Janeiro 2015
Desempenho
Em janeiro, tanto o ISE como o Ibovespa experimentaram baixas, de 5,76%
e 6,20%, respectivamente. No acumulado dos últimos 12 meses, constatase que o desempenho dos dois indicadores também foi semelhante, uma
vez que registraram retrações de 0,79% a do ISE e de 1,54% a do Ibovespa.
Dos 51 ativos componentes da carteira do ISE, 6 tiveram lucratividade
positiva, sendo que os melhores desempenhos foram os de Telef Brasil PN
(+7,15%), Weg ON (+4,58%) e Telef Brasil ON (+3,66%).
Em termos setoriais, apenas 4 dos 19 apresentaram altas. Os destaques
foram Máquinas e Equipamentos (+4,58%), Telefonia Fixa (+5,40%) e
Alimentos (+2,24%).
Nos últimos 12 meses (fevereiro de 2014 até janeiro de 2015), dos 51
integrantes do ISE, 25 tiveram retornos positivos e 26 negativos, sendo que
os mais significativos foram os registrados por Weg ON (+55,52%), BRF S/A
ON (+51,17%) e Bradesco PN (+33,76%).
Comparando-se a volatilidade anualizada para 2015 (246 pregões),
observa-se que também são semelhantes: ISE (23,39%) e Ibovespa
(26,96%).
Veja, a seguir, os gráficos e tabelas explicativos.
(60,00)
VIVT3
DTEX3
VALE5
1.500
1.000
500
out-14
2.000
53
dez-14
3.000
GOAU3
3.500
ago-14
4.000
GOAU4
DEZ/14
SET/14
JUN/14
4.500
jun-14
abr-14
fev-14
dez-13
out-13
ago-13
DEZ/13
MAR/14
NEGÓCIOS
GGBR3
(50,00)
GGBR4
37 38
VALE3
(40,00)
SBSP3
29
jun-13
VOLUME
EVEN3
fev-13
abr-13
SET/13
JUN/13
MAR/13
DEZ/12
SET/12
JUN/12
MAR/12
DEZ/11
SET/11
JUN/11
MAR/11
DEZ/10
SET/10
JUN/10
MAR/10
DEZ/09
SET/09
JUN/09
MAR/09
DEZ/08
SET/08
JUN/08
MAR/08
DEZ/07
SET/07
JUN/07
MAR/07
DEZ/06
SET/06
JUN/06
dez-05
dez-14
set-14
jun-14
mar-14
dez-13
set-13
jun-13
mar-13
dez-12
set-12
jun-12
mar-12
dez-11
set-11
jun-11
mar-11
dez-10
set-10
jun-10
mar-10
dez-09
set-09
jun-09
mar-09
dez-08
set-08
jun-08
mar-08
dez-07
set-07
jun-07
mar-07
dez-06
set-06
jun-06
mar-06
1.000
BRKM5
dez-12
out-12
ago-12
jun-12
abr-12
fev-12
dez-11
out-11
ago-11
DEZ/05
MAR/06
1.200
ELET6
BICB4
(30,00)
COCE5
ELPL4
16
LIGT3
10
FLRY3
6
jun-11
fev-11
dez-10
out-10
ago-10
jun-10
5
JSLG3
(20,00)
NATU3
fev-10
abr-10
dez-09
abr-11
4
SULA11
2
GETI3
1
TBLE3
0
ECOR3
(10,00)
TIMP3
jun-09
abr-09
fev-09
dez-08
out-08
ago-08
jun-08
abr-08
fev-08
dez-07
out-07
ago-07
jun-07
abr-07
fev-07
dez-06
3
CPFE3
jun-06
out-06
ago-06
4
ENBR3
0,00
GETI4
31 30
29
5
CCRO3
51
5
ELET3
56
out-09
50,00
ago-09
9
CMIG4
11 10
BBAS3
15 14
14
BTOW3
10,00
CMIG3
SANB11
KLBN11
21 20 20 19
18 17
VIVT4
ITUB4
LAME3
24 24
FIBR3
20,00
CPLE3
34 33
CPLE6
30,00
ITSA4
40,00
ITUB3
60,00
BBDC3
0%
CIEL3
(Fev/2014 a Jan/2015)
5.000
LREN3
IBOVESPA
fev-06
VOLATILIDADE
ISE x IBOVESPA
abr-06
-
dez-05
MÉDIAS DIÁRIAS DO VOLUME
(R$ MILHÕES) E Nº DE NEGÓCIOS
LAME4
LUCRATIVIDADE DAS AÇÕES
ÚLTIMOS 12 MESES
800
EMBR3
ISE
IBOVESPA
BRFS3
ISE
BBDC4
PONTOS
ISE x IBOVESPA
BASE 1.000 = 30/11/2005
WEGE3
PONTOS
Boletim ISE
Boletim ISE
Janeiro
2015
JANEIRO 2015
3.000
2.800
2.600
2.400
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
OSC.% NO PERÍODO
ISE = + 129,2%
IBOVESPA = + 47,0%
500.000
550.000
450.000
400.000
350.000
2.500
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
-
120%
100%
80%
60%
40%
20%
12
18 18 18
20
23 24 25
30
40 41
46 47
55
Boletim ISE
Boletim ISE
Janeiro 2015
JANEIRO 2015
CÓD.
