MERCADO DE CAPITAIS
E INVESTMENT BANKING
EFICÁCIA COMPROVADA HOJE.
PREPARADO PARA O AMANHÃ.
ADAPTIV RISKBOX: CONTROLE
AVANÇADO DE RISCOS
EFICÁCIA COMPROVADA HOJE. PREPARADO PARA O AMANHÃ.
MELHORES PRÁTICAS RELACIONADAS
A RISCOS – ENTREGA PERSONALIZADA
A maior parte dos players do mercado está sujeita a uma exposição ampla e
complexa a derivativos, uma vez que o uso de tais instrumentos vai além do simples
hedge interno ou das atividades de tesouraria. Milhares, até mesmo centenas, de
posições abertas são agora rotina em muitos bancos e corretoras de títulos.
Os altos volumes originados por vários sistemas de front office geram pressão sobre
os sistemas e processos de gestão de risco. Há, também, a pressão das exigências de
conformidade expressas em Basiléia III, além da intensa supervisão por parte de
investidores e entidades regulatórias. Fundamentalmente, um sistema central deve
distribuir o risco ao longo das linhas de negócios, possibilitando a consolidação de
relatórios e controle de risco em toda a empresa.
O Adaptiv Riskbox foi planejado especialmente para atender a essas necessidades
através de uma solução personalizada e de fácil implementação destinada ao
controle avançado de riscos de crédito e mercado. O Adaptiv Analytics, um
mecanismo de simulação comprovadamente eficaz, permite que o Adaptiv Riskbox
proporcione soluções de alto nível em pacotes pré-configurados.
O Adaptiv Riskbox é o caminho mais rápido para uma infraestrutura de risco sólida e em conformidade com as exigências.
ASSUMA O CONTROLE COM O ADAPTIV RISKBOX
MAIOR PRECISÃO NA ANÁLISE DE RISCO
Os agentes regulatórios têm insistido, cada vez mais, na utilização de métricas
avançadas de controle de risco, tais como simulação baseada em VaR (valor em risco),
testes de estresse, IRC (requisitos de fundos próprios para riscos adicionais), PFE
(exposição futura em potencial) e exigências regulatórias e de preços relacionadas a
CVA (ajuste do valor de crédito). É evidente, também, que essas medidas e controles
terão de coexistir com as atividades das corretoras, equilibrando o crescimento dos
negócios com um processo decisório prudente. Os riscos precisam ser controlados
para que as instituições possam crescer.
O foco no risco de crédito de contrapartes levou muitas instituições a adotar o Ajuste de
Valor de Crédito (CVA) como uma medida fundamental, direcionando a contribuição dos
resultados para suas atividades comerciais. A precificação correta do CVA e a gestão da
exposição do banco à volatilidade do CVA são essenciais para a manutenção da
competitividade e de um sólido controle de riscos. Com base em um robusto mecanismo
de análise de cálculo aplicado ao CVA, o Adaptiv gera múltiplas sensibilidades
diariamente ou de acordo com uma demanda específica para auxiliar a definição de
hedges e explicar eventuais alterações nos resultados, melhorando a gestão de risco,
reduzindo a volatilidade do CVA e otimizando a seleção de contrapartes.
Muitos sistemas de riscos “combinados” não conseguem gerar o nível de detalhes
necessário para a compreensão de uma situação de risco, o que pode frustrar os
operadores e causar danos à credibilidade do departamento responsável por essa
área. Os órgãos reguladores estão atentos a quaisquer “atalhos” ou metodologias
desatualizadas utilizadas pelos bancos, com o objetivo de fazer com essas instituições
alcancem as curvas de melhores práticas de mercado.
O Adaptiv Riskbox faz todos os cálculos de riscos de mercado e exposição ao crédito
de contraparte necessários para aprovação do modelo interno. Por ser capaz de
processar tudo isso em um único ambiente controlado, o Adaptiv Riskbox permite
que a transparência nas atividades seja compartilhada entre corretores e profissionais
de risco. Ao contrário de muitos sistemas “de caixa preta”, o Adaptiv Riskbox
simplifica a navegação e permite o detalhamento do risco, desde os cálculos iniciais
até os resultados finais.
O Adaptive Riskbox disponibiliza modelos, métodos e medidas
nos quais você pode confiar.
