.
O evento também pode ser identificado na consulta de operações, no NoMe CETIP, no
próprio dia do evento ou no dia da liquidação financeira, bastando informar no filtro da
consulta, a data de origem dos eventos que se deseja consultar.
No caso dos eventos com liquidação financeira no dia seguinte, o número da operação do
evento pode ser obtido também no relatório Mapa de Movimentação para Simples
Conferência – RMAPAMOV.
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30
Transf. Especial (SNA11 - Operação 071)
Função utilizada pelo Participante e Bolsas para vinculação e desvinculação de ativos em
conta margem.
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31
Transf. Títulos – Bolsa (SNA11 - Operação 075)
Função de uso exclusivo das bolsas.
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32
Operação Definitiva Retroativa (SNA11 - Operação 352)
Permite o Registro retroativo de operação de compra e venda final realizada entre conta
própria e seu cliente 1. O prazo para o registro desta operação é de até 2 (dois) dias
úteis contados data de sua efetiva contratação.
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33
Doc. Transf. Registro Títulos (SNA11 - Operação 554)
Registro retroativo documental, efetuado no próprio dia do retorno, de operação
compromissada com data de início no dia útil imediatamente anterior, realizada com
clientes próprios, tipo de conta 1.
Após o lançamento, efetuado exclusivamente pela conta própria, o sistema gera,
automaticamente a operação do retorno, identificada pelo código 556. Ambas as
operações podem ser visualizadas na função SNA 1A.
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34
Descrição dos campos SNA 11
Campo
Descrição
Participante
Código CETIP do Participante lançador da operação
Contraparte
Código CETIP da contraparte na operação
Código identificador da operação.
Código da Operação
Ver TAB I –Código Operação
Número da Operação
Número atribuído à operação, ver observação abaixo.
0 – Repasse;
Tipo da Operação
1 – Venda;
2 – Compra.
Ativo
Código do ativo que está sendo registrado com 10
caracteres (inclusive espaços em branco, se existentes).
Quantidade/Qtd. a
antecipar
Quantidade do ativo negociado, expressa em números
inteiros.
PU
Preço unitário do ativo negociado. Informar com até 10
(dez) inteiros e 6 (seis) casas decimais. Obs.: Para LFT
emitida até 30/06/94, informar com até 8(oito) inteiros e
8(oito) casas decimais.
Data compromisso
Dia, mês e ano do vencimento do compromisso, no formato
DDMMAAAA.
Preço unitário do ativo na data do compromisso. Informar
com até 10 (dez) inteiros e 6 (seis) casas decimais. Obs.:
PU compromisso/Ida
Para LFT emitida até 30/06/94, informar com até 8(oito)
inteiros e 8(oito) casas decimais.
Número da operação: ( a ) que se deseja antecipar,
Número da Operação
retornar caução ou lançar PU ou ( b ) da operação de
Original
caução, quando for venda definitiva pela conta de garantia,
dentro da faixa 000001 a 999999.
Dia, mês e ano: (a) da operação que se deseja antecipar,
Data da Operação Original retornar caução ou lançar PU ou (b) da operação de caução,
quando for venda definitiva pela conta de garantia.
Quantidade do ativo de que se deseja antecipar, retornar
Quantidade Original
caução ou lançar PU.
S (sim) – Participante tem direito ao crédito de eventos que
não acarretem alteração do principal.
Direitos p/ Caucionante
N (não) – Participante não tem direito ao crédito de eventos
Somente preencher quando código da operação for 013.
Modalidade na qual a operação é liquidada financeiramente.
Modalidade de Liquidação
1 – Cetip, 2 – Bruta .
Banco Liquidante
Código CETIP do banco liquidante da operação
Data de agendamento da operação, no formato
Data de Agendamento
DDMMAAAA.
(Continua)
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35
Campo
Data de Liquidação
(Central)
Número de Associação
Descrição
Data de liquidação da operação, no formato DDMMAAAA
(Desativada)
Número de operação utilizado, exclusivamente, nas
operações de Intermediação. Somente deve ser informado
pelo Participante intermediador, identificado no sistema pelo
tipo de conta 69.
Permite associar operações que devem ser “avaliadas” em
conjunto, isto é, somente se todas forem aceitas.
(Fim)
TAB I – Código Operação
003
Retorno de caução
056
013
Caução de ativo
057
014
Resgate antecipado
058
023
035
052
053
054
055
Vinculação de reserva
técnica
Antecip. desv. reserva
técnica
Compra/Venda definitiva
Transf.Especial (CTA MV)
Compromissada Pré fixada
Antecipação de
compromisso
064
Retorno de compromisso Pré
fixada.
Compromissada com
rentabilidade Pós-fixada
Retorno de comp. Com
rentabilidade Pós-fixada
Retenção de IR
075
352
554
Transf. Especial (Conta
margem)
Transf. Títulos (Bolsa)
Operação definitiva Retroativa
Doc. Transf. Registro Títulos
314
Resgate Antecipado Retroativo
071
(Fim)
Observação:
A faixa de valores entre 8.000 a 8.999 é utilizada pelos sistemas para representar
operações geradas automaticamente pela Plataforma de Negociação CETIPNET e a faixa
de valores entre 9.000 e 9.999 é utilizada pelo SND, devido a isso, esses valores não
podem ser atribuídos, pelo Participante, ao campo Número da operação.
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36
Cancelamento de registro (Função SNA 12)
Nesta tela o Participante efetua o cancelamento/estorno de todos os tipos de operação,
registradas na função SNA11, desde que no próprio dia do registro da operação original.
Ocritério de registro por único ou duplo comando é o mesmo adotado na operação
original.
Estorno unilateral pela parte credora de operações a serem liquidadas pela modalidade
de liquidação LBTR .
É admitido à parte credora, o direito de estornar unilateralmente uma determinada
operação que não tenha sido liquidada financeiramente pelo Banco Liquidante do
devedor, decorridos 30 minutos da operação ter assumido o status de PENDENTE DE
LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA .
Uma vez efetuado o estorno pela parte credora , a operação assume o
VEND: SEM LIQ BL.
status:
EST
Tais regras são válidas tanto para as operações registradas pelas partes diretamente nos
sistemas de custódia, bem como para as operações provenientes de ofertas fechadas no
ambiente do CETIPNET.
Observações:
1 - A operação 352 é passível de estorno.
2 - A operação 554 não é passível de estorno.
3 - Não é possível o estorno de operações já liquidadas financeiramente.
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37
Descrição dos campos SNA 12
Campo
Descrição
Participante
Código CETIP do Participante lançador da operação.
Comprador
Código CETIP do Participante comprador.
Vendedor
Código CETIP do Participante vendedor
Ativo
Código do ativo.
Número da Operação Original
Número da operação que está sendo cancelada,
dentro da faixa 000001 a 999999.
Data agendamento op original
Somente para operações com agendamento.
Número da operação
Número atribuído à operação de cancelamento.
Dentro da faixa 0.001 a 7.999 e 010.000 a 999.999.