MEGA
CARTEIRA TEÓRICA DE 30/01/2015
GETI3
GETI4
BTOW3
BICB4
BBDC3
BBDC4
BBAS3
BRKM5
BRFS3
CCRO3
CMIG3
CMIG4
CIEL3
COCE5
CPLE3
CPLE6
CPFE3
DTEX3
ECOR3
ELET3
ELET6
ELPL4
EMBR3
ENBR3
EVEN3
FIBR3
FLRY3
GGBR3
GGBR4
GOAU3
GOAU4
ITSA4
ITUB3
ITUB4
JSLG3
KLBN11
LIGT3
LAME3
LAME4
LREN3
NATU3
SBSP3
SANB11
SULA11
VIVT3
VIVT4
TIMP3
TBLE3
VALE3
VALE5
WEGE3
NOME
AES TIETE
AES TIETE
B2W DIGITAL
BICBANCO
BRADESCO
BRADESCO
BRASIL
BRASKEM
BRF SA
CCR SA
CEMIG
CEMIG
CIELO
COELCE
COPEL
COPEL
CPFL ENERGIA
DURATEX
ECORODOVIAS
ELETROBRAS
ELETROBRAS
ELETROPAULO
EMBRAER
ENERGIAS BR
EVEN
FIBRIA
FLEURY
GERDAU
GERDAU
GERDAU MET
GERDAU MET
ITAUSA
ITAUUNIBANCO
ITAUUNIBANCO
JSL
KLABIN S/A
LIGHT S/A
LOJAS AMERIC
LOJAS AMERIC
LOJAS RENNER
NATURA
SABESP
SANTANDER BR
SUL AMERICA
TELEF BRASIL
TELEF BRASIL
TIM PART S/A
TRACTEBEL
VALE
VALE
WEG
NOS ÚLTIMOS 12 MESES
COD. MEGA
ELET3
BBAS3
BTOW3
ELET6
ELPL4
CMIG3
CMIG4
GGBR3
EVEN3
GOAU4
CPFE3
TIMP3
GOAU3
BBDC3
SBSP3
CPLE6
BBDC4
GGBR4
CCRO3
CPLE3
LIGT3
ENBR3
SANB11
GETI4
ECOR3
ITUB4
JSLG3
ITSA4
VALE3
DTEX3
VALE5
FLRY3
TBLE3
NATU3
LAME4
ITUB3
FIBR3
LAME3
SULA11
BRKM5
VIVT3
COCE5
GETI3
LREN3
CIEL3
VIVT4
EMBR3
BRFS3
BICB4
KLBN11
WEGE3
VOLATILIDADE
51,155
49,395
47,518
45,275
43,826
40,803
40,503
40,100
39,511
38,891
38,569
38,524
38,522
38,013
37,995
37,933
37,648
37,607
37,212
36,936
36,461
36,295
35,831
35,157
34,630
34,495
34,250
34,083
33,979
33,942
33,098
32,273
32,032
31,980
31,334
31,293
31,065
30,902
30,714
30,473
30,391
30,321
29,979
29,262
29,011
26,632
26,477
25,343
24,353
23,961
20,059
TIPO
ON
PN
ON
NM
PN
N1
ON
N1
PN
N1
ON
NM
PNA
N1
ON
NM
ON
NM
ON
N1
PN
N1
ON
NM
PNA
ON
N1
PNB
N1
ON
NM
ON
NM
ON
NM
ON
N1
PNB
N1
PN
N2
ON
NM
ON
NM
ON
NM
ON
NM
ON
NM
ON
N1
PN
N1
ON
N1
PN
N1
PN
N1
ON ED N1
PN ED N1
ON
NM
UNT
N2
ON
NM
ON
PN
ON
NM
ON
NM
ON
NM
UNT
UNT
N2
ON
PN
ON
NM
ON
NM
ON
N1
PNA
N1
ON
NM
LUCRATIVIDADE %
PART. %
0,224
0,596
0,384
0,022
1,201
4,432
1,110
0,955
15,579
3,812
0,747
2,618
7,707
0,183
0,137
0,912
1,431
0,563
0,596
0,332
0,391
0,182
5,040
0,584
0,264
2,080
0,250
0,214
2,312
0,104
0,766
1,846
0,510
5,714
0,189
1,519
0,400
0,549
1,928
2,588
1,533
1,310
0,323
0,792
0,371
3,770
2,770
1,839
5,890
7,793
2,638
MÊS
JAN/2015
-11,14
-8,61
1,60
-4,39
-2,34
-3,74
-13,08
-28,86
2,24
-0,84
-9,42
-9,36
-4,01
-9,48
-12,45
-13,09
-8,92
-7,47
-2,72
-11,55
-24,94
-22,17
-2,86
-3,46
-20,40
-0,65
-14,93
-8,33
-4,91
-12,86
-12,92
-2,66
-6,74
-4,87
-14,67
-6,17
-16,80
-10,21
-9,73
-7,81
-1,57
-21,81
-6,42
-11,62
3,66
