Circular 3.477/2009 – Aspectos Quantitativos
1.
Informações relativas ao Patrimônio de Referência (PR) – em R$ mil
Set/2013
Jun/2013
Mar/2013
Dez/2012
Set/2012
Patrimônio de Referência (PR)
520.627
508.402
499.159
483.238
472.680
Nível l
519.119
508.075
497.680
480.257
469.929
Patrimônio líquido (+/-)
512.424
510.590
493.919
492.569
469.295
Contas de resultado credoras (+)
154.951
-
122.109
-
151.674
(145.912)
-
(112.528)
-
(138.447)
(836)
(2.188)
(1.744)
2.456
4.324
(1.508)
(327)
(1.479)
2.981
(2.751)
-
-
(2.597)
6.875
(5.518)
1.508
(327)
(1.479)
(2.981)
(2.751)
1.508
-
(327)
-
(1.479)
-
(2.981)
-
(2.751)
-
Contas de resultado devedoras (-)
Ativo permanente diferido (-)
Ajuste ao valor de mercado - TVM e
instrumentos financeiros derivativos (+/-)
Excesso de crédito tributário em relação ao PR
de Nível I (-)
Nível II
Ajuste ao valor de mercado - TVM e
instrumentos financeiros derivativos (+/-)
Deduções do PR (-)
2.
Informações sobre os prazos de vencimento dos instrumentos que
compõem o Nível I e Nível II do PR – em R$ mil
Ajuste ao valor de mercado - TVM e
instrumentos financeiros derivativos
Até 1 Ano
De 1 a 3 Anos
Acima de 3 Anos
Total
Set/2013
Jun/2013
Mar/2013
Dez/2012
Set/2012
(30)
(219)
(594)
(591)
(751)
1.401
(357)
(1.062)
(2.402)
(1.927)
137
249
177
12
(73)
1.508
(327)
(1.479)
(2.981)
(2.751)
3.
Informações relativas ao Patrimônio de Referência Exigido (PRE) – em
R$ mil
Set/2013
Jun/2013
Mar/2013
Dez/2012
Set/2012
FPR de 20%
7.815
4.214
23.516
52.133
6.036
FPR de 50%
95.922
99.617
81.100
71.515
86.226
FPR de 75%
575.609
594.546
579.994
525.237
498.781
FPR de 100%
2.983.830
2.846.043
2.456.432
2.143.549
2.140.115
FPR de 300%
129.980
145.838
157.874
166.764
159.189
FPR de -100%
(836)
(2.188)
(1.744)
(2.456)
(4.324)
FPR de -300%
-
-
(7.792)
(20.625)
(16.555)
I - Valor da parcela Pepr do PRE
417.155
405.688
361.832
322.973
315.641
II - Valor da parcela Popr do PRE
26.657
24.673
24.673
22.751
22.751
III - valor total do PRE
443.812
430.360
386.505
345.724
338.392
IV - índice de Basileia (IB)
12.90%
12.99%
14,21%
15,38%
15,37%
Parcela do Pepr segmentado pelos
fatores de ponderação de risco (FPR)
4.
Exposições ao Risco de Crédito
4.1. Exposição total, segmentada por FPR – em R$ mil
Set/2013
Jun/2013 Mar/2013 Dez/2012
Set2012
FPR de 0%
FPR de 50%
FPR de 75%
FPR de 100%
FPR de 150%
1.894.515
186.859
767.478
2.764.024
-
1.875.108 1.810.029 1.730.705 1.501.887
194.541
159.832
140.805
169.986
792.727
773.326
700.316
665.041
2.655.375 2.273.911 1.957.378 1.978.328
-
Valor Total Carteira
5.612.876
5.517.751 5.017.098 4.529.204 4.315.242
Valor da exposição média no trimestre
5.414.733
5.113.509 4.593.859 4.362.145 4.250.045
4.2. Exposição total, segmentada por região geográfica – em R$ mil
Set/2013
Jun/2013
Mar/2013
Dez/2012
Set/2012
Região Sudeste
2.567.177
2.539.671
2.397.090
2.212.846
1.361.093
Região Sul
1.233.819
1.190.174
1.064.211
976.527
2.163.955
Região Nordeste
914.188
913.863
810.041
668.067
433.974
Região Centro-Oeste
627.441
608.188
510.376
466.279
266.376
Região Norte
270.251
265.855
235.380
205.485
89.844
5.612.876
5.517.751
5.017.098
4.529.204
4.315.242
TOTAL
4.3. Exposição total, segmentada por setor econômico – em R$ mil
Indústria
Comércio
Intermediários Financeiros
Outros Serviços
Pessoas Físicas
Total
Set/2013
Jun/2013
Mar/2013
Dez/2012
Set/2012
137.838
149.719
242.491
167.867
299.822
3.432.431
9.402
1.856.658
176.547
5.612.876
3.206.597
21.111
1.952.135
188.189
5.517.751
2.671.494
22.020
1.891.104
189.989
5.017.098
2.309.133
13.707
1.844.271
194.226
4.529.204
2.373.118
1.447.914
194.388
4.315.242
4.4. Percentual das exposições dos maiores clientes em relação ao total
das operações – em R$ mil
Set/2013
10 maiores clientes