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PRECISÃO E VELOCIDADE
Velocidade na geração de dados oficiais de risco. Isso é parte essencial da boa
gestão de riscos. O objetivo final é obter relatórios de risco de mercado abrangentes,
adequados e confiáveis. No entanto, muitas instituições lutam até mesmo para
produzir o lote inicial dos números que serão apresentados no primeiro encontro
diário de análise de risco. Algumas levam alguns dias para obter a posição oficial do
VaR. Uma grande quantidade de tempo é desperdiçada na preparação, verificação e
correção dos números, sobrando pouco tempo para a ação. O Adaptiv Riskbox foi
planejado para gerenciar o fluxo de trabalho diário e fornecer relatórios de risco em
tempo adequado. Ele possibilita o monitoramento de feeds, a identificação de erros
e o processamento de correções a partir de um único aplicativo.
Nos sistemas tradicionais, a ocorrência de apenas um erro significa que os cálculos
devem ser inteiramente refeitos. Como resultado, os corretores são obrigados a
operar com base em dados de risco incompletos. Com o Adaptiv Riskbox isso não
acontece. Os erros encontrados podem ser retificados em separado, sem interrupção
no processamento da parcela relevante dos cálculos, o que pode significar a
diferença entre um período de meia hora e a metade do dia.
A combinação entre gestão do fluxo de trabalho realizada no encerramento das
operações e ferramentas de correção utilizadas ao longo do dia auxilia os gestores
de risco no processamento, autorização e emissão das liberações dos dados
aprovados, facilitando a realização de auditorias e a reapresentação de resultados
destinados à aprovação regulatória.
O Adaptiv Riskbox permite total controle por parte dos
profissionais de risco.
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REDUZINDO OS RISCOS DE PROJETOS
Muitas instituições compreendem a necessidade de melhorar sua infra-estrutura de
risco. Algumas, porém, temem uma nova implementação abrangente na área de TI.
É preciso ter certeza de que qualquer nova solução de gestão de riscos poderá ser
implementada no prazo e dentro do orçamento previsto. Os riscos envolvidos no
projeto e o custo total de propriedade são fatores fundamentais a serem
considerados no processo de escolha de uma solução.
O Adaptiv Riskbox garante uma gestão de risco de acordo com as melhores práticas
do mercado, dentro de um pacote pré-configurado. A escolha desse sistema reduz
os índices de customização e, em consequência, o tempo de implementação.
O Adaptiv Riskbox oferece uma única base de dados, bem como um único
modelo de dados, para derivativos em espécie, de balcão e negociados em bolsa.
Desenvolvido para projetos de baixa latência, o Adaptiv Riskbox utiliza modernas
tecnologias, tais como computação de grade, 64-bits, .NET e multi-threading.
O resultado é aumento da capacidade da sua ferramenta de gestão de risco
e a possibilidade de obter uma exposição consolidada em tempo real através
de uma solução que utiliza a mais avançada tecnologia, protegendo o futuro
de seus investimentos.
O Adaptiv Riskbox é uma solução abrangente para o presente
e o futuro.
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ADAPTIV RISKBOX,
O PODER DOS NEGÓCIOS
O Adaptiv Riskbox consolida os riscos em todas as áreas da companhia, permitindo
que a transparência nas atividades seja compartilhada entre corretores, profissionais
de risco e a administração sênior. O Adaptiv Riskbox coloca os bancos no controle
de seus negócios.
Com rápida implementação, o Adaptiv Riskbox mantém sua agilidade. Sua capacidade
de extensão facilita a incorporação de novos produtos e modelos, e a tecnologia de
computação de grade permite ativar o potencial do produto conforme a necessidade,
com vistas a futuras inovações e crescimento das operações.
Em função da força, dos investimentos e do compromisso da SunGard com a gestão
de risco, o Adaptiv oferece soluções de risco otimizadas e preparadas para o
presente e o futuro.
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SOBRE O ADAPTIV
O Adaptiv da SunGard oferece a instituições de serviços financeiros soluções de
operações e gestão de crédito e riscos em todos os seus níveis. O Adaptiv auxilia
instituições de diversos portes e níveis de complexidade a implementar exigências
internas e regulatórias relacionadas a gestão de risco e controle operacional.
Ele ajuda instituições de serviços financeiros dos segmentos de banking, fundos de
hedge, asset management, seguros e corporate a obter um profundo entendimento
da gestão de risco e dos processos operacionais.
Para mais informações, contate-nos:
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