(Fim)
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38
Correções de lançamentos do Participante (Função SNA 15)
Nesta função são visualizados os lançamentos incorretos, registrados na função SNA11 e
SNA12, criticados pelo sistema ou incompatibilizados quando efetuado o duplo comando.
A correção ou a exclusão do erro somente pode ser efetuada pelo usuário que registrou o
lançamento ou pelo usuário supervisor da instituição.
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39
Registros confirmados (Função SNA 1A)
A função permite que o Participante consulte suas operações registradas na função
SNA11 já atualizadas, com status finais.
Na tela principal são visualizados os principais campos das operações e ao assinalar com
[X] o campo Det, o sistema retorna a tela de detalhe, com todos os campos editados da
operação selecionada.
O campo Liq indica se a liquidação financeira ocorre em D0 ou em D1.
Ao teclar [ENTER] sistema retorna à tela principal.
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40
Registros pendentes (Função SNA1B)
A função permite que o Participante consulte suas operações registradas na função
SNA11 ainda pendentes.
Na tela principal são visualizados os principais campos das operações e ao assinalar com
[X] o campo Det, o sistema retorna a tela de detalhe, com todos os campos editados da
operação selecionada.
O campo Liq indica se a liquidação financeira ocorre em D0 ou em D1.
Ao teclar [ENTER] o sistema retorna à tela principal.
Cetip S.A. – Mercados Organizados
41
Operações compromissadas com rentabilidade prefixadas (Função
SNA1C)
O Participante pode consultar nesta função o retorno de todos os compromissos,
assumidos quando do registro das operações compromissadas com rentabilidade
prefixadas, código 054.
Vendedor
Comprador
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42
Operações
compromissadas
(Função SNA1D)
com
rentabilidade
pós-fixadas
O Participante pode consultar nesta função o retorno de todos os compromissos,
assumidos quando do registro das operações compromissadas com rentabilidade pósfixadas, código 057.
Vendedor
Cetip S.A. – Mercados Organizados
43
Ativos em caução (Função SNA1G)
Nesta função, o Participante caucionante e o caucionário (titular da conta 60) podem
consultar todas as operações de caução registradas.
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44
Crédito de eventos (Função SNA1H)
A função permite ao Participante consultar os créditos referentes a eventos, gerados
automaticamente pelo sistema, para o próprio dia.
O campo Liq indica se a liquidação financeira ocorre em D0 ou em D1.
O campo Mod indica a modalidade de liquidação financeira dos eventos:
Para os demais ativos, a liquidação financeira ocorre na Janela Multilateral CETIP,
identificada pelo caractere “1”.
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45
Eventos do Emissor (Função SNA1I)
A função permite ao emissor/registrador consultar os débitos referentes ao pagamento
de eventos de ativos de sua responsabilidade, gerados automaticamente pelo sistema,
para o próprio dia.
A tela principal apresenta a totalização dos eventos pela condição em que se encontram:




os
os
os
os
eventos
eventos
eventos
eventos
que são pagos aos Participantes no âmbito da CETIP;
que estão sendo retirados;
gerados para posição de tesouraria;
de juros que estão sendo incorporados.
O campo Liq indica se a liquidação financeira ocorre em D0 ou em D1.
O emissor/registrador pode consultar o detalhe dos eventos propriamente ditos, de
acordo com a condição em que se encontram, bastando efetuar a seleção, conforme
legenda, no rodapé da página.
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46
Display de Erros do Participante (Função SNA1M)
Esta função está disponível para Instituições Financeiras habilitadas a efetuarem
Operações por Mensagens na RSFN – Rede do Sistema Financeiro Nacional, e
mostra os erros de lançamentos de negociação por mensagens criticadas no sistema.
As críticas nos campos são as mesmas que aparecem na tela 15 para lançamentos por
digitação em tela ou transferência de arquivos.
Esta função não permite alteração ou exclusão do lançamento. O Participante deve
retransmitir nova mensagem com os erros identificados corrigidos, digitar dados em tela
ou efetuar transferência de arquivos.
A tela mostra o código da instituição lançadora, data e hora do envio da mensagem, bem
como o NuOP – Número Único da Operação. O operador MSGCTP é um usuário
padrão, criado para identificar que o lançamento foi efetuado por mensagem.
Cetip S.A. – Mercados Organizados
47
Operações em Reserva Técnica (Função SNA 1S)
Nesta função são visualizadas todas as desvinculações automáticas em reserva técnica,
programadas para o dia anterior ao do vencimento do ativo. A posição de ativos em
reserva técnica pode ser visualizada na tela SNA2A e no Sistema de Reserva Técnica SRT.
Cetip S.A. – Mercados Organizados
48
Menu de Posição de Ativo (SNA 20)
Relaciona as funções de operações e consultas de ativos
A movimentação de Ativo com Evento inadimplido:

é comandada pela área operacional da CETIP, mediante recebimento de
correspondência, elaborada pelo(s) Participante(s) envolvido(s) na operação,
contendo a solicitação da movimentação e a informação de que o adquirente do
Ativo tem ciência do inadimplemento;

a liquidação financeira da transação, se houver, é realizada fora do ambiente da
CETIP; e

o lançamento da movimentação de custódia será efetuado após o encerramento
do período estabelecido para liquidação na modalidade LBTR, no próprio dia do
recebimento da correspondência acima mencionada ou nos dias subsequentes, de
acordo com a disponibilidade da CETIP para processar a digitação.
Observações:
1 - O Participante pode realizar lançamentos e consultas para terceiros pertencentes ao
seu serviço de digitação, informando no campo M.M. a conta do Participante que se
deseja consultar.
2 - A consulta 2K – Posição CENTRALCLEARING foi desativada em conseqüência do
liquidação da CentralClearing de Compensação e Liquidação S.A, decidida em Assembléia
Geral Extraordinária realizada em 08/01/2003.
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49
Depósito / Retirada / Transferência INSS (Função SNA21)
Nesta função o Participante pode solicitar o depósito, a retirada ou a transferência de
CDP/INSS para o Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS com a finalidade de
quitação de dívidas.
Se o depósito for efetuado no dia da emissão do ativo a operação pode gerar financeiro
ou não.
Se o depósito for efetuado em dias posteriores ao dia da emissão do ativo (depósito
retroativo) a operação é sem financeiro.
Não é permitido o registro de operações no dia do vencimento do ativo.
O número da operação é gerado automaticamente pelo sistema e pode ser visualizado
pelo Participante na função SNA2C e pelo emissor/registrador na SNA2F.
A função de agendamento de operações ainda não está disponível.
Observações: Os lançamentos efetuados pelo Participante nesta função são confirmados
pelo emissor/registrador na função SNA27.
Para deposito sem financeiro em conta de cliente (1 e 2) não é permitido a indicação do
P.U., exceto se realizado com cédula de debêntures e certificados de mercadoria. Nestes
casos a indicação de PU é obrigatória.
Cetip S.A. – Mercados Organizados
50
Tela de Depósito:
Tela de Retirada:
Cetip S.A. – Mercados Organizados
51
Tela de Transferência de INSS:
Descrição dos campos SNA 21
Campo
Descrição
Tipo de registro.