50 seguintes
100 seguintes
Demais clientes
Total
777.588
1.532.656
1.162.435
2.140.197
%
Jun/2013
14
742.229
27 1.424.614
21 1.121.586
38 2.229.322
5.612.876 100
%
Mar/2013
14
681.064
26 1.196.757
20
957.116
40 2.182.161
%
Dez/2012
14
604.004
24 1.065.010
19
845.789
43 2.014.401
%
Set/2012
%
13
589.124
24 1.006.949
19
808.341
44 1.910.828
14
23
19
44
5.517.751 100 5.017.098 100 4.529.204 100 4.315.242 100
4.5. Segregação de operações em atraso, bruto de provisões e excluídas as
operações baixadas para prejuízo – em R$ mil
Set/2013
Jun/2013
Mar/2013
Dez/2012
Set/2012
De 1 a 60 dias
17.796
23.949
20.451
16.807
20.386
De 61 a 90 dias
4.837
4.703
4.679
4.227
3.351
De 91 a 180 dias
9.034
9.674
9.058
7.956
9.150
Acima de 180 dias
21.432
29.246
22.321
15.750
9.964
Total
53.099
67.572
56.509
44.740
42.851
Operações baixadas para prejuízo
no trimestre
25.931
-
-
-
23.985
(148.766)
(155.830)
Montante de provisões para perdas
relativas às exposições de crédito
5.
(135.595)
(119.218)
(104.911)
Instrumentos mitigadores do risco de crédito
Tendo como foco de atuação o financiamento às redes de concessionárias Fiat, Iveco e
Chrysler, além de disponibilizar linhas de crédito ao varejo, destinadas à aquisição de
produtos fabricados pela Iveco e Chrysler, o Banco Fidis, com o propósito de reduzir sua
exposição ao risco de crédito, utiliza os veículos financiados como garantia.
Nas linhas de financiamento às redes de concessionárias, o Banco recebe em garantia
depósitos a prazo e fianças bancárias, bem como imóveis residenciais, comerciais e
rurais.
Nas operações de financiamento ao varejo a formalização da utilização dos veículos
como garantia se dá por meio de alienação fiduciária dos mesmos ao Banco Fidis, com o
registro de gravame nos certificados de propriedade dos veículos. Durante o processo de
análise e concessão de crédito podem ainda ser requeridas garantias adicionais aos
clientes, como fianças bancárias e apresentação de avalistas, entre outras.
5.1. Valor total mitigado – em R$ mil
Tipo de Mitigador
FPR
Depósitos a Prazo
0%
Fianças
50%
Total Exposição Mitigada
Set/2013 Jun/2013 Mar/2013 Dez/2012
Set/2012
1.745.761 1.719.321 1.674.467 1.611.487 1.396.976
186.859
194.541
159.832
140.805
169.986
1.932.620 1.913.862 1.834.299 1.752.292 1.566.962
6.
Informações relativas ao risco de crédito de contraparte – em R$ mil
Set/2013
Jun/2013
Mar/2013
Dez/2012
Set/2012
6.028.022
6.017.433
5.908.859
5.141.253
4.950.489
Garantias mantidas ou custodiadas na própria
instituição
1.932.620
1.913.862
1.834.299
1.752.292
1.566.962
III - exposição global líquida a risco de
crédito de contraparte
4.095.402
4.103.571
4.074.560
3.388.961
3.383.527
I - valor positivo bruto dos contratos sujeitos
ao risco de crédito de contraparte
II - valor das garantias
6.1. Metodologia para estabelecimento de limites às exposições sujeitas ao
risco de crédito de contraparte
Para as operações ativas de Tesouraria, o Banco Fidis utiliza metodologia que considera
os seguintes parâmetros para estabelecimento de limites às exposições sujeitas ao risco
de contraparte:
(i)
(ii)
(iii)
Patrimônio Líquido da contraparte;
Rating de crédito da contraparte;
Limite de diversificação entre as diversas contrapartes.
6.2. Operações de Tesouraria – Contratos nos quais não há atuação de
câmaras de compensação como contraparte central
6.2.1. Instrumento: Swap – em R$ mil
Valor Nocional
Valor MtM
Set/2013
Jun/2013
Mar/2013
Dez/2012
Set/2012
385.050
(1.112)
399.400
(619)
202.100
(2.591)
220.700
(4.841)
213.000
(4.318)
6.2.2. Instrumento: Operação Compromissada – em R$ mil
Valor Nocional
Valor MtM
Set/2013
Jun/2013
Mar/2013
Dez/2012
Set/2012
67.100
67.100
138.998
138.998
144.329
144.329
244.526
244.526
576.461
576.461