7,15
0,51
-7,95
-15,06
-13,94
4,58
CAPITALIZAÇÃO BURSÁTIL - 30/01/2015
ANO
2015
-11,14
-8,61
1,60
-4,39
-2,34
-3,74
-13,08
-28,86
2,24
-0,84
-9,42
-9,36
-4,01
-9,48
-12,45
-13,09
-8,92
-7,47
-2,72
-11,55
-24,94
-22,17
-2,86
-3,46
-20,40
-0,65
-14,93
-8,33
-4,91
-12,86
-12,92
-2,66
-6,74
-4,87
-14,67
-6,17
-16,80
-10,21
-9,73
-7,81
-1,57
-21,81
-6,42
-11,62
3,66
7,15
0,51
-7,95
-15,06
-13,94
4,58
EMPRESA
VARIAÇÃO %
ISE
IBOVESPA
IGC
IBRX 50
CARTEIRA TEÓRICA DE ABERTURA DE 05/01/2015
LUC.%
CONTRIBUIÇÃO
PART. % (A)
DEZ/14 (B) NO ÍNDICE (A*B)
-11,14
-8,61
1,60
-4,39
-2,34
-3,74
-13,08
-28,86
2,24
-0,84
-9,42
-9,36
-4,01
-9,48
-12,45
-13,09
-8,92
-7,47
-2,72
-11,55
-24,94
-22,17
-2,86
-3,46
-20,40
-0,65
-14,93
-8,33
-4,91
-12,86
-12,92
-2,66
-6,74
-4,87
-14,67
-6,17
-16,80
-10,21
-9,73
-7,81
-1,57
-21,81
-6,42
-11,62
3,66
7,15
0,51
-7,95
-15,06
-13,94
4,58
(0,026)
(0,052)
0,006
(0,001)
(0,028)
(0,163)
(0,153)
(0,371)
0,325
(0,030)
(0,073)
(0,254)
(0,296)
(0,017)
(0,018)
(0,126)
(0,129)
(0,042)
(0,016)
(0,041)
(0,121)
(0,053)
(0,146)
(0,020)
(0,063)
(0,013)
(0,042)
(0,019)
(0,109)
(0,014)
(0,105)
(0,048)
(0,034)
(0,276)
(0,030)
(0,094)
(0,078)
(0,061)
(0,196)
(0,210)
(0,023)
(0,348)
(0,020)
(0,095)
0,012
0,241
0,013
(0,148)
(0,978)
(1,185)
0,113
(5,654)
NO MÊS
1.061.351.504.511
-5,76
-6,20
-6,34
-5,46
NOS ÚLTIMOS 12 MESES
BETA EM RELAÇÃO
AO IBOVESPA
COD. MEGA
BBAS3
ELET3
BBDC3
BBDC4
ELET6
CPFE3
ITSA4
EVEN3
ITUB4
CCRO3
GOAU4
CPLE6
CMIG4
GGBR4
ELPL4
GGBR3
SBSP3
CMIG3
ENBR3
LIGT3
ECOR3
ITUB3
VALE3
DTEX3
CPLE3
GOAU3
VALE5
TBLE3
NATU3
TIMP3
BRFS3
LAME4
LREN3
CIEL3
LAME3
VIVT4
BRKM5
GETI4
JSLG3
VIVT3
GETI3
SANB11
SULA11
KLBN11
COCE5
FIBR3
EMBR3
FLRY3
BTOW3
WEGE3
BICB4
EM US$
174.235.993.247
141.427.516.796
93.420.839.894
62.889.237.520
59.199.515.633
56.646.448.692
56.169.827.577
52.697.009.537
47.614.586.597
28.665.024.551
26.978.172.416
25.829.649.216
20.326.391.859
17.892.089.066
17.578.640.145
17.178.688.668
16.204.698.538
15.241.055.277
14.667.979.192
13.538.680.679
13.519.350.926
9.090.681.258
8.981.316.833
8.320.804.121
7.209.435.805
7.173.749.796
5.825.044.548
5.793.709.460
5.736.971.108
4.945.151.204
4.125.759.200
3.887.788.191
3.741.510.268
3.361.631.551
2.887.706.290
2.358.774.578
2.164.662.981
1.444.936.727
1.370.314.109
1.010.160.457
TOTAL = 40
COD. MEGA
GETI3
0,232
GETI4
0,605
BTOW3
0,358
BICB4
0,022
BBDC3
1,182
BBDC4
4,344
BBAS3
1,173
BRKM5
1,287
BRFS3
14,510
CCRO3
3,542
CMIG3
0,775
CMIG4
2,714
CIEL3
7,379
COCE5