Informar:
Depósito/Retirada/
D - Depósito
Transfer. INSS
R - Retirada
T - Transf. INSS
Participante
Código CETIP do Participante lançador da operação.
Código do ativo que está sendo registrado com 10 caracteres
Ativo
(inclusive espaços em branco, se existentes).
Quantidade
Quantidade do ativo negociado, expresso em números inteiros.
Preço unitário do ativo negociado. Informar com até 10 (dez)
inteiros e 6 (seis) casas decimais. Obs.: Para LFT emitida até
30/06/94, informar com até 8(oito) inteiros e 8(oito) casas
P.U.
decimais.
Quando a operação for com conta cliente 1, é o preço unitário da
operação realizada com o mesmo.
Número da
operação
Número atribuído à operação.
Utilizar a faixa 0.001 a 7.999 e 010.000 e 999.999.
Número Operação
Associada
Número que permite associar operações que devem ser “avaliadas”
em conjunto, isto é, somente se todas forem aceitas.
Modalidade de liquidação da operação.
Informar: 0 – sem modalidade 1 – Cetip 2 – Bruta
Modalidade de
Liquidação
Banco Liquidante
Data de
Agendamento
Código CETIP do banco liquidante da operação
Data de agendamento da operação, no formato DDMMAAAA.
(Sem uso no momento)
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(Fim)
52
Cancelamento de movimentação (Função SNA22)
Função disponível ao Participante e emissor/registrador, para o cancelamento/estorno de
operações efetuadas na função SNA21 que estejam confirmadas ou não pelo emissor /
registrador.
A retirada somente pode ser cancelada enquanto não confirmada pelo emissor /
registrador.
A transferência para o INSS pode ser cancelada mesmo após ter sido confirmada, desde
que no próprio dia do registro da operação original.
O depósito sem financeiro pode ser cancelado mesmo após ter sido confirmado, desde
que no próprio dia do registro da operação original.
O depósito com financeiro somente pode ser cancelado se ainda não tiver sido liquidado
financeiramente.
Estorno por duplo comando:
Primeiro Lançamento: Participante
O Participante indica o número da operação que deseja estornar no campo Numero da
operação original.
Cetip S.A. – Mercados Organizados
53
Após teclar ENTER sistema gera automaticamente o número da operação de estorno.
Segundo Lançamento: Emissor / Registrador
O emissor / registrador indica o número da operação que deseja estornar no campo
Numero da operação original.
Cetip S.A. – Mercados Organizados
54
O emissor / registrador indica o número da operação de estorno, gerada
automaticamente pelo sistema, quando do lançamento do Participante, no campo
Numero da operação. Este número pode ser consultado na função SNA2F.
Estorno unilateral pela parte credora de operações de depósito pendentes de liquidação
financeira a serem liquidadas pela modalidade de liquidação LBTR .
É admitido à parte credora, o direito de estornar unilateralmente uma determinada
operação que não tenha sido liquidada financeiramente pelo Banco Liquidante do
devedor, decorridos 30 minutos da operação ter assumido o status de “PENDENTE DE
LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA.
Tais regras são válidas tanto para as operações registradas pelas partes diretamente nos
sistemas de custódia, bem como para as operações provenientes de ofertas fechadas no
ambiente do CetipNET.
Acesso pelo emissor / registrador para estorno unilateral
Cetip S.A. – Mercados Organizados
55
O emissor registrador indica o número da operação de depósito pendente de liquidação
financeira que deseja estornar no campo Numero da operação original.
Excepcionalmente no caso de estorno unilateral, o sistema não gera automaticamente o
número da operação de estorno. Neste caso o emissor/registrador deve informar o
número da operação do estorno no campo Numero da operação.
Cetip S.A. – Mercados Organizados
56
Uma vez efetuado o estorno pela parte credora, a operação assume o
VEND: SEM LIQ BL.
Cetip S.A. – Mercados Organizados
status: EST
57
Correção de lançamentos (Função SNA25)
Nesta função são visualizados os lançamentos incorretos, registrados na função SNA21,
SNA22 e SNA27 criticados pelo sistema ou incompatibilizados quando efetuado o duplo
comando.
A correção ou a exclusão do erro somente pode ser efetuada pelo usuário que registrou o
lançamento ou pelo usuário supervisor da instituição.
Observação:
A operação de depósito originada no serviço de Manutenção de Garantias não pode ser
alterada nesta função, sendo permitida apenas sua exclusão. Nestes casos, o Participante
deve retornar ao serviço de Manutenção de Garantias na aplicação NoMe – Novo
Mercado CETIP para reiniciar o processo de depósito.
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58
Confirmação de depósito /retirada (Emissor) (Função SNA27)
Nesta função, o emissor/registrador efetua a confirmação do depósito ou da retirada, e o
INSS a confirmação da transferência de CDP/INSS, operações solicitadas pelo
Participante na função SNA21.
O número da operação é aquele gerado automaticamente pelo sistema quando da
solicitação do registro, pelo Participante, na função SNA21. O emissor / registrador deve
consultar este número na função SNA2F.
Nessa função o Agente de Pagamento, quando este for um Participante diferente do
registrador, efetua a confirmação da operação de depósito na opção confirmação de
Agente de Pagamento (Operação 093).
Cetip S.A. – Mercados Organizados
59
Tela de Depósito:
Tela de Retirada:
Cetip S.A. – Mercados Organizados
60
Tela de Transferência de INSS:
Tela de Transferência de INSS:
Cetip S.A. – Mercados Organizados
61
Descrição dos campos SNA 27
Campo
Descrição
Tipo de registro a ser confirmado.
Informar:
D - Depósito
Tipo de Lançamento
R - Retirada
T - Transf. INSS
C – Conf. Ag. Pagto
Código CETIP do Participante que solicitou a operação de
Participante
depósito ou retirada pela função SNA21.
Código do ativo que está sendo registrado com 10
Ativo
caracteres (inclusive espaços em branco, se existentes).
Quantidade do ativo negociado, expressa em números
Quantidade
inteiros.
Preço unitário do ativo negociado. Informar com até 10
(dez) inteiros e 6 (seis) casas decimais. Obs.: Para LFT
P.U.
emitida até 30/06/94, informar com até 8(oito) inteiros e
8(oito) casas decimais.
Número atribuído à operação.
Número da Operação
Utilizar a faixa 0.001 a 7.999 e 010.000 e 999.999.
Modalidade de liquidação da operação.
Informar:
Modalidade de Liquidação
0 - Sem financeiro
1 - Cetip
2 - Bruta
Banco Liquidante
Código CETIP do banco liquidante da operação
(Fim)
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62
Posição de ativo (Função SNA2A)
A função permite ao Participante consultar a sua posição de custódia. Pode ser efetuada
a partir do filtro ativo, informado no rodapé da página, quando da solicitação da tela.
É visualizada a posição de custódia a partir do ativo informado, inclusive.
Descrição dos campos SNA 2A
Posição em custódia Descrição
Própria Livre
Quantidade de ativo oriunda de operações já finalizadas
Posição do Participante vendedor enquanto a operação de
Própria Bloq.
venda ainda não foi finalizada, ou seja, ainda está pendente
de liquidação financeira.
