COMUNICADO SISTEMA DE CONTRATOS A TERMO Nº 004/03
Aos
Participantes do
Sistema de Contratos a Termo
Ref.: Trata da inclusão do campo “Data Emissão” no layout do arquivo de
posição de contratos de Termo de Moedas – “DPOSICAO”.
A Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos – CETIP
comunica que está incluindo o campo “Data Emissão” no layout do arquivo de
posição de contratos de Termo de Moedas – “DPOSICAO”, conforme disposto no
Comunicado Sistema de Contratos a Termo nº 003/03, de 04/7/2003.
2.
A data de implantação dos novos layouts dos arquivos de posição
“DPOSICAO e de movimentação – “DMOVIMENTO” mencionada no referido
comunicado fica alterada para 08/8/2003.
3.
Segue em anexo o novo layout do arquivo “DPOSICAO”.
Rio de Janeiro, 25 de julho de 2003.
Antonio Carlos F. Teixeira
Superintendente Geral em exercício
Anexo:1/4
Anexo do Comunicado Sistema de Contratos a Termo Nº 004/01 – fls.01
Termo de Moedas
Nome do Arquivo
DPOSICAO - Termo de Moedas
Campo
Data do Arquivo
Formato
9 ( 08 )
Separador
Código da Parte
X ( 01 )
9 ( 08 )
Separador
X ( 01 )
Nome da Parte
X ( 40 )
Separador
X ( 01 )
Data de Vencimento 9 ( 08 )
Separador
Contrato
Separador
Data de Emissão
X
X
X
9
( 01 )
( 09 )
( 01 )
( 08 )
Separador
Data de Início de
Vigência
Separador
Código da
Contraparte
Separador
Nome da
Contraparte
Separador
Código Sisbacen da
Moeda
Separador
Símbolo da Moeda
Separador
Valor Base no
registro
X ( 01 )
9 ( 08 )
Separador
Valor Base atual
X ( 01 )
X ( 19 )
Separador
Valor Antecipado
X ( 01 )
X ( 19 )
Separador
X ( 01 )
X ( 01 )
9 ( 08 )
X ( 01 )
X ( 40 )
X ( 01 )
9 ( 04 )
X
X
X
X
( 01 )
( 03 )
( 01 )
( 19 )
Tamanho do Registro
544 caracteres
Posição Descrição/Conteúdo
1 –8
Data de criação do arquivo
Formato: AAAAMMDD
9 –9
Ponto e vírgula (;).
10 – 17 Código CETIP do participante que
representa a parte do lançamento.
18 – 18 Ponto e vírgula (;).
19 – 58 Nome do participante Parte.
59 – 59 Ponto e vírgula (;).
60 – 67 Data de vencimento do contrato.
Formato: AAAAMMDD
68 – 68 Ponto e vírgula (;).
69 – 77 Código do contrato.
78 – 78 Ponto e vírgula (;).
79 – 86 Data de emissão do contrato.
Formato: AAAAMMDD
87 – 87 Ponto e vírgula (;).
88 – 95 Data de início da vigência do contrato.
Formato: AAAAMMDD
96 – 96 Ponto e vírgula (;).
97 – 104 Código CETIP do participante contraparte do
contrato.
105 – 105 Ponto e vírgula (;).
106 – 145 Nome do participante Contraparte.
146 – 146 Ponto e vírgula (;).
147 – 150 Código Sisbacen da Moeda do contrato.
Veja tabela em anexo.
151 – 151 Ponto e vírgula (;).
152 – 154 Símbolo da Moeda do contrato.
155 – 155 Ponto e vírgula (;).
156 – 174 Valor Nominal na emissão do contrato, na
moeda do contrato.
Editado com vírgula decimal.
175 – 175 Ponto e vírgula (;).
176 – 194 Valor Base atualizado em Reais. Não será
calculado para contratos registrados com
Cross-Rate, Feeder ou Spot.
Editado com vírgula decimal.
195 – 195 Ponto e vírgula (;).
196 – 214 Total das antecipações sobre o contrato, na
moeda do contrato.
Editado com vírgula decimal.
215 – 215 Ponto e vírgula (;).
(Continua)
Anexo do Comunicado Sistema de Contratos a Termo Nº 004/01 – fls.02
Campo
Taxa Forward
Separador
Posição do
Participante
Separador
Descrição da
posição do
participante
Separador
Cross-Rate
Formato Posição Descrição/Conteúdo
X ( 13 ) 216 – 228 Taxa Forward no Registro.
Editado com vírgula decimal.
X ( 01 ) 229 – 229 Ponto e vírgula (;).
9 ( 02 ) 230 – 231 Código do Papel do Participante:
0=Comprador ; 1=Vendedor
X ( 01 ) 232 – 232 Ponto e vírgula (;).
X ( 20 ) 233 – 252 Descritivo do Papel do Participante:
COMPRADOR ; VENDEDOR
X ( 01 )
X ( 03 )
Separador
Data de Alteração
X ( 01 )
X ( 08 )
Separador
Situação do
Contrato
Separador
Tipo do Contrato
X ( 01 )
X ( 30 )
Separador
Código do Boletim
X ( 01 )
9 ( 01 )
Separador
Horário do Boletim
X ( 01 )
X ( 05 )
Separador
Código da Cotação
X ( 01 )
9 ( 01 )
Separador
Taxa de Câmbio
X ( 01 )
X ( 13 )
Separador
Taxa de Paridade
X ( 01 )
X ( 13 )
Separador
X ( 01 )
X ( 01 )
X ( 20 )
253 – 253 Ponto e vírgula (;).
