Solução Accenture
RiskControl
As rápidas transformações econômicas e sociais que marcaram a primeira década do século XXI
trouxeram novos paradigmas para a gestão empresarial. As organizações ficaram frente a frente com
as exigências de mercados cada vez mais sofisticados, competitivos e regulados. Elas tiveram que
ajustar seus planos de crescimento e investimentos e ainda atender às demandas dos acionistas por
informações claras, objetivas e tempestivas dos principais riscos aos quais estão sujeitas.
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A prática de gerenciamento de riscos
desempenha uma função essencial neste
cenário. Inicialmente utilizada de forma mais
superficial no departamento financeiro das
companhias, esta atividade avança agora
para a criação de estruturas organizacionais
específicas, com vistas a lidar com o tema de
forma mais profunda e independente.
Trata-se, em suma, de um apoio fundamental
e indispensável, especialmente nas reuniões
de planejamento estratégico. De fato, a
Accenture verificou, em uma pesquisa global
realizada com 400 executivos de empresas
de grande porte, que:
•• Mais de 80% das companhias consideram
a área de riscos uma peça fundamental de
gestão, que auxilia a lidar com a
volatilidade do mercado e os desafios
organizacionais das grandes empresas;
•• 86% identificaram a função como uma
componente importante no suporte ao
processo de tomada de decisão em um
ambiente econômico e financeiro
altamente volátil;
Não há espaço para erros: compreender os
riscos que cercam uma atividade empresarial
tornou-se fator chave para a alta
performance. Neste contexto, o uso de
soluções computacionais para
processamento e exploração de dados é
essencial para o desempenho acima da
média e para o atendimento das demandas
dos stakeholders.
•• 83% entendem que a área permite uma
melhor gestão da complexidade
organizacional.
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Accenture RiskControl:
Transparência e confiabilidade para a tomada de decisões estratégicas
e atendimento às demandas dos acionistas
As empresas lidam atualmente com
múltiplos instrumentos financeiros e de
commodities em suas operações. São
milhares de contratos distintos, que
compõem um portfólio diversificado e
complexo. Estes aspectos precisam ser
gerenciados de forma adequada, com vistas
à diversidade de fatores de riscos aos quais
as companhias estão expostas. Ao considerar
ainda a dinâmica dos mercados globais, onde
a velocidade das informações sobre os preços
destes instrumentos é cada vez maior, é
critico uma solução capaz de processar tais
dados em tempo hábil e que forneça
relatórios claros e objetivos.
O relacionamento com instituições
reguladoras, conselheiros, acionistas
Cálculo das exposições ao risco
de crédito de contrapartes em
transações com caixa e com
derivativos financeiros, que
permitem simulações em
diferentes cenários.
minoritários, fornecedores, clientes e
credores também está em jogo. Estes
públicos demandam informações mais
abrangentes e precisas sobre os principais
riscos aos quais as empresas estão expostas,
a fim de garantir que assumirão riscos
previamente avaliados.
Diante do volume de dados necessários para
o processamento das informações e das
demandas mais elaboradas e abrangentes
exigidas, não é raro também verificar
profissionais capacitados dedicados a
trabalhos operacionais. O uso de ferramentas
e metodologias de controle de riscos mais
sofisticadas possibilita que o capital humano
volte-se para análise destas informações e
suporte decisões estratégicas.
Cálculo das exposições aos diversos fatores
de risco de mercado (como moedas, taxas
de juros, índices, commodities, índices de
preços etc.) e apuração de métricas
usualmente utilizadas (VaR, Stress, CFaR,
Expected Shortfall, Análise de Gap etc.).
Por meio da solução Accenture RiskControl
(ARC), é possível contar com uma interface
única para registro das operações de compra
e venda de commodities e de todos os tipos
de operações financeiras. A solução traz uma
gama de dispositivos e análises voltadas para
os segmentos de tesouraria e trading, gestão
de risco e controladoria. A solução Accenture
RiskControl permite transparência,
tratamento e controle de dados de forma
automatizada. Isso possibilita o controle
integrado e consistente das operações
financeiras e de commodities das
instituições. Consequentemente, é possível
mitigar os riscos operacionais inerentes ao
controle e análise feitas a partir de planilhas
pessoais ou sistemas inadequados. A solução
fornece à empresa uma visão clara e única
acerca dos riscos de mercado, liquidez e de
contrapartes aos quais está exposta, por meio
de uma análise extensa feita a partir de:
Simulação dos efeitos que eventuais
produtos derivativos e instrumentos de
dívida podem ocasionar sobre as posições
financeiras, operacionais e contas
contábeis da companhia, que constituem
uma solução completa para a tomada de
decisões financeiras.
Análise de VaR
Análise de Exposição de Crédito
Simulação de Resultados
A solução permite ainda que:
•• A instituição configure regras e
parâmetros de limites associados à
política de risco da companhia e monitore
os devidos enquadramentos;
Limit Manager
•• As instituições abandonem sistemas
inadequados ou manuais.
•• Evitem a utilização de informações
desatualizadas ou inconsistentes.
•• Padronizem e evitem erros de processamento
em relatórios contábeis, financeiros e
regulatórios, de modo a fornecer dados de
qualidade para os diversos stakeholders
(entidades regulatórias, acionistas, alta
administração, investidores etc.).
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A solução ARC possibilita melhor alocação do tempo para os recursos responsáveis pela gestão e
controle das diversas operações financeiras e de commodities dentro das instituições. Tais equipes
podem dedicar-se com mais afinco às atividades de análise e tomadas de decisão, de forma a evitar o
desperdício de horas com a montagem e manutenção de sistemas internos.