Posição de bloqueio, quando o Participante lança uma oferta
de venda no sistema de negociação CETIPNET. Se a oferta for
Própria CetipNET
fechada, a posição migra para a própria bloqueada do
vendedor.Se a oferta for cancelada, a quantidade de ativos
retorna para a posição própria livre do vendedor.
Quantidade de ativo, oriunda de operações compromissadas já
Repasse Livre
finalizadas, onde o Participante tenha assumido compromisso
de revenda.
Posição do Participante vendedor enquanto a operação de
Repasse Bloq.
venda compromissada ainda não foi finalizada, ou seja, ainda
está pendente de liquidação financeira.
Quantidade de ativo vinculada a operações de recompra,
Recompra
oriunda de operações de venda com compromisso de
recompra.
Bloqueio
Quantidade de ativo bloqueada para movimentação.
Ativos que compõem a reserva técnica de sociedade
seguradora, sociedade de capitalização, entidade aberta de
R.Tecnic
previdência privada e sociedade seguradora especializada em
saúde.
(Fim)
Cetip S.A. – Mercados Organizados
63
Limites Operacionais (Função SNA2B)
Esta função permite ao Participante consultar a quantidade de ativo e o valor financeiro
que devem estar disponíveis na data assinalada para que os compromissos sejam
realizados.
Esta tela contém operações 056 e 058, visualizadas na telas SNA1C e
respectivamente.
1D,
O campo data indica a data de retorno, por ordem crescente, a partir de hoje, inclusive.
A tela apresenta todos os dias úteis, ainda que não existam retornos programados para a
data. Neste caso, é mostrado a data e os demais campos em branco.
O campo limite compromissado é a quantidade do ativo para a data, obtido somandose as compras e vendas do Participante.Este campo apresenta sinal (+) ou (-), indicando
se a posição está entrando ou saindo da custódia.
O campo limite financeiro é obtido somando-se os valores financeiros das compras e
das vendas do Participante, na referida data. Este campo apresenta sinal (+) ou (-) ,
indicando se o Participante é devedor ou credor de recursos.
Se para determinada data só estiverem retornando operações 058, o campo de limite
financeiro estará em branco.
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64
Movimentação de ativo (Função SNA2C)
A função permite que o Participante consulte suas operações registradas na função
SNA21 pendentes ou atualizadas.
Cetip S.A. – Mercados Organizados
65
Movimentação de confirmação (Função SNA2F)
A função permite que o emissor/registrador/INSS consulte as operações registradas pelo
Participante na função SNA21 e que estejam pendentes de sua confirmação. Após a
confirmação pode consultar as operações nos vários status intermediários até que
estejam finalizadas.
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66
Display de Erros do Participante (Função SNA2M)
Esta função está disponível para Instituições Financeiras habilitadas a efetuarem
Operações por Mensagens na RSFN – Rede do Sistema Financeiro Nacional, e
mostra os erros de lançamentos de depósito e retirada por mensagens criticadas no
sistema.
As críticas nos campos são as mesmas que aparecem na tela 25 para lançamentos por
digitação em tela ou transferência de arquivos.
Esta função não permite alteração ou exclusão do lançamento. O Participante deve
retransmitir nova mensagem com os erros identificados corrigidos, digitar dados em tela
ou efetuar transferência de arquivos.
A tela mostra o código da instituição lançadora, data e hora do envio da mensagem, bem
como o NuOP – Número Único da Operação. O operador MSGCTP é um usuário
padrão, criado para identificar que o lançamento foi efetuado por mensagem.
Cetip S.A. – Mercados Organizados
67
Menu de Consultas (SNA 40)
Relaciona o grupo de funções disponíveis para consulta.
Observação:
As funções 4J Eventos Prorrogados, 4I – CCI: Dados Complementares, 4K – CCI
vinculados a CRI, 4Q – Caract. Remuneração Escalonada, 4F CRI: Dados
Complementares, 4T – Histórico de Troca de Registrador/Depositário 4F – CRI
Dados Complementares, 4I – CCI: Dados Complementares e 4K – CCI vinculadas
a CRI foram desativadas em consequência da migração dos ativos imobiliários para o
ambiente Cetip21. Para ter acesso à estas funções, acesse o módulo Títulos e Valores
Mobiliários.
Cetip S.A. – Mercados Organizados
68
Relação de emissores (Função SNA41)
Exibe a relação dos emissores/registradores habilitados no sistema e seus respectivos
mnemônicos.
Observações:
1 - Normalmente o mnemônico do Registrador é cadastrado pela CETIP a partir da
palavra-chave identificadora deste Participante.
Ex.: AAAAM – Banco Participante A S/A
2 - Para agilizar a consulta, digitar no campo ATIVO o caracter "A". O sistema mostra
todos os Registradores/Emissores a partir deste, conforme visualizado na tela acima.
3 - Conhecido o código de determinado ativo, para consultar o nome do Registrador,
digitar no campo "ATIVO" os quatro primeiros caracteres do código.
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69
Características do emissor (Função SNA42)
Exibe os dados cadastrais e a relação de ativos de responsabilidade do emissor /
registrador.
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70
Características do ativo (Função SNA43)
Exibe todas as características do ativo. No alto da tela são exibidas as datas de registro
do ativo e da última alteração de características.
As datas de apuração são utilizadas para cálculo do valor dos eventos relacionados.
Observações:
1 - A consulta do código ISIN também pode ser
produto “Custódia”.
efetuada na aplicação “NoMe”, no
2 - O valor residual (Valor em) só aparece no dia do evento de amortização.
Cetip S.A. – Mercados Organizados
71
Se informado “S” no campo Prox. Pagina da tela anterior é apresentado os demais
dados da consulta.
Observações:
1 - Quando o ativo consultado estiver vinculado a uma Cesta de Garantia, o código da
cesta é apresentado nesta tela.
2 - O Participante pode retornar a tela anterior informando “S” no campo Pagina anter..
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72
Tipos de ativo (Função SNA44)
A função exibe ativos passíveis de registro no sistema e seus respectivos códigos
identificadores.
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73
Lastro de emissão (Função SNA45)
O Participante pode consultar as debêntures e respectivas quantidades utilizadas como
lastro na emissão de determinada Cédula de Debêntures.
Para acesso a função é necessária a informação do código da cédula no campo ATIVO do
menu SNA40.
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74
Agenda de eventos (Função SNA46)
Nesta função o Participante pode consultar os eventos programados de todos os ativos
registrados no sistema, por data, em ordem crescente, inclusive na data atual.
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75
Relação de Participantes (Função SNA48)
A função exibe palavra chave, o nome completo, contato e os códigos das suas contas
cadastradas na CETIP.
Caso os campos de pesquisa não sejam informados, aparecem todos os Participantes, em
ordem alfabética de palavra chave (representa o grupo econômico do Participante),
cadastrados no sistema.
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76
Flutuação de taxas (Função SNA49)
Nesta função, a partir da informação do código do ativo, o Participante pode consultar as
taxas flutuantes cadastradas, por período, utilizadas para atualização do valor dos juros
do ativo.