0,180
CPLE3
0,145
CPLE6
0,960
CPFE3
1,444
DTEX3
0,561
ECOR3
0,590
ELET3
0,353
ELET6
0,487
ELPL4
0,240
EMBR3
5,088
ENBR3
0,567
EVEN3
0,310
FIBR3
2,006
FLRY3
0,279
GGBR3
0,231
GGBR4
2,230
GOAU3
0,108
GOAU4
0,812
ITSA4
1,786
ITUB3
0,507
ITUB4
5,668
JSLG3
0,207
KLBN11
1,529
LIGT3
0,464
LAME3
0,595
LAME4
2,016
LREN3
2,687
NATU3
1,435
SBSP3
1,596
SANB11
0,318
SULA11
0,814
VIVT3
0,330
VIVT4
3,377
TIMP3
2,633
TBLE3
1,858
VALE3
6,495
VALE5
8,505
WEGE3
2,468
CONTRIBUIÇÃO TOTAL
EM R$
ITAUUNIBANCO
BRADESCO
VALE
CIELO
BRASIL
ITAUSA
BRF SA
TELEF BRASIL
SANTANDER BR
TIM PART S/A
CCR SA
WEG
TRACTEBEL
FIBRIA
EMBRAER
LOJAS AMERIC
CPFL ENERGIA
CEMIG
GERDAU
KLABIN S/A
NATURA
SABESP
LOJAS RENNER
BRASKEM
ELETROBRAS
COPEL
B2W DIGITAL
ECORODOVIAS
AES TIETE
DURATEX
ENERGIAS BR
SUL AMERICA
GERDAU MET
COELCE
LIGHT S/A
JSL
FLEURY
ELETROPAULO
BICBANCO
EVEN
1,754
1,638
1,547
1,540
1,433
1,418
1,389
1,357
1,353
1,309
1,277
1,264
1,239
1,226
1,200
1,196
1,159
1,148
1,147
1,146
1,143
1,131
1,072
1,065
1,064
1,049
1,026
1,019
1,012
0,927
0,902
0,877
0,864
0,835
0,825
0,818
0,759
0,698
0,685
0,683
0,679
0,670
0,622
0,518
0,390
0,375
0,367
0,316
0,308
0,216
0,053
NO ANO
-5,76
-6,20
-6,34
-5,46
65.445.664.744
53.122.306.575
35.090.275.286
23.622.145.333
22.236.230.189
21.277.259.773
21.098.233.699
19.793.790.909
17.884.756.262
10.767.015.194
10.133.408.112
9.702.005.490
7.634.899.094
6.720.538.281
6.602.802.143
6.452.574.341
6.086.728.971
5.724.770.040
5.509.514.026
5.085.332.487
5.078.071.940
3.414.596.874
3.373.517.948
3.125.419.420
2.707.972.732
2.694.568.529
2.187.974.514
2.176.204.582
2.154.892.802
1.857.473.314
1.549.697.329
1.460.311.832
1.405.367.640
1.262.679.469
1.084.665.999
885.991.277
813.080.036
542.740.010
514.710.630
379.431.490
398.659.619.318
12 MESES
-0,79
-1,54
4,04
0,27
ACUM.
129,16
46,97
114,21
73,77
INFORMAÇÕES DA CARTEIRA - 30/01/2015
% DE MAIOR PESO
% DE MENOR PESO
% DAS 5 MAIORES
% DAS 10 MAIORES
15,58
0,02
42,68
62,51
LUCRATIVIDADE MÉDIA % POR NOVOR (NO MÊS)
Água e Saneamento
Alimentos
Comércio
Construção e Engenharia
Energia Elétrica
Intermediários Financeiros
Madeira e Papel
Máquinas e Equipamentos
Material de Transporte
Mineração
Previdência e Seguros
Prods. de Uso Pessoal e de Limpeza
Químicos
Saúde
Serviçs Financeiros Diversos
Siderurgia e Metalurgia
Telefonia Fixa
Telefonia Movel
Transporte
(21,81)
2,24
(20,40)
(6,53)
(12,10)
(5,53)
(4,76)
4,58
(2,86)
(14,50)
(11,62)
(1,57)
(28,86)
(14,93)
(4,01)
(9,76)
5,40
0,51
(6,08)