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Uma solução para muitas áreas
A solução Accenture RiskControl auxilia setores chave, independente
do setor de atuação, a atingir alta perfomance em suas operações:
A solução ARC é um poderoso sistema que oferece uma gama de ferramentas de análise e dispositivos voltados para as áreas de front-office,
middle-office e back-office das empresas. A solução fornece uma plataforma única que permite a integração de dados, metodologias e
processos, e que é capaz de lidar com diferentes mercados (renda fixa, câmbio, commodities, ações) e diferentes tipos de operações.
Tesouraria e Trading
Gestores de Risco
Controladoria
A solução da Accenture possibilita que
Tesouraria e Trading estejam sempre com a
visibilidade do seu portfólio atualizado, tome
decisões com base em análises de riscos de
mercado e contraparte realizadas em tempo
real e simule e registre suas operações numa
única interface.
Com a solução Accenture RiskControl os
profissionais desta área contam com uma
gama de análises que provêem uma visão
única e clara da exposição da companhia a
riscos de mercado, contraparte e liquidez. A
solução provê também ferramentas para
controle dos programas de hedge e o
monitoramento de diferentes limites de risco
estabelecidos pela empresa. Além de
disponibilizar relatórios automáticos para
atender a demanda dos diversos stakeholders
com agilidade e precisão
A Solução Accenture RiskControl permite
que os processos de controle, contabilização
e publicação das informações relacionadas
às operações financeiras sejam realizadas
com eficiência e qualidade, acelerando as
rotinas e mitigando riscos operacionais. As
operações registradas no sistema podem
passar por workflows de aprovações, seus
lançamentos contábeis e respectivos
pagamentos e recebimentos são realizados
de forma automática e exportados para ERPs
e relatórios destinados a órgãos reguladores
e stakeholders são providos
automaticamente.
Gestão de Riscos
Tesouraria
Registro de
Operações
Registro de
Operações,
Ativos & Dívidas,
Derivativos
Financeiros
Gerenciamento
de Riscos
Moedas,
Commodities,
Taxa de Juros,
Inflação, etc.
Risco de
Mercado
VaR, Stress,
Exposure
Risco de
Crédito de
Contraparte
Hedge
Accounting
Simulação de
Simulações de
Lançamentos
Fluxo de Caixa
Contábeis
Resultados
Gerenciais
Controladoria
Controle de
Limites
Reportes
Regulatórios
Interface
Contabilidade
Contábil para
& Liquidação
ERP
Derivativos
Derivativos
Financeiros e de
Financeiros e de
Commodities,
Commodities,
Ativos & Dividas
Ativos & Dividas
Pricing
Base de Dados Integrada: Posições e Dados de Mercado
Posições à
Vista
Contratos Derivativos de Derivativos
Comerciais Commodities Financeiros
Ativos e
Dívidas
Frete
Taxas de
Preços de
Custos de
Câmbio e de
Commodities Carregamento
Juros
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Os benefícios de uma solução inovadora e
integrada com os conhecimentos da Accenture
Ao estabelecer parceria com a Accenture
para implementação da solução ARC, as
indústrias atuam com profissionais capazes
de combinar o estado da arte em Finanças e
Tecnologia da Informação com as melhores
práticas de consultoria empresarial,
integração de sistemas e gerenciamento de
projetos. A Accenture conta com uma série
de recursos para organizações de alta
performance, como:
Os melhores profissionais
Nosso grupo de consultores é constituído por
profissionais com conhecimentos específicos,
que detêm as habilidades funcionais e
técnicas para a implantação da solução. Os
profissionais de nossa equipe possuem ainda
experiência em gerenciamento de risco em
diversos setores, inclusive com certificações
pela GARP – Associação Global dos
Profissionais de Risco (Global Association of
Risk Professionals) e pela PRMIA –
Associação Internacional dos Gestores de
Risco (Professional Risk Managers
International Association).
Conhecimento global
às peculiaridades dos produtos financeiros de
cada país, bem como aos respectivos
requerimentos regulatórios. Isso tudo com a
participação dos principais experts do mundo
em projetos de gerenciamento de riscos.
Soluções e inovações
A solução Accenture Risk Control permite às
organizações transformar informações e
dados financeiros em insumos estratégicos.
Como ferramenta de apoio as tomadas de
decisão, é possível uma integração ampla da
área de Gestão de Riscos com a alta
administração da companhia.
Transparência
A solução suporta o atendimento as
demandas dos órgãos reguladores e auxilia
as organizações no relacionamento com tais
entidades e seus públicos de interesse. A
solução atua para facilitar o cumprimento
das obrigações regulatórias por parte das
mais diversas empresas (Basiléia-II, SOX,
Solvência-II, Dodd-Frank act, instruções da
CVM e da SEC etc.), com ênfase na proteção
do valor das mesmas e geração de retornos
para os acionistas.
Nossa atuação em várias geografias, em
conjunto com a flexibilidade do ARC, permite
a configuração mais adequada para atender
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Sobre a Accenture
A Accenture é uma empresa global de
consultoria de gestão, serviços de
tecnologia e outsourcing, com mais de
257.000 profissionais atendendo a clientes
em mais de 120 países. Combinando
experiência ímpar, conhecimento profundo
sobre todos os setores econômicos e
funções de negócio, e extensa pesquisa
junto às mais bem-sucedidas organizações
no mundo, a Accenture colabora com seus
clientes, quer sejam empresas ou governos,
para ajudá-los a alcançar altos níveis de
performance. A companhia teve receitas
líquidas de US$ 27,9 bilhões no ano fiscal
encerrado em 31 de agosto de 2012.
Sua página na internet é
www.accenture.com.br
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