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77
Negócios do ativo escolhido (Função SNA4A)
Permite a consulta dos preços dos negócios realizados com determinado ativo, informado
quando da solicitação da função, por data, em ordem decrescente.
A data da liquidação financeira é visualizada no campo “L”, cujo domínio, segundo
legenda na última linha da tela é:




Operações
D0: C
Operações
Operações
Operações
com liquidação financeira nas modalidades Bruta e Multilateral Cetip em
com liquidação financeira na modalidade Central para D0: 0 (Desativada)
com liquidação financeira na modalidade Central para D1: 1 (Desativada)
com liquidação financeira na modalidade Central para DN: N (Desativada)
Cetip S.A. – Mercados Organizados
78
Negócios na data escolhida (Função SNA4B)
Permite a consulta dos preços dos negócios realizados com todos os ativos, na data. Se a
data não for informada, o sistema retorna as informações na data atual. A consulta pode
ser feita para datas anteriores ou posteriores à data atual.
A data da liquidação financeira é visualizada no campo “L”, cujo domínio, segundo
legenda na última linha da tela é:




Operações
D0: C
Operações
Operações
Operações
com liquidação financeira nas modalidades Bruta e Multilateral Cetip em
com liquidação financeira na modalidade Central para D0:0 (Desativada)
com liquidação financeira na modalidade Central para D1:1 (Desativada)
com liquidação financeira na modalidade Central para Dn:N (Desativada)
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79
Certificado Tesouro Nacional (Função SNA4E)
Permite ao Participante consultar os valores mensais e a quantidade depositada de
determinado Certificado do Tesouro Nacional. Ao solicitar a função deve ser informado o
código do ativo, identificado no sistema como ECTN.
Cetip S.A. – Mercados Organizados
80
Dados Complementares da CTRA (Função SNA4H)
Permite cadastrar os dados complementares do CTRA - Direito Creditório Registrado
de forma Simplificada, já cadastrado na função SNA52.
Somente após o preenchimento dos dados complementares o ativo fica disponível para
depósito.
Esta função complementa as características exibidas na função SNA43.
Pode ser efetuada alteração dos dados complementares, enquanto o ativo não estiver
depositado.
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81
Menu de Cadastramento (SNA 50)
Relaciona o grupo de funções do menu de cadastramento.
Observações:
1 - A função SNA5B é de uso exclusivo para atualização de curvas do Certificado
Representativo de Contrato Mercantil de Compra e Venda a Termo de Energia Elétrica –
CTEE.
2 - As funções 5C-CRI: Dados Complementares,5J-Prorrogação de Eventos, 5KRegistro de Eventos/Pagamento 5M-CCI: Dados Complementares, 5N Vincula/Desvincula CCI a CRI, 5O-Eventos de Residuo, 5P-Erros de
Lançamentos SNA5M, 5Q-Caract. Remuneração Escalonada,
5R-Corrige
Lançamentos na SNA5M, 5S-Erros de Lançamento na SNA5N, 5T-Corrige
Lançamentos na SNA5N, 5W-DIM-W: Dados Complementares, 5X-Erros de
Lançamentos na SNA5W e 5Z-Erros de Lançamentos na SNA5K foram desativadas
em consequência à migração dos ativos imobiliários para o ambiente Cetip21. Para ter
acesso à estas funções, acesse o módulo Títulos e Valores Mobiliários.
Cetip S.A. – Mercados Organizados
82
Característica da emissão (Função SNA52)
Nesta função o emissor/registrador efetua o registro dos ativos de sua emissão. Após a
inclusão de todos os dados necessários, teclar [ENTER]. O sistema retorna a mensagem
Características do ativo X incluído.
A função SNA52 permite transferência de arquivo. Os erros oriundos da transferência são
apresentados na função SNA5E.
Cetip S.A. – Mercados Organizados
83
Observações:
1 - O registro das características das LFT - Letra Financeira do Tesouro é efetuado
exclusivamente pela Cetip. Cabe aos respectivos emissores o preenchimento do
formulário adequado e o encaminhamento do mesmo a CETIP, que somente efetua a
digitação após receber autorização específica do Departamento de Operações do
Mercado Aberto - DEMAB – Banco Central do Brasil.
2 - Cabe exclusivamente ao Participante a observância dos prazos mínimos de emissão
dos ativos por ele registrados na CETIP, independente do sistema efetuar o controle
destes prazos.
3 - O registro de escalonamento é admitido apenas para ativos sem pagamento
periódico de eventos.
5 - Para registro de CTEE, a identificação do cliente deve ser efetuada no próprio dia do
registro da operação, até o horário limite estabelecido para lançamentos, segundo a
janela de liquidação, por meio do SIC – Módulo de Identificação de Comitentes.
6 - O CTRA deve ser registrado exclusivamente para lastrear emissões de LCA por meio
do MMG – Módulo de Manutenção de Garantias sob o tipo de garantia Penhor, devendo
os ativos nele representados terem sido originados em operações vinculadas ao
agronegócio. O Participante interessado deve obter autorização para promover o registro
de emissão de CTRA, sendo esta concedida mediante consulta previa a CETIP.
Cetip S.A. – Mercados Organizados
84
Após o envio dos dados, o sistema exibe tela informando o sucesso da operação de
inclusão.
No caso do emissor/registrador fornecer um dado incorreto ou digitar de forma errônea,
o sistema faz a crítica e marca na tela o(s) campo(s) errado(s).
As descrições dos erros cometidos pelo emissor/registrador podem ser vistas na tela de
erros do SNA52, teclando Page Up ou PageDown.
Cetip S.A. – Mercados Organizados
85
Descrição dos campos SNA 52
Campo
Descrição
Código da atualização.
A-Alteração;
Código de atualização
E-Exclusão (vide regra descrita abaixo)
I-Inclusão.
Tipo
Tipo de registro. (vide tela SNA44)
Código da empresa emissora (com 05 caracteres
Empresa
alfanuméricos, podendo conter espaços brancos).
Série do ativo (composta por 4(quatro) caracteres
alfanuméricos).
Série
O campo não pode ser preenchido com “0000”, pois não
representa uma série.
Se ativo com rentabilidade Pós ou Prefixado.
Informar: 0 = Pós, 1 = Pré, 2 = Valor Calculado pelo
Pós/Pré
Emissor Pós, 3 = Valor Calculado pelo Emissor Pré ou 4 =
Ativo com remuneração escalonada.
Pode ser incluído quando o emissor conhece o respectivo
código ISIN no momento do registro do ativo.
ISIN – International Securities Identification Number é um
código que identifica uma emissão específica de título e
valor mobiliário, conforme a norma ISO 6166.
A criação do referido código é realizada na BOVESPA.
ISIN
Cabe aos respectivos emissores/registradores a solicitação
deste código junto a Bovespa e sua posterior inclusão nos
Sistemas, quando necessário.
As inclusões, alterações e exclusões dos códigos ISIN
podem ser efetuadas através da tela UNIT11, localizada na
opção 04 – Menu de Funções, opção 10 – Cadastro Cetip,
11 – Manutenção de Código ISIN – Sistema “SNA”
A ação é realizada unilateralmente pelo emissor.
Maiores detalhes veja carta circular n° 472.
Data da emissão
Dia, mês e ano da emissão do ativo (DDMMAAAA).
Prazo do ativo em n.º de dias corridos.
Prazo
Data de Vencimento menos a Data de Emissão.
Data de vencimento
Dia, mês e ano do vencimento do ativo (DDMMAAAA).
Dia, mês e ano de referência para atualização do valor
Data base para atualização
nominal dos CFTs, exceto CFT-F.
(Continua)
Cetip S.A. – Mercados Organizados
86
Campo
Natureza
Qtde. emitida
Condição de Resgate
Antecipado
Negociável (S/N)
Valor de emissão
Valor (CFT-F e CTN)
Descrição
Somente Informado no caso de LFT:
Para LFT:
N = emissão nova; P = Precatório Judicial; G = Giro
Para CTRA:
*B = Cédula de Crédito Bancário - Vinculado a Operações
do Agronegócio.
*C = Cédula de Crédito a Exportação - Vinculado a
Operações do Agronegócio.
*E = Nota de Crédito a Exportação - Vinculado a
Operações do Agronegócio.
F = Cédula de Produto Rural
H = CDCA – Certificado de Direitos Creditórios do
Agronegócio.
I = CDA/WA Certificado de Depósito Agropecuário/Warrant.
K = Cédula Rural Hipotecaria
N = Nota de Credito Rural
P = Cédula Rural Pignoratícia
X = Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecaria
Obs.: * Originários exclusivamente de negócios realizados
entre produtores rurais, ou suas cooperativas, e terceiros,
inclusive financiamentos ou empréstimos, relacionados com
a produção, comercialização, beneficiamento ou
industrialização de produtos ou insumos agropecuários ou
de máquinas e implementos utilizados na atividade
agropecuária.
Quantidade emitida do ativo expressa em números inteiros.
Identifica tipo de condição de resgate antecipado.
Informar:
S - Tem condição de resgate antecipado;
N - Não tem condição de Resgate antecipado;
M - Tem condição de resgate antecipado (a mercado).
Conforme ativo seja negociável ou não. Preenchimento
obrigatório, exclusivamente para ativos de emissão do
Tesouro Nacional.
Informar:
S - Sim; ou
N - Não
Valor financeiro da emissão expresso com 2 (duas) casas
decimais.
É igual ao Valor Nominal multiplicado pela Quantidade
Emitida.
Deve ser informado somente nos casos dos CTNs e CFT-F.
(Continua)
Cetip S.A. – Mercados Organizados
87
Campo
Valor nominal
Corrigido pelo índice
Descrição
Valor nominal do ativo, na data de emissão (Preencher sem
vírgula ou ponto):
Ativos CFTBB, CFTEE e CTRA:
Nº de casas decimais: 6
Valor mínimo: 1,000000
Valor máximo:100000000,000000
Demais Ativos:
Nº de casas decimais: 2
Valor mínimo: 1000,00
Valor máximo: 100000000,00
Código do índice que corrige o ativo.
Com rentabilidade Prefixada e flutuantes em SELIC e
ANBID: 99 e Pos-fixados: 01=Selic/LFT;
09 = IGPM; 10 = IGP-DI; 15 = Dólar comercial
(exclusivamente para CFTD);
16 = INPC (exclusivamente para CD);
18 = IPCA (exclusivamente para CFT`s e CD); 20 = TR; 23
= TJLP
(Continua)
Cetip S.A. – Mercados Organizados
88
Campo
do tipo
Valor de
Em
Taxa inicial
Juros a cada
(1º campo)
Descrição
Tipo de atualização:
0 - Atualização diária (exceto para índices de
preços)
1 - Atualização mensal para índices de preços
2 - Desabilitada.
Valor do ativo em seu último evento de
amortização, correção monetária. Utilizar o mesmo
critério descrito no campo "Valor Nominal".
Data do último evento de amortização, correção
monetária (DDMMAAAA).
Taxa fixa. Campo de preenchimento obrigatório
para ativos com rentabilidade pós-fixados. Se taxa
for zero, preencher com 0,0000.
Informar com até 4 (quatro) inteiros e 4 (quatro)
casas decimais.
Freqüência de pagamento de juros: informar x dias
ou y meses.
Se “Dias no ano” 360 ou 365:
Pagamento de juros a cada “x” dias ocorridos. Se
“Dias no ano” 252: Pagamento de juros a cada “x”
dias úteis.
Se pagamento de juros a cada “y” meses,
preencher campo “Critério”.
(Continua)
Cetip S.A. – Mercados Organizados
89
Campo
Juros a cada
(2º campo)
A partir
Incorpora juros (S/N)
Em
Dias no ano
Critério
Taxa referencial
Perc.
Spread
Amortização
Forma
c/taxa
a cada
(1º campo)
a cada
(2º campo)
a partir
Descrição
Periodicidade dos juros.
Dias, meses ou anos
Preencher com a data a partir da qual serão pagos
os juros (DDMMAAAA).
Informar S (SIM), se juros serão incorporados na
data abaixo ou N (NÃO) caso contrário.
Dia, mês e ano da incorporação dos juros, se
houver (DDMMAAAA).
Preencher com 360 ou 365 dias - dias corridos /
252 - dias úteis
Preencher quando a periodicidade do pagamento de
juros for definida em número de meses.
 Se 360/365
M – Número de meses x 30
C – Número de dias corridos em nº de meses.
 Se 252
M – Número de meses x 21
U – Número de dias úteis em nº de meses.
Se taxa flutuante 06 = Selic/LFT; 12 = DI; 22=
ANBID.
Percentual a ser aplicado à taxa referencial,
podendo ser inferior ou superior a 100%, expresso
com até 3 (três) inteiros e 2 (dois) decimais.
Taxa positiva utilizada apenas para taxa flutuante,
permitida quando campo “Perc” for 100%, expressa
com até 4(quatro) inteiros e 4(quatro) casas
decimais.
Forma de Amortização. 0 = Programada; 1 =
constante; 2 = variável.
Taxa de amortização. Informar com até 3 (três)
inteiros e 4 (quatro) decimais
Freqüência de amortização em dias ou meses.
Periodicidade da amortização em dias ou meses.
Data para início do pagamento de amortização
(DDMMAAAA).
(Continua)
Cetip S.A. – Mercados Organizados
90
Pagamento atualização
a cada
(1º campo)
a cada
(2º campo)
a partir
Mercadoria
Unidade
Curvas 1
Curvas 2
Curvas 3
Direitos Creditórios Penhorados /
Descrição do Índice/Características
Adicionais
Freqüência de pagamento da correção monetária
em dias ou meses.
Periodicidade da freqüência de pagamento da
correção monetária. (dias, meses ou anos)
Data para o início do pagamento da correção
monetária (DDMMAAAA).
Uso exclusivo da CETIP para Certificado de
Mercadoria.
Incluir informações adicionais àquelas já
disponibilizadas na referida função.
(Fim)
Comando para exclusão de ativos
É permitido aos registradores comandar a exclusão de ativos desde que, na ocasião da
exclusão:
1 - não existam quantidades depositadas; e
2 - não existam operações em curso com o ativos a ser excluído.
Tabela com as possibilidades de registro de pagamento periódico de juros, quando a taxa
de juros ou de spread for expressa em 252 dias úteis.
Ativo
Acata registro de
pagamento periódico
CTEE – Cert. a Termo de Energia
Elétrica
Não acata registro
de pagamento
periódico.
X
Taxas Flutuantes (Função SNA55)
Esta função permite ao emissor/registrador cadastrar a taxa flutuante, por período, dos
ativos com taxa referencial ANBID.
Ao selecionar a função no menu 50 informar o código do ativo, cadastrado previamente
na função SNA52.
O módulo permite a inclusão de apenas um período. A exclusão do lançamento somente
pode ser efetuada pela CETIP. Se a exclusão for do último período informado, após a
exclusão, o próprio emissor/registrador pode efetuar nova inclusão. Se a exclusão for de
um período intermediário, somente a CETIP pode efetuar o novo cadastro.
O primeiro período deve ser aquele em que a data de início seja igual a data de emissão.
O período a ser registrado deve ter como data de início necessariamente a data de
término do último período informado.
Cetip S.A. – Mercados Organizados
91
Não é permitido que no último período a data de término supere a de vencimento.
Campos Início e Término informar a data no formato DDMMAAAA, podendo ser dia útil
ou não.
Campo Taxa(%): percentual com até 4 inteiros e com quatro casas decimais.
Campo Período: periodicidade da taxa. Informar A .A; A .S; A .T; A .B; A . M
Campo Pós/Pré: informar 1 se taxa com rentabilidade Préfixada e 0 se pós-fixada.
Após a digitação dos campos e a tecla [ENTER] ter sido acionada, o sistema edita, na
linha abaixo, os campos informados e é visualizado o número de dias do intervalo. Na
última linha da tela o sistema solicita a confirmação.
Os períodos e taxas digitados anteriormente continuam estampados na tela para que o
emissor/registrador possa consultá-los.
Cetip S.A. – Mercados Organizados
92
Lastro da emissão (Função SNA56)
Permite ao Registrador incluir e excluir os lastros das debentures de sua titularidade,
depositada ou não no SND – Sistema Nacional de Debentures.
As debentures vinculadas podem ser consultadas na função SNA45, bastando informar no
menu SNA40 o código do ativo.
Cetip S.A. – Mercados Organizados
93
Taxas de amortização variável (Função SNA57)
Função que permite ao emissor/registrador cadastrar todas as taxas de amortização
variável cujo ativo já tenha sido previamente cadastrado na função SNA52. As taxas
informadas são visualizadas na função SNA46, bastando solicitar a função no menu 40
informando o código do ativo.
Campo Data – formato DDMMAAAA.
Campo Taxa – informar com até 2 inteiros e com 4 decimais.
A função SNA57 permite transferência de arquivo. Os erros oriundos da transferência,
são apresentados na função SNA5U.
As taxas aceitas podem ser consultadas nas telas SNA46 e SNA57;
Ao acessar esta tela, o emissor / registrador deve informar todas as taxas pendentes de
preenchimento.
Cetip S.A. – Mercados Organizados
94
Tabela de Condições de Resgate Antecipado (Função SNA59)
Função que permite cadastrar as condições de Resgate Antecipado, cujo ativo foi
cadastrado na função SNA52 informando esta condição.
Quando a indicação no campo Condição de Resgate Antecipado da função SNA52
estiver preenchido com a opção “S” ou “M”, os seguintes campos da Função SNA59
devem ser preenchidos:
a)
Se opção “S” :

Data Resgate Antecipado: Preencher este(s) campo(s) com a(s) data(s) a
partir da(s) qual(ais) terá(ão) validade a(s) condição(ões) descrita(s) nos campos
Perc. Tx. Ref. e/ou Spread/Taxa;

Perc. Tx. Ref.: Preencher com o percentual a ser aplicado sobre a taxa flutuante
em DI ou SELIC. Este percentual vale para o resgate antecipado que ocorrer no
período compreendido entre a data indicada (inclusive) e a próxima (exclusive),
se houver, ou a data de vencimento do ativo.

Spread/Taxa: Preencher com a taxa válida para o período compreendido entre a
data indicada (inclusive) e a próxima (exclusive), se houver, ou a data de
vencimento do ativo. Este campo não pode ser indicado quando o ativo em
questão for remunerado a taxa flutuante em DI ou SELIC com percentual
diferente de 100%.
Quando o ativo em questão tiver tipo de remuneração diferente de taxa flutuante em DI
ou SELIC, apenas o campo “Spread/Taxa” pode ser preenchido. Quando o tipo de
remuneração for “Outros”, ambos os campos podem ser preenchidos.
Em todos os casos cada percentual, spread ou taxa indicada deve ser aplicável da data
de emissão até a data do resgate antecipado.
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b) Se opção “M”:

Apenas o campo Data Resgate Antecipado, da função SNA59, deve ser
preenchido com a data a partir da qual são aceitos resgates antecipados de
acordo com as condições de mercado vigentes à época.
Abaixo consta um Quadro-Resumo do preenchimento do campo Condição de Resgate
Antecipado.
Opção
Opção M
Opção S
Opção N
Em branco
(sem preenchimento)
Descrição da Opção
Condição de resgate antecipado a Mercado
Condição de resgate antecipado conforme cláusula específica
Sem condição pré-estabelecida de resgate antecipado (Obs.1)
Ativos sem obrigatoriedade de cláusula de resgate antecipado
ou sem condições pré-estabelecidas.
Opção M – indica que a condição previamente pactuada na emissão para o caso de
ocorrência de resgate antecipado está sujeita exclusivamente às condições de mercado
apuradas na data de antecipação do resgate. É necessária a informação de uma data a
partir da qual esta opção é válida para a antecipação.
Opção S – indica que o ativo possui condição específica previamente pactuada na
emissão para o caso de ocorrência de resgate antecipado. É necessária a informação de
uma data a partir da qual cada condição específica passa a ser válida para a antecipação
do resgate.
Esta condição pode referir-se:
1. ao spread/taxa de juros;
2. ao percentual a ser aplicado sobre a taxa referencial DI ou SELIC para ativo
flutuante em uma destas taxas.
Deve ser observado que a inclusão desta condição não pode alterar:
1. as condições originais de remuneração do ativo, definidas em sua emissão;
2. a regra do Sistema de não permitir a inclusão de spread/taxa de juros para
ativos remunerados a taxa flutuante em DI ou SELIC com percentual
diferente de 100%.
Opção N – indica que não foi pactuada na emissão condição para antecipação de
resgate.
Observações:
1 - A utilização das opções N ou em branco não impedem o registro, comandado pelo
emissor e detentor do ativo, e a liquidação financeira da antecipação do resgate.
2 - A utilização da Opção "N" não impede o Resgate Antecipado.
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Corrige Lançamentos na SNA52 (Função SNA5E)
Função disponível ao emissor/registrador para correção, quando o registro na função
SNA52 for efetuado por transferência de arquivos.
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Corrige lançamentos na SNA5F (Função SNA5I)
Função disponível ao emissor/registrador para correção, quando o registro na função
SNA5F for efetuado por transferência de arquivos.
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Erros de Lançamentos na SNA57 (Função SNA5U)
Tela onde o Participante pode excluir os erros encontrados no arquivo de transferência.
Para cada registro com erro, o sistema mostra uma tela. Para passar de uma tela a
outra, é necessário posicionar o cursor no campo P/paginar- Xmit e teclar ENTER. Este
procedimento deve ser repetido até que se alcance a última tela, quando então é
apresentada a mensagem Última Página. As informações inválidas são apresentadas
destacadas em vermelho, juntamente com os dados corretos do mesmo registro.
A exclusão pode ser feita de duas formas:
Erros de um registro:
Participante deve marcar com “X” o campo Exc, localizado na parte inferior da tela, e
teclar ENTER.
Erros de todos os registros:
Participante deve marcar com “X” o campo Exc Total, em qualquer uma das telas
SNA5U, e teclar ENTER.
Apesar de serem exibidos na tela SNA5U, os dados válidos de registros que contenham
erros são acatados pelo sistema,.
Correção dos registros com erro
O emissor/registrador deve excluir os erros exibidos na tela, corrigí-los no arquivo de
origem e enviá-lo novamente. Pode também, enviar registros seguindo o layout da
função, com as datas e correspondentes taxas que apresentaram erro.
Não é permitido o depósito do ativo se houver alguma taxa não informada.
Não é permitida a alteração de taxas de amortização de ativos com quantidade
depositada.
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100
Menu de Cadastramento (SNA 60)
Relaciona as funções disponibilizadas para este menu.
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Preço Unitário da Curva de CTRA (Função SNA66)
Essa função permite ao Registrador/Emissor atualizar periodicamente o valor financeiro e/ou ProRata (Juros + Spread) do CTRA.
No campo Data valor em é indicada a data para atualização do valor residual financeiro, com os
valores indicados nos campos Valor em e Pro-Rata.
Observações:
1 - É possível atualizar o Preço Unitário da Curva de vários CTRA num mesmo registro.
2 - A atualização pode ser feita utilizando datas maiores que a Data de Emissão do instrumento
financeiro; e menor ou igual a data Hoje.
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Lançamento de PU de Eventos (Função SNA68)
A função permite ao Emissor/Agente de Pagamento informar o Preço Unitário, com 6
(seis) casas de decimais, de eventos automáticos de Certificados Representativos de
Contrato Mercantil de Compra e Venda a Termo de Energia Elétrica, identificados pelo
caractere “M”.
Os eventos com liquidação financeira no próprio dia (D+0) devem ter o P.U. informado
até a véspera do dia do evento (D-1).
Para aqueles com liquidação em D+1, o Emissor/Agente de Pagamento pode digitar o PU
no próprio dia do evento. Se ocorrer erro no registro do PU, podem ser digitados novos,
até o horário limite.
Os eventos que não tiverem o seu PU informado pelo Emissor/Agente de Pagamento são
automaticamente cancelados pelo sistema, assumindo o status NÃO REALIZADO:SEM
PU.
Para acesso a função o Emissor/Agente de pagamento deve informar, no menu 60, a
opção desejada 68 e informar no campo
“M.M.”, no rodapé da página, a conta
registradora XXXXX.44-X.
A função pode ser solicitada ainda por ativo e/ou data :
 Por ativo – mostra todos os eventos do ativo informado, a partir da data atual,
inclusive.
 Por data – mostra todos os eventos, a partir da data informada, inclusive, em
ordem alfabética do código do ativo.
 Por ativo e data – todos os eventos do ativo a partir da data informada, inclusive.
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103
O sistema passa a gerar o evento de incorporação de juros. Neste caso, há a
identificação se os mesmos são pagos ou incorporados, na coluna I/P, sendo necessária
a informação do PU em quaisquer um dos casos.
Na primeira tela são apresentados os eventos de acordo com a seleção efetuada.
O campo Sit informa a situação em que se encontra o lançamento do P.U :


SIM – quando o PU já foi informado.
NÃO – quando o PU ainda não foi informado.
Para o lançamento do PU, marcar com [X] o campo Sel. Em seguida o sistema retorna
tela com os dados do evento.
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104
Quando se tratar de evento de amortização e não esteja previsto evento de juros na
mesma data, o sistema exigi a informação do PU proporcional à parcela de amortização.
Neste caso, o emissor/registrador deve informar o PU do evento de amortização, bem
como o PU de juros sobre amortização.
Se tais PUs tiverem sido informados até a véspera, os eventos de amortização e de juros
já estarão contemplados nas funções SNA1H e SNA1I, desde a abertura do sistema, no
próprio dia do evento.
O evento de amortização com liquidação em D+1 que não teve o PU informado até a
véspera, é apresentado nas funções SNA1H e SNA1I, desde a abertura do sistema, no
próprio dia do evento, com o status pendente de lançamento de PU. Somente após a
informação do PU da amortização e do PU de juros sobre amortização é que o sistema
gera o evento de juros proporcional à parcela amortizada.
Para os eventos que impliquem em alteração do principal tais como amortização e
incorporação de juros, é obrigatória a informação do Valor Nominal Atualizado
Remanescente, no campo Valor.
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105
Após o preenchimento dos campos, teclar ENTER. O sistema edita os valores solicitando
sua confirmação, através do campo Confirma (S/N).
Após a confirmação , sistema retorna à tela principal, apresentando a informação do PU e
a situação SIM.
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Financeiro de Eventos (Função SNA6F)
Esta função permite que o emissor/registrador consulte a programação de todos os
eventos de sua responsabilidade. Nesta tela, pode visualizar os PUs dos eventos por ele
já informados, a quantidade de ativos e o valor financeiro dos eventos a serem liquidados
no âmbito da CETIP, bem como a quantidade de ativos cujo evento foi retirado pela
CETIP, por solicitação.
Para o acesso à tela o emissor/registrador deve informar no Menu 60, a opção desejada
6F e informar no campo M.M, no rodapé da página, a conta emissora XXXXX.44-X.
Na primeira linha do campo Quantidade é apresentada a quantidade do ativo cujos
eventos são liquidados no âmbito da CETIP.
Na segunda linha, a quantidade do ativo cujos eventos foram retirados pela CETIP, por
solicitação do emissor/registrador.
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107
Menu de Informações Auxiliares (Menu 80)
Relaciona as funções disponibilizadas para este menu.
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108
Relação das LFT (Função SNA82)
Relaciona as LFT emitidas por determinado emissor com informações complementares
àquelas constantes na função SNA43. Ao selecionar a função no menu 80 deve ser
informado o mnemônico do emissor.
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109
TR acumulada entre datas (Função SNA83)
Exibe o percentual do fator da TR acumulada entre datas. Todos os campos devem ser
preenchidos.
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110
Diferença entre datas (Função SNA84)
Através desta função o Participante pode obter a quantidade de dias úteis ou corridos
entre duas datas informadas.
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Atualizações da Versão
Versão
Atualizado
em
Referência
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Atualização
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