254 – 256 Seleção de Cross-rate:
SIM ou NAO
257 – 257 Ponto e vírgula (;).
258 – 265 Data de alteração do contrato, se houver.
Formato: AAAAMMDD
266 – 266 Ponto e vírgula (;).
267 – 296 Situação atual do contrato.
297 – 297 Ponto e vírgula (;).
298 – 317 Tipo do contrato relacionado com a fonte de
consulta para a cotação do contrato:
SISBACEN ; FEEDER ; SPOT OU
SISBACEN/FEEDER
318 – 318 Ponto e vírgula (;).
319 – 319 Código do Boletim utilizado para atualizar a
cotação do contrato.
0=11h ; 1=12h ; 2=15:30h ; 3=18h
320 – 320 Ponto e vírgula (;).
321 – 325 Horário do Boletim utilizado para atualizar a
cotação do contrato.
(HH:MM)
326 – 326 Ponto e vírgula (;).
327 – 327 Dia utilizado em relação ao vencimento para
obter a taxa para avaliação do contrato:
0=D-0 ; 1=D-1 ; 2=D-2
328 – 328 Ponto e vírgula (;).
329 – 341 Taxa Forward (taxa atual)
Editado com sinal e vírgula decimal.
342 – 342 Ponto e vírgula (;).
343 – 355 Taxa de Paridade (se o contrato tiver
paridade).
Editado com sinal e vírgula decimal.
356 – 356 Ponto e vírgula (;).
(Continua)
Anexo do Comunicado Sistema de Contratos a Termo Nº 004/01 – fls.03
Campo
Nome do Feeder
Formato Posição Descrição/Conteúdo
X ( 40 ) 357 – 396 Nome do Feeder se for o caso de contrato
feeder.
Separador
X ( 01 ) 397 – 397 Ponto e vírgula (;).
Tela função
X ( 20 ) 398 – 417 Nome da função de consulta ou código da
Consulta
tela disponibilizada pelo Feeder, que será
utilizada pelos participantes para obtenção
da cotação.
Separador
X ( 01 ) 418 – 418 Ponto e vírgula (;).
Praça de
X ( 20 ) 419 – 438 Texto livre. Referência à praça de
Negociação
negociação a ser utilizada em contratos
Feeder, Spot e Sisbacen/Feeder.
Separador
X ( 01 ) 439 – 439 Ponto e vírgula (;).
Horário da Consulta X ( 20 ) 440 – 459 Texto livre. Referência ao horário de
apuração da consulta para contratos Feeder,
Spot e Sisbacen/Feeder.
Separador
Tipo de Cotação
X ( 01 )
X ( 06 )
Separador
Tipo de Paridade
X ( 01 )
X ( 06 )
Separador
Data de Avaliação
X ( 01 )
X ( 08 )
Separador
Comissão
X ( 01 )
X ( 13 )
Separador
Momento do
Pagamento
Separador
Código do Cedente
X ( 01 )
X ( 06 )
Separador
Código do
Adquirente
Separador
X ( 01 )
X ( 08 )
X ( 01 )
X ( 08 )
X ( 01 )
460 – 460 Ponto e vírgula (;).
461 – 466 Tipo de cotação da moeda de referência
utilizada em contratos Feeder, Spot e
Sisbacen/Feeder:
COMPRA ; VENDA ou MEDIA
467 – 467 Ponto e vírgula (;).
468 – 473 Tipo de taxa de Paridade (se o contrato
tiver paridade):
COMPRA ; VENDA ; MEDIA ou NENHUM
474 – 474 Ponto e vírgula (;).
475 – 482 Data a ser utilizada para obter as cotações
visando avaliar o contrato.
Formato: AAAAMMDD
483 – 483 Ponto e vírgula (;).
484 – 496 Taxa de comissão caso exista
intermediação.
Editado com vírgula decimal.
497 – 497 Ponto e vírgula (;).
498 – 503 Momento do pagamento da intermediação.
INICIO.
504 – 504 Ponto e vírgula (;).
505 – 512 Código CETIP do participante cedente no
caso do contrato ter sido cedido.
513 – 513 Ponto e vírgula (;).
514 – 521 Código CETIP do participante adquirente no
caso do contrato ter sido cedido.
522 – 522 Ponto e vírgula (;).
(Continua)
Anexo do Comunicado Sistema de Contratos a Termo Nº 004/01 – fls.04
Campo
Código do Anuente
Formato Posição Descrição/Conteúdo
X ( 08 ) 523 – 530 Código CETIP do participante anuente no
caso do contrato ter sido cedido.
Separador
X ( 01 ) 531 – 531 Ponto e vírgula (;).
Contrato de Origem X ( 09 ) 532 – 540 Contrato de origem para o caso de o
contrato ter sido cedido.
Separador
X ( 01 ) 541 – 541 Ponto e vírgula (;).
Contrato Global
X ( 03 ) 542 – 544 Indica se o contrato é Global ou não:
SIM ou NAO
